CORSO DI LAUREA
Economia e Commercio; Scienze Economiche; Scienze Economiche (specialistica); Statistica per
l’Economia e per l’Azienda; Sviluppo e Gestione Sostenibile del Territorio;
INSEGNAMENTO
Econometria (10 CFU)
Prof. Carlo Bianchi
Assistenti/Ricercatori:
Oggetto
La disciplina tratta dei metodi quantitativi dell’economia e della verifica empirica delle relazioni economiche.
Il corso intende avviare allo studio delle principali metodologie statistiche per la stima dei parametri di modelli
econometrici e per la valutazione della loro significatività.
Programma
1. Introduzione ai modelli econometrici.
2. Elementi di algebra lineare: (richiami)
Vettori e matrici, combinazioni lineari, rango di una matrice, matrice inversa,
soluzione di sistemi lineari, autovalori e autovettori, matrici idempotenti,
matrici definite positive e matrici semidefinite positive.
3. La dipendenza tra fenomeni:
Interpolazione col metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS)
4. Il modello di regressione lineare a due variabili e a k-variabili:
Le assunzioni di base, la stima (col metodo) OLS, la stima di massima verosimiglianza.
Proprietà algebriche delle stime, proprietà statistiche delle stime, il teorema di Gauss-Markov,
il coefficiente di determinazione, stima della varianza del termine di disturbo.
L'ipotesi di normalità degli errori e le sue implicazioni, distribuzione di forme quadratiche.
Indipendenza di forme quadratiche, indipendenza di una forma quadratica e di una funzione lineare,
test-t, test-F, forme alternative del test-F, verifica di ipotesi (e restrizioni) lineari. Regressione e
previsione.
5. Estensioni del modello di regressione:
Stima soggetta a restrizioni lineari (minimi quadrati vincolati), verifica di mutamenti
strutturali, utilizzo di variabili binarie (dummies), errori di specificazione, multicollinearità.
6. Rimozione di assunzioni base e generalizzazioni del modello:
Disturbi non sferici e stime OLS, la stima col metodo dei minimi quadrati Generalizzati (GLS),
teorema di Aitken, interpretazione del GLS come OLS su variabili trasformate,
eteroschedasticità e autocorrelazione.
7. Elementi di teoria asintotica: (richiami)
Convergenza in probabilità e convergenza in distribuzione.
Stima in presenza di specificazioni che includono variabili endogene ritardate, variabili strumentali.
8. La stima in presenza di serie storiche non stazionarie (caso univariato):
Regressione spuria, il modello a correzione di errore, verifica della stazionarietà, cointegrazione
e stima di modelli a correzione di errore.
9. Introduzione ai sistemi di equazioni simultanee:
Forma strutturale, forma ridotta, equazioni simultanee e inconsistenza della stima col metodo OLS,
il problema della identificazione.
Cenni su alcuni metodi di stima di modelli ad equazioni simultanee:
il metodo dei minimi quadrati indiretti, il metodo delle variabili strumentali,
il metodo dei minimi quadrati a due stadi.
Il corso sarà integrato da esercitazioni pratiche al calcolatore.
Testi consigliati
a) per l'esame
Bianchi, C. Appunti a cura del docente
Cappuccio, N. Orsi R.: Econometria, Bologna, Il Mulino, 2005.
Gujarati, D.: Basic Econometrics. fourth edition, New York, McGraw-Hill, 2003.
Johnston, J.: Econometrica, III edizione. Milano, Franco Angeli, 1993.
Marcellino, M.:Econometria Applicata Un'introduzione, EGEA, Milano, 2006.
Stock, J.H. M.W. Watson: Intoduzione all'Econometria, ed. it a cura di F. Peracchi, Pearson, Milano, 2005.
Thomas, R.L: Modern Econometrics: An Introduction. Harlow, Addison-Wesley, 1997.
Verbeek, M.:Econometria, Zanichelli, Bolopgna, 2006.
b) per la consultazione
Favero, C.: Applied Macroeconometrics. Oxford, Oxford University Press, 2001.
Greene, W.: Econometric Analysis. New York, Macmillan Publishing Company, 1991.
Modalità di svolgimento degli esami
Prova orale
Indicazioni agli studenti
A fine corso lo studente dovrà svolgere un seminario su di un tema assegnato durante il corso stesso.
