ECONOMETRIA I
Prof. Domenico Sartore
Sede del corso: Venezia
Dipartimento: Scienze economiche
Livello di studi: Laurea triennale
Settore scientifico-disciplinare: Secs-P/05
Numero di crediti:5
Carico di lavoro: 125 ore, di cui lezioni 30
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire allo studente alcuni concetti econometrici di base, necessari
per l'interpretazione delle stime e dei test relativi a semplici equazioni dinamiche. Le applicazioni sono
sviluppate utilizzando software econometrici standard in uso negli ambienti di lavoro.
Propedeuticità: nessuna
Insegnamenti dati per noti: Matematica I, Matematica II, Statistica I
Contenuto del corso
I problemi che si affrontano attraverso l’econometria.
Richiami di alcuni concetti di inferenza statistica riguardanti la stima e la verifica delle ipotesi parametriche.
L’importanza del concetto di valore atteso condizionale e non condizionale. L’interpretazione dei dati
osservati come “output”di un modello che li ha generati.
Modelli dinamici. Diverse tipologie di modelli lineari basati su una sola equazione. Le dinamiche di breve e
di lungo periodo.
Concetto di variabili integrate e cointegrate. Le regressioni spurie.
I metodi di stima parametrici. Minimi quadrati ordinari e generalizzati.
I test che rivelano l’errata specificazione del modello. Strategie di specificazione della dinamica del modello.
Testi di riferimento:
Appunti e lucidi delle lezioni.
Letture integrative:
Cappuccio N. e R. Orsi, Econometria, Il Mulino, 1991
Gardini A., G. Cavaliere, M. Costa, L. Fanelli e P. Paruolo, Econometria, Vol. I, Franco Angeli, 2000
Johnston J., Econometrica, Franco Angeli, terza edizione, 1993
Piccolo D. e C. Vitale, Metodi statistici per l’analisi economica, Il Mulino, seconda edizione, 1984
Modalità d’esame: Scritto su concetti elementari di econometria e sull’interpretazione di stime e test ottenuti
da un software econometrico. L’esito dello scritto può essere migliorato sostenendo una discussione orale.
