ECONOMETRIA
4 CFU – Classe 28
Marco ROSSI
Stazionarieta’. - Integrazione. - Cointegrazione. - La funzione di autocorrelazione ed il
correlogramma. - L’autocorrelazione. – Cause di autocorrelazione. – Test di autocorrelazione dei
residui. – I residui ricorsivi. – I test di stabilita’ strutturale. – La previsione. – Metodi di stima. - La
modellistica ARIMA. - I Processi ARCH e GARCH. – I modelli con variabili ritardate. – I modelli
ADL, ARMAX ed ECM. – I modelli VAR. – Esogenita’ ed endogenita’.
Testi di riferimento:
Testo principale: “Appunti di Econometria” di Marco Rossi, Aracne editrice 2006.
Testo opzionale: “Econometria” di Cappuccio e Orsi,.
Prerequisiti: Algebra lineare, statistica descrittiva ed inferenziale, economia politica.
