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Econometria (corso avanzato)
PROF. MARIA GRAZIA ZOIA
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso è inteso a fornire un quadro organico dei temi guida dell’econometria dei
modelli dinamici, nella duplice ottica strutturale e delle serie storiche, avvalendosi
di un apparato analitico rigoroso.
Il corso si articolerà, da un lato, sull’analisi dei modelli macro-econometrici
strutturali e, dall’altro, sui modelli autoregressivi vettoriali (VAR) con soluzioni
cointegrate.
PROGRAMMA DEL CORSO
1.
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I modelli dell’econometria classica
Forma strutturale, soluzione e forma ridotta del modello.
La specificazione dinamica e la forma finale del modello.
I moltiplicatori.
Struttura causale del modello.
Stima e test.
Simulazione e previsione.
L’utilizzo normativo del modello.
2. Complementi di algebra delle matrici e di teoria dei processi stocastici
3.
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I modelli dell’econometria delle serie storiche
Modelli autoregressivi: soluzioni stazionarie e non, il ruolo delle radici unitarie.
I modelli autoregressivi vettoriali (VAR): principali specificazioni.
I teoremi di rappresentazione.
Proprietà di integrazione e caratteristiche di cointegrazione delle soluzioni.
Stima, test e complementi.
BIBLIOGRAFIA
M. FALIVA-M.G. ZOIA, Dynamic Model Analysis. Advanced Matrix Methods and Unit-Root
Econometrics Representation Theorems, Springer-Verlag, Berlin, 2009.
M. FALIVA, Topics in Econometric Modelling, EDUCatt, Milano, 2003.
M. FALIVA-M.G. ZOIA, Forms and Causal Structure of Econometric Models, Monografia del
Dipartimento di Discipline matematiche, Finanza matematica ed Econometria, Milano, 2010.
M. FALIVA-M.G. ZOIA, Econometria delle Serie Storiche: Profilo di un Corso Introduttivo,
Giappichelli, Torino, 1999.
M.G. ZOIA, Test per la Verifica delle Ipotesi di Integrazione e Cointegrazione. Monografia
dell’Istituto di Econometria e Matematica, Università Cattolica, Milano, 2003.
Ulteriori indicazioni e materiale integrativo verranno forniti durante il corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, seminari tematici.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame scritto con eventuale prova orale.
