Econometria (modelli dinamici)

Econometria (modelli dinamici)
PROF. MARIO FALIVA
[Il corso è mutuato dal Corso di laurea in Economia con la denominazione “Econometria
(corso avanzato)”]
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso è inteso a fornire un quadro organico dell’econometria dei modelli
dinamici, nella duplice ottica strutturale e delle serie storiche, avvalendosi di un
apparato analitico rigoroso. Il corso si articolerà sull’analisi dei modelli
econometrici strutturali e sui modelli autoregressivi vettoriali (VAR) con soluzioni
cointegrate. Completeranno il corso elementi di econometria dei mercati finanziari
ed applicazioni di modelli con variabili latenti.
PROGRAMMA DEL CORSO
1. I modelli dell’econometria classica
– Dal modello classico al modello ad equazioni simultanee.
– Forma strutturale, soluzione e forma ridotta del modello. La specificazione
dinamica e la forma finale del modello.
– Simulazione e previsione.
2. Complementi di algebra lineare
3. Complementi sui processi stocastici
4.
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I modelli dell’econometria delle serie storiche
Econometria classica ed econometria delle serie storiche a raffronto.
I modelli autoregressivi vettoriali (VAR) con radici unitarie.
I teoremi di rappresentazione: caratteristiche di integrazione e cointegrazione
delle soluzioni del modello.
5. Elementi di econometria dei mercati finanziari
6. Modelli con variabili latenti
7. Applicazioni con software dedicato
BIBLIOGRAFIA
M. FALIVA-M.G. ZOIA, Lectures in Econometric Modelling, EDUCatt, Milano, 2016.
M. FALIVA-M.G. ZOIA, Dynamic Model Analysis. Advanced Matrix Methods and Unit-Root
Econometrics Representation Theorems, Springer-Verlag, Berlin, 2009.
M.G. ZOIA, Topics in Time Series Econometrics, EDUCatt, Milano, 2014.
Materiale integrativo ed indicazioni specifiche verranno forniti durante il corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, seminari tematici.
METODO DI VALUTAZIONE
Per frequentanti e non: esame scritto articolato in domande aperte su argomenti del
corso svolti a lezione. È prevista, se necessaria, una integrazione orale a quanto risulta
dall’elaborato scritto.
Per i frequentanti è prevista una prova intermedia in forma scritta con domande aperte
utile ai fini della valutazione finale.
Le modalità di esame non subiranno variazioni negli appelli delle varie sessioni.
Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a cura del docente.
AVVERTENZE
Orario e luogo di ricevimento.
Il Prof. Mario Faliva riceve gli studenti presso il suo studio in orario che verra reso noto
all’inizio del corso oppure previo appuntamento via e-mail.