A.A.
2016/2017
Programma del precorso di Econometria
Nome e Cognome del docente: Emanuele Brancati
Periodo di svolgimento: dal 29 agosto al 10 settembre 2016
Analisi dei dati
Tipologia di dati, indici statistici di posizione (media, moda, mediana e quantili) e di variabilità (varianza,
scarto quadratico medio e coefficiente di variazione), distribuzione di frequenza (asimmetria, curtosi e
standardizzazione).
Variabili casuali
Definizione, variabili casuali discrete e continua, funzione di densità e funzione di ripartizione, momenti. Variabile
casuale normale e variabili ad essa connesse (V.c. normale, normale standardizzata, Chi-quadro, F di Fisher o
Snedecor, T di Student, Gamma). Teoremi limite sulle variabili casuali (legge dei grandi numeri, teorema del limite
centrale, convergenza in probabilità e in distribuzione).
Inferenza statistica: stima puntuale e intervallare, test d’ipotesi
Campioni casuali e distribuzioni campionarie, la funzione di verosimiglianza, proprietà finite (non-distorsione,
efficienza) e asintotiche (consistenza) di uno stimatore, intervalli di confidenza. Test d’ipotesi semplice o composita,
unidirezionale o bidirezionale, casi particolari per la distribuzione normale, p-value.
Algebra matriciale
Vettori e matrici, somma, moltiplicazione e inversione di matrici, determinante, rango e traccia.
Econometria
Il modello di regressione lineare (ipotesi, OLS e inferenza), estensioni al modello lineare, multicollinearità, errori di
specificazione, eteroschedasticità, autocorrelazione, minimi quadrati generalizzati, endogeneità.
Testi di riferimento
Gli argomenti trattati sono introduttivi al corso di Serie Storiche ed Econometria Finanziaria, potete trovarli su
diversi testi di riferimento, ecco alcuni esempi:
Stock, J.H., Watson, M.W. ‘Introduzione all’econometria’, Pearson Education Italia
William H. Greene, Econometric Analysis, 6th ed., 2008 New Jersey: Prentice Hall
Piccolo, D., ‘Statistica’, Il Mulino
Maddala, G. S., ‘Introduction to econometrics’, W iley
Gli argomenti verranno presentati anche mediante l’uso di un software (Stata, MatLab o R).
