.- Econometria I PROF. MARIA GRAZIA ZOIA OBIETTIVO DEL CORSO Il corso si propone di introdurre lo studente ai principi ed ai metodi dell’econometria. Il corso è incentrato sull’analisi dei modelli econometrici lineari. Completano il corso brevi cenni su tematiche inerenti all’econometria delle serie storiche e dei mercati finanziari. PROGRAMMA DEL CORSO PRINCIPI, STRUMENTI E METODI DELL’ECONOMETRIA CLASSICA – Considerazioni generali sui modelli econometrici Econometria: definizione e contenuti. Il ruolo della teoria economica, della matematica, della statistica. Le diverse fasi in cui si articola una ricerca econometrica. La nozione di modello. La tipologia delle equazioni. Le variabili: classificazione e significato. – Richiami e complementi di algebra lineare – Richiami e complementi di statistica metodologica Valori attesi. Convergenza stocastica. Stimatori e loro proprietà. – Aspetti metodologici dell’analisi dei modelli econometrici La fase di specificazione: profilo generale. Dal modello alla struttura: i problemi della identificazione e della stima. La fase di verifica e le sue articolazioni. La fase di utilizzo del modello e le sue articolazioni. L’ANALISI ECONOMETRICA DEI MODELLI LINEARI – Il modello lineare classico Formulazione del modello. La stima dei parametri. Il metodo dei minimi quadrati ordinari. La previsione. L’ipotesi di normalità. – Il modello lineare classico normale Le stime di massima verosimiglianza. Le distribuzioni campionarie degli stimatori. La stima intervallare e la previsione intervallare. La verifica d’ipotesi. – Il modello generalizzato Formulazione del modello. La stima dei parametri. Il metodo dei minimi quadrati generalizzati. Eteroschedasticità ed autocorrelazione. – Il modello con informazioni a priori Le informazioni estranee: nozione e ruolo in econometria. L’uso congiunto delle informazioni empiriche e delle informazioni a-priori ai fini della stima. Il metodo dei minimi quadrati vincolati. – Modelli con regressori stocastici Problemi caratteristici. La nozione di variabile strumentale. Il metodo di stima delle variabili strumentali. – Il modello ad equazioni simultanee Formulazione del modello. Metodi di stima ad informazioni limitate e complete. COMPLEMENTI – I modelli macroeconometrici. – Il software econometrico. – Dall’econometria classica all’econometria delle serie storiche: tratti comuni ed elementi distintivi. – Fatti stilizzati ed aspetti salienti dell’econometria dei mercati finanziari. BIBLIOGRAFIA M. FALIVA-M.G. ZOIA, Introduzione all’Econometria, Giappichelli, Torino, 2003. M.G. ZOIA, Elementi di Econometria, EDUCatt, Milano, 2005. Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiale didattico integrativo verranno resi disponibili durante il corso. DIDATTICA DEL CORSO Lezioni frontali, seminari tematici. METODO DI VALUTAZIONE Esame scritto con eventuale prova orale. AVVERTENZE Orario e luogo di ricevimento Il Prof. Maria Grazia Zoia riceve gli studenti come da avviso affisso all’albo presso il Dipartimento di Discipline matematiche, finanza matematica ed econometria.