Quesiti proposti nelle precedenti prove • Siano A e B eventi di uno stesso spazio di probabilità. − Ricordare il significato del simbolo P( A | B) ; − Esprimere (fornendone la giustificazione) P ( A | B ) in funzione di P( B | A) . • E’ assegnata un’urna con 10 palline rosse e 20 palline bianche dalla quale si effettuano due estrazioni senza restituzione. Denotato con A l’evento “alla prima estrazione appare una pallina rossa” e con B l’evento “alla seconda estrazione appare una pallina bianca” valutare la probabilità dell’evento A | B . • Sia ( X , Y ) una variabile bivariata con distribuzione normale e parametri μ X = 2 , μY = 4 , σ X = 2 , σ Y = 3 , ρ( X ,Y ) = 0.4 . Qual è la distribuzione della variabile W = 2 X − 3Y ? • Sia X ∼ P(λ ) con λ = 10 . Scrivere − la formula analitica che consente il calcolo (non approssimato) di P ( X = 10) , − l’istruzione di excel che valuta approssimativamente P ( X = 10) . • Sia T una variabile con distribuzione t − student con 10 gradi di libertà. Con quale istruzione si calcola, su un foglio di excel, P ( X > −1) ? • Descrivere il funzionamento di un sistema r − out − n ; inoltre calcolarne l’affidabilità nel caso in cui r = 2 , n = 7 e l’affidabilità di ciascun componente è p = 0.8 (motivare la risposta). • Cosa calcola la seguente istruzione su un foglio excel? DISTRIB.NORM(1.5,0,1,0) • Ricordare la definizione di probabilità condizionata (di un evento A dato un evento B ); inoltre enunciare e dimostrare il teorema di Bayes. • Da un’urna con 4 palline rosse e 3 palline bianche si effettuano tre estrazioni senza restituzione. Denotata con X la variabile che conta il numero di palline rosse estratte: − Descrivere (mediante una tabella) la distribuzione di probabilità di X ; − Calcolare la media e la varianza di X . ⎛7⎞ ⎝ 3⎠ ⎛n⎞ ⎝0⎠ ⎛n⎞ ⎝1⎠ ⎛n⎞ ⎝ 2⎠ (Sugg. ⎜ ⎟ = 7 ⋅ 5 ; inoltre ⎜ ⎟ = 1, ⎜ ⎟ = n, ⎜ ⎟ = ⎛ n ⎞ ⎛ n⎞ n ⋅ (n − 1) , … ⎜ ⎟ = n, ⎜ ⎟ = 1 per ogni n > 2 ). 2 ⎝ n − 1⎠ ⎝ n⎠ • E’ noto che il numero di arrivi (per esempio clienti in una banca) in un (qualunque) intervallo di tempo tra le 10 e le 12 ha distribuzione di Poisson, inoltre che il numero medio di arrivi nell’unità di tempo (1 minuto) è λ (= 0.8) . − Determinare la densità della variabile aleatoria T “tempo di attesa del primo cliente” a partire dalle ore 10. • Rappresentare graficamente il numero ottenuto con il seguente comando di excel: INV.CHI(0.95,15). • Sia X una variabile distribuita unifomemente sull’intervallo [ −2, 2] . − Scrivere la densità di X . − Calcolare E( X 2 ) ; − Individuare la distribuzione della variabile X 2 . • Sia T la variabile aleatoria “tempo di funzionamento” di un componente e sia FT (t ) la sua funzione distribuzione cumulativa. - Descrivere la procedura che consente il calcolo dell’affidabilità e della funzione rischio; - Fornire l’interpretazione frequentista, motivando la risposta, dell’affidabilità e della funzione rischio. • Descrivere brevemente le procedure necessarie per la simulazione di un sistema del tipo stand- by, costruito con due compenenti che hanno tempo di funzionamento tra loro indipendenti e con distribuzione esponenziale e parametro λ = 2 . • Richiamare le proprietà della media e della varianza per variabili aleatorie e utilizzarle per calcolare la media e la varianza della media campionaria di una variabile aleatoria X . • Enunciare i vari teoremi che consentono di approssimare una v.a. con distribuzione binomiale. • Sia X ∼ b(30, 0.4) . Scrivere − la formula analitica che consente il calcolo (non approssimato) di P ( X = 15) , − l’istruzione di excel che valuta approssimativamente P( X = 15) . • Sia Z ∼ N (0,1) . Richiamare la nozione di quantile della variabile Z con indice α e rappresentare graficamente la coppia (α , zα ) . • Scrivere il comando di excel che consente di calcolare t10,0.05 e z0.05 . • Descrivere e motivare la procedura che consente la simulazione di una v.a. con distribuzione esponenziale e parametro λ = 2 . • Un sistema è costruito da 2 componenti in parallelo. Sapendo che il tempo di funzionamento di ciascun componente ha distribuzione esponenziale con media 4h e che i tempi di funzionamento sono indipendenti, calcolare l’affidabilità e la densità del tempo di funzionamento del sistema. • Fornire, una interpretazione frequentista della funzione rischio. • Sapreste motivare la precedente risposta? • Richiamare la definizione di funzione probabilità su uno spazio degli eventi e segnalare alcune sue proprietà. • E’ noto che gli eventi A e B (di uno spazio di probabilità) sono indipendenti ed inoltre si ha P( A) = 0.7 e P( B) = 0.4 . Calcolare - P( A ∨ B) ; - P( A \ B) . • Sia X una variabile aleatoria. - Richiamare la definizione di Media campionaria e Varianza campionaria di lunghezza n (si faccia attenzione a rendere esplicito ciò che è necessario sia disponibile). - Ricordare e giustificare (quando sia possibile) le loro principali proprietà, nel caso in cui la variabile aleatoria X ha distribuzione normale. • E’ assegnata un’urna con 5 palline rosse e 4 palline bianche. - Descrivere un fenomeno il cui modello probabilistico è una variabile aleatoria con distribuzione geometrica. - Costruire il modello per il fenomeno descritto precedentemente. - Valutare la probabilità che la prima pallina rossa appaia tra le terza e la decima estrazione. - Valutare la probabilità dell’evento “ La seconda pallina rossa in una sequenza di estrazioni con restituzione appare dopo la settima estrazione”. • Ricordare la definizione e le principali proprietà della funzione distribuzione cumulativa di una variabile aleatoria continua X . Inoltre - Dare l’interpretazione frequentista alle funzioni FX ( x) e f X ( x) per un x fissato. • Un sistema è costituito da tre componenti disposti nel modo seguente: Il primo componente è collegato in serie con il parallelo del secondo e del terzo. Se il tempo di funzionamento di ciascun componente ha distribuzione esponenziale con media 2h. valutare l’affidabilità e il tempo medi di funzionamento del sistema. • Per una variabile bivariata ( X , Y ) è noto che: μ X = 1, μY = 2, σ x = 2, σ Y = 3, ρ ( X ,Y ) = −0.2 . - Calcolare la varianza della v.a. W = 3 X − 2Y . - Se la variabile bivariata ( X , Y ) ha distribuzione normale con quale istruzione di excel si calcola la probabilità dell’evento “ W 2 ≤ 2 ”.