Tecnica attuariale delle assicurazioni danni
PROF. GIAN PAOLO CLEMENTE
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si propone di fornire una rigorosa e sistematica trattazione dei problemi
decisionali più significativi riguardanti le operazioni assicurative contro i danni, sia
in termini di definizione delle tariffe (con particolare riferimento al ramo
R.C.Auto) che di appropriata valutazione delle riserve premi e sinistri.
Nell’ambito del Corso si affrontano i seguenti argomenti: la determinazione dei
premi di tariffa con particolare riferimento al c.d. Metodo Commissione Filippi, le
riserve premi e le riserve sinistri, metodi deterministici di valutazione delle riserve
sinistri (Chain-Ladder Paid, Chain-Ladder Incurred, BF Paid e Incurred, FisherLange e Cape Cod) ed approfondimenti sui metodi stocastici per la valutazione
della variabilità della stima per la riserva sinistri, sia a run-off (formula di Mack e
Bootstrapping) che one-year (formula di Merz-Wuthrich e Bootstrapping),
quest’ultimo legato alla stima del Reserve Risk legato alle recenti evoluzioni
previste in Solvency II, politiche ottimali di riassicurazione.
Il corso prevede principalmente lezioni teoriche con alcune sessioni di
esercitazione.
Al termine del corso i partecipanti sapranno determinare le modalità di definizione
e determinazione dei premi di tariffa nonché valutare la riserva sinistri secondo
vari metodi deterministici e stocastici con la conseguente stima della volatilità.
PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI FORMATIVI CHE LO STUDENTE DOVREBBE AVER RAGGIUNTO PRIMA DI ACCEDERE AL
CORSO
Prima di accedere al corso lo studente dovrebbe:
– Conoscere i concetti di variabile aleatoria discreta e continua.
– Conoscere i concetti di funzione di probabilità, di densità e le funzioni di
ripartizione.
– Conoscere i concetti di media, varianza e asimmetria e le metodologie per la
determinazione dei momenti.
– Conoscere le principali distribuzioni di probabilità discrete e continue.
– Elementi di base dei criteri di tariffazione nei rami danni.
– Conoscenza delle riserve tecniche nei rami danni.
– Conoscenza di Base dei Metodi di valutazione deterministica della riserva
sinistri (Metodi Chain-Ladder Paid e Metodo Fisher-Lange).
– Premio equo, premio puro e premio di tariffa.
– Elementi di base della riassicurazione.
– Conoscenza dei requisiti minimi di capitale in vigore per il mercato assicurativo
europeo (Solvency I).
OBIETTIVI FORMATIVI CHE LO STUDENTE DOVREBBE ACQUISIRE NEL CORSO
– Metodi statistico-attuariali deterministici per la valutazione delle riserve
sinistri.
– Il metodo Chain-Ladder Incurred e il Bornhuetter-Ferguson.
– Metodi stocastici per la valutazione delle riserve sinistri.
– La formula di Mack
– Metodologie Bootstrapping e Over-Dispersed Poisson.
– Il Collective Risk Model per la Riserva Sinistri.
– La variabilità della stima della Riserva Sinistri a run-off e one-year e confronti
tra i vari approcci utilizzati.
– La formula di Merz-Wuthrich e il Re-reserving.
– Analisi di molteplici Case studies per l’analisi della variabilità della riserva
sinistri.
– La riassicurazione: alcuni approfondimenti.
– Solvency II: i nuovi criteri di valutazione delle passività - Best Estimate e Risk
Margin.
– Solvency II: la stima del Non-Life Underwriting Risk, con particolare
riferimento al Reserve Risk (Standard Formula e Internal Model).
– La costruzione del premio di tariffa nelle assicurazioni R.C.Auto.
BIBLIOGRAFIA
Materiale didattico che sarà reso reperibile sulla piattaforma Blackboard nel corso delle
lezioni.
Letture di approfondimento (facoltative):
– CASUALTY ACTUARIAL SOCIETY, Estimating Unpaid Claims using basice techniques, 2009.
– L. DABONI, Lezioni di Tecnica Attuariale contro i danni, Lint, 1989.
– P.D. ENGLAND-R.J. VERRALL, Stochastic claims reserving in general insurance, British Actuarial
Journal 8/3, 443-518, 2002.
– T. MACK, Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserves estimates,
ASTIN Bulletin 23/2, 213-225, 1993.
– M. MERZ-M.V. WÜTHRICH, Modelling the claims development result for solvency purposes, CAS
E-Forum, Fall 2008, 542-568, 2008.
– G.TAYLOR, Loss Reserving: An Actuarial Perspective, Kluwer, 2000, Boston.
– M.V. WÜTHRICH-M. MERZ, Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance, Wiley Finance,
2008.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni in aula in lingua italiana. Utilizzo di Files di esempio in Excel.
METODO DI VALUTAZIONE
La valutazione dello studente avviene esclusivamente tramite esame orale su tutto il
programma oggetto del corso. L’esame è volto a valutare capacità di ragionamento e rigore
analitico sui temi oggetto del corso, nonché proprietà di linguaggio e abilità comunicative.
AVVERTENZE
Orario e luogo di ricevimento
Il Prof. Gian Paolo Clemente riceve gli studenti presso il Dipartimento di Discipline
matematiche, finanza matematica ed econometria come da orario indicato sulla pagina web
personale.
