Econometria - Dipartimento di Economia e Finanza
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A.A. 2016/2017 Programma del precorso di Econometria Nome e Cognome del docente: Emanuele Brancati Periodo di svolgimento: dal 29 agosto al 10 settembre 2016 Analisi dei dati Tipologia di dati, indici statistici di posizione (media, moda, mediana e quantili) e di variabilità (varianza, scarto quadratico medio e coefficiente di variazione), distribuzione di frequenza (asimmetria, curtosi e standardizzazione). Variabili casuali Definizione, variabili casuali discrete e continua, funzione di densità e funzione di ripartizione, momenti. Variabile casuale normale e variabili ad essa connesse (V.c. normale, normale standardizzata, Chi-quadro, F di Fisher o Snedecor, T di Student, Gamma). Teoremi limite sulle variabili casuali (legge dei grandi numeri, teorema del limite centrale, convergenza in probabilità e in distribuzione). Inferenza statistica: stima puntuale e intervallare, test d’ipotesi Campioni casuali e distribuzioni campionarie, la funzione di verosimiglianza, proprietà finite (non-distorsione, efficienza) e asintotiche (consistenza) di uno stimatore, intervalli di confidenza. Test d’ipotesi semplice o composita, unidirezionale o bidirezionale, casi particolari per la distribuzione normale, p-value. Algebra matriciale Vettori e matrici, somma, moltiplicazione e inversione di matrici, determinante, rango e traccia. Econometria Il modello di regressione lineare (ipotesi, OLS e inferenza), estensioni al modello lineare, multicollinearità, errori di specificazione, eteroschedasticità, autocorrelazione, minimi quadrati generalizzati, endogeneità. Testi di riferimento Gli argomenti trattati sono introduttivi al corso di Serie Storiche ed Econometria Finanziaria, potete trovarli su diversi testi di riferimento, ecco alcuni esempi: Stock, J.H., Watson, M.W. ‘Introduzione all’econometria’, Pearson Education Italia William H. Greene, Econometric Analysis, 6th ed., 2008 New Jersey: Prentice Hall Piccolo, D., ‘Statistica’, Il Mulino Maddala, G. S., ‘Introduction to econometrics’, W iley Gli argomenti verranno presentati anche mediante l’uso di un software (Stata, MatLab o R).
