DIPARTIMENTO di ECONOMIA - DIEC
Scuola di Scienze Sociali
SCUOLA DI
SCI ENZE SOCI ALI
Matematica Finanziaria cod. 64448
Corso di studi: Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti
A.A. 2014/15
Docente
e-mail:
RAVERA Marina
Anno di corso: II
SSD: SECS-S/06
Sem: I
Cfu: 6
[email protected]
Sede: GENOVA
Ore lezione: 48
Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire la formalizzazione e la modellazione matematica di operazioni finanziarie aventi per
oggetto lo scambio di importi monetari esigibili a scadenze diverse.
Programma/Contenuti
Parte I: Teoria delle leggi finanziarie. Leggi finanziarie uniformi nel tempo, additive rispetto al capitale,
scomponibili, scindibili. I principali regimi finanziari. Interesse semplice. Capitalizzazione composta, convenzione
mista e convenzione esponenziale. Capitalizzazione continua. Sconto commerciale, sconto razionale e sconto
composto. Valori attuali e valori scontati. Fattori di capitalizzazione e di sconto. Scindibilità. Tassi di interesse
equivalenti e tassi di sconto equivalenti. Tasso di interesse annuo e tasso di sconto annuo nominali convertibili k
volte l’anno. Tassi corrispondenti. Tasso medio.
Parte II: Rendite certe discrete e loro valutazione. Cenni sulle rendite continue e la loro valutazione.
Parte III: Ammortamento di un prestito indiviso e costituzione di un capitale. Ammortamento e costituzione in
regime di capitalizzazione composta. Rate di ammortamento, quote capitale, quote interessi. Debito estinto e debito
residuo. Varie modalità di ammortamento di un prestito. Cenni sull’ammortamento di un prestito e sulla
costituzione di un capitale in regime di capitalizzazione continua. Valutazione dei prestiti indivisi. Valore, nuda
proprietà e usufrutto.
Parte IV: Prestiti divisi in titoli. Titoli a capitalizzazione integrale. Titoli con cedole rimborsabili a scadenza certa.
Tasso di interesse effettivo dell’intero prestito. Valutazione di prestiti divisi. Corso e rendimento di titoli
rimborsabili a scadenza certa. Volatilità di un titolo.
Parte V: Struttura a termine dei tassi di interesse.
Eventuali propedeuticità e/o prerequisiti consigliati
Propedeuticità: Per sostenere l’esame di Matematica finanziaria è necessario aver superato e registrato l’esame di
Matematica generale.
Risultati di apprendimento previsti
Conoscenza e comprensione Gli studenti devono acquisire adeguate conoscenze e un'efficace capacità di
comprensione dei problemi finanziari e dell’utilizzo degli strumenti matematici proposti per la loro
soluzione.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione Gli studenti devono essere in grado di comprendere la
natura di problemi finanziari in modo da risolverli applicando le conoscenze acquisite.
Autonomia di giudizio Gli studenti devono saper utilizzare sia sul piano concettuale sia su quello
operativo le conoscenze acquisite con autonoma capacità di valutazione e con abilità nei diversi contesti
applicativi.
Abilità comunicative Gli studenti devono acquisire il linguaggio tecnico tipico della disciplina per
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comunicare in modo chiaro e senza ambiguità con interlocutori specialisti e non specialisti.
Capacità di apprendimento Gli studenti devono sviluppare adeguate capacità di apprendimento che
consentano loro di continuare ad approfondire in modo autonomo le principali tematiche della disciplina
soprattutto nei contesti lavorativi in cui si troveranno ad operare.
Modalità didattiche, obblighi, testi e modalità di accertamento.
Modalità didattiche Il corso si svolge con lezioni frontali. Vengono svolte lezioni ed esercitazioni.
Presente su Aulaweb Sì
Obblighi Lo studente, per sostenere l’esame, deve iscriversi all’esame on-line.
Testi di studio Sono consigliati i seguenti testi:
C. GOSIO, Matematica finanziaria classica, Bozzi, Genova 2013 (per le Parti da I a V del
programma);
P. COLOMBO, Introduzione alle scelte finanziarie, Bozzi, Genova, 2000 (per la Parte VI
del programma);
C. GOSIO - E. C. LARI, Introduzione ad alcune operazioni finanziarie in condizioni di
incertezza, 2010, disponibile su aulaweb (per la Parte VII del programma);
E.C. LARI- M. RAVERA, Matematica Finanziaria-Esercizi, Pearson Italia, Milano –
Torino, 2013
Modalità di La preparazione dello studente è accertata mediante un esame svolto in forma scritta.
accertamento
Ripetizione
dell’esame Lo studente in corso o fuori corso può ripetere l’esame in tutte le sessioni (invernale, estiva
e di settembre) con la seguente unica limitazione: nella sessione invernale, che prevede 4
appelli, lo studente può presentarsi a tutti e quattro gli appelli ma può chiedere la correzione
dell’elaborato soltanto in due dei quattro appelli (i due appelli in cui chiedere la correzione
sono a scelta dello studente ed anche consecutivi).
Informazioni aggiuntive per gli studenti non frequentanti
Anche al fine di agevolare la preparazione all’esame degli studenti non frequentanti verrà pubblicato su
AulaWeb un elenco dettagliato degli argomenti svolti in ogni lezione.
Per gli studenti non frequentanti e frequentanti valgono le stesse informazioni
For foreign students
Course description The aim of the course is to provide formalization and mathematical modeling of financial
transactions.
Methodology Lectures (in Italian).
Attendance Student must prove to have succesfully passed the final exam concerning Calculus (it.
“Matematica Generale). When the student wants to take the exam must do the on-line
registration.
Textbook and other Textbooks will be eventually given at the beginning of the lessons.
reccomended
resources
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Assessment The preparation of the student is assessed by a writing examination.
Note
Si invitano tutti gli studenti a consultare periodicamente la pagina di questo insegnamento sul portale dell’elearning AulaWeb (raggiungibile dal sito di Ateneo o all’indirizzo: http://www.economia.aulaweb.unige.it/). Tutte
le informazioni e i materiali relativi a questo insegnamento sono pubblicate esclusivamente in tale sito.
