Econometria I

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Econometria I
PROF. MARIA GRAZIA ZOIA
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si propone di introdurre lo studente ai principi ed ai metodi
dell’econometria.
Il corso è incentrato sull’analisi dei modelli econometrici lineari. Completano il
corso brevi cenni su tematiche inerenti all’econometria delle serie storiche e dei
mercati finanziari.
PROGRAMMA DEL CORSO
PRINCIPI, STRUMENTI E METODI DELL’ECONOMETRIA CLASSICA
– Considerazioni generali sui modelli econometrici
Econometria: definizione e contenuti. Il ruolo della teoria economica, della
matematica, della statistica. Le diverse fasi in cui si articola una ricerca
econometrica. La nozione di modello. La tipologia delle equazioni. Le variabili:
classificazione e significato.
– Richiami e complementi di algebra lineare
– Richiami e complementi di statistica metodologica
Valori attesi. Convergenza stocastica. Stimatori e loro proprietà.
– Aspetti metodologici dell’analisi dei modelli econometrici
La fase di specificazione: profilo generale. Dal modello alla struttura: i
problemi della identificazione e della stima. La fase di verifica e le sue
articolazioni. La fase di utilizzo del modello e le sue articolazioni.
L’ANALISI ECONOMETRICA DEI MODELLI LINEARI
– Il modello lineare classico
Formulazione del modello. La stima dei parametri. Il metodo dei minimi
quadrati ordinari. La previsione. L’ipotesi di normalità.
– Il modello lineare classico normale
Le stime di massima verosimiglianza. Le distribuzioni campionarie degli
stimatori. La stima intervallare e la previsione intervallare. La verifica
d’ipotesi.
– Il modello generalizzato
Formulazione del modello. La stima dei parametri. Il metodo dei minimi
quadrati generalizzati. Eteroschedasticità ed autocorrelazione.
– Il modello con informazioni a priori
Le informazioni estranee: nozione e ruolo in econometria. L’uso congiunto
delle informazioni empiriche e delle informazioni a-priori ai fini della stima. Il
metodo dei minimi quadrati vincolati.
– Modelli con regressori stocastici
Problemi caratteristici. La nozione di variabile strumentale. Il metodo di stima
delle variabili strumentali.
– Il modello ad equazioni simultanee
Formulazione del modello. Metodi di stima ad informazioni limitate e
complete.
COMPLEMENTI
– I modelli macroeconometrici.
– Il software econometrico.
– Dall’econometria classica all’econometria delle serie storiche: tratti comuni
ed elementi distintivi.
– Fatti stilizzati ed aspetti salienti dell’econometria dei mercati finanziari.
BIBLIOGRAFIA
M. FALIVA-M.G. ZOIA, Introduzione all’Econometria, Giappichelli, Torino, 2003.
M.G. ZOIA, Elementi di Econometria, EDUCatt, Milano, 2005.
Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiale didattico integrativo verranno resi disponibili
durante il corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali, seminari tematici.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame scritto con eventuale prova orale.
AVVERTENZE
Orario e luogo di ricevimento
Il Prof. Maria Grazia Zoia riceve gli studenti come da avviso affisso all’albo presso il
Dipartimento di Discipline matematiche, finanza matematica ed econometria.