Insegnamento di ECONOMETRIA
Prof. Massimo Aria
Programma del corso
a.a. 2005/2006
1. Richiami di inferenza statistica
a. La teoria della stima
b. Stima e stimatore
c. Proprietà degli stimatori
d. Metodi di stima
e. Teoria dei test statistici
2. Introduzione all’econometria
a. La costruzione di un modello econometrico
b. Il ruolo dell’econometria
3. Il modello lineare bivariato
a. La specificazione del modello
b. Stima e proprietà del modello
c. Inferenza nel modello dei minimi quadrati
d. Previsioni nel modello dei minimi quadrati
4. Elementi di algebra matriciale
a. Operazioni su matrici e vettori
b. Formulazione matriciale del problema dei minimi quadrati
c. Interpretazione geometrica dei minimi quadrati
d. Soluzione di un sistema di equazioni
5. Il modello lineare multiplo
a. Le ipotesi del modello lineare
b. La stima del modello
c. Intervalli di confidenza nel modello dei minimi quadrati ordinari
d. I test diagnostici
e. L’impiego di variabili qualitative nel modello
f. La rimozione delle ipotesi del modello lineare multiplo
6. L’estensione del modello lineare bivariato
a. Il test di linearità
b. Il trattamento di relazioni non lineari
c. Trasformazioni di variabili
7. Cenni ai modelli con variabili dipendenti limitate
a. Modello Logit
b. Modello Probit
Testi consigliati: (a scelta dello studente)
- N.Cappuccio, R.Orsi, ECONOMETRIA, Il Mulino Editore.
- J.Johnston, ECONOMETRICA 3° ed., Franco Angeli Editore.
