. - Tecnica attuariale delle assicurazioni danni PROF. NINO SAVELLI OBIETTIVO DEL CORSO Il corso si propone di fornire una rigorosa e sistematica trattazione dei problemi decisionali più significativi riguardanti le operazioni assicurative contro i danni, sia in termini di definizione delle tariffe (con particolare riferimento al ramo R.C.Auto) che di appropriata valutazione delle riserve premi e sinistri. Nell’ambito del Corso si affrontano i seguenti argomenti: le principali forme di copertura assicurativa contro i danni, la determinazione del premio equo, la personalizzazione del premio, la determinazione dei premi di tariffa con particolare riferimento al c.d. Metodo Commissione Filippi, le riserve premi e le riserve sinistri, metodi deterministici di valutazione delle riserve sinistri (Chain-Ladder Paid, Chain-Ladder Incurred, BF Paid e Incurred, Fisher-Lange e Cape Cod) ed approfondimenti sui metodi stocastici per la valutazione della variabilità della stima per la riserva sinistri, sia a run-off (formula di Mack e Bootstrapping) che one-year (formula di Merz-Wuthrich e Bootstrapping), quest’ultimo legato alla stima del Reserve Risk legato alle recenti evoluzioni previste in Solvency II). Il corso prevede principalmente lezioni teoriche con alcune sessioni di esercitazione. Al termine del corso i partecipanti sapranno determinare le modalità di definizione e determinazione dei premi di tariffa nonché valutare la riserva sinistri secondo vari metodi deterministici e stocastici con la conseguente stima della volatilità. PROGRAMMA DEL CORSO OBIETTIVI FORMATIVI CHE LO STUDENTE DOVREBBE AVER RAGGIUNTO PRIMA DI ACCEDERE AL CORSO Prima di accedere al corso lo studente dovrebbe: – conoscere i concetti di variabile aleatoria discreta e continua; – conoscere i concetti di funzione di probabilità, di densità e le funzioni di ripartizione; – conoscere i concetti di media, varianza e asimmetria e le metodologie per la determinazione dei momenti; – conoscere le principali distribuzioni di probabilità discrete e continue; – elementi di base dei criteri di tariffazione nei rami danni; – conoscenza delle riserve tecniche nei rami danni; – metodi di valutazione deterministica della riserva sinistri (Metodi Chain-Ladder Paid e Metodo Fisher-Lange); – premio equo, premio puro e premio di tariffa; – elementi di base della riassicurazione; – conoscenza dei requisiti minimi di capitale in vigore per il mercato assicurativo europeo (Solvency I). OBIETTIVI FORMATIVI CHE LO STUDENTE DOVREBBE ACQUISIRE NEL CORSO – La tipologia delle coperture assicurative contro i danni e le principali statistiche del mercato italiano. – Teoria dell’utilità e suo utilizzo nelle assicurazioni. – Indici di stabilità tecnica e patrimoniale. – La costruzione del premio di tariffa nelle assicurazioni R.C.Auto. – La costruzione del premio di tariffa nelle altre assicurazioni danni (cenni). – Cenni di Teoria della Credibilità. – Metodi statistico-attuariali deterministici per la valutazione delle riserve sinistri. – Metodi stocastici per la valutazione delle riserve sinistri. – La variabilità della stima della Riserva Sinistri a run-off e one-year e confronti tra i vari approcci utilizzati. – Analisi di molteplici Case studies per l’analisi della variabilità della riserva sinistri. – La riassicurazione: alcuni approfondimenti. – Solvency II: i nuovi criteri di valutazione delle passività - Best Estimate e Risk Margin. – Solvency II: la stima del Non-Life Underwriting Risk, con particolare riferimento al Reserve Risk (Standard Formula e Internal Model). BIBLIOGRAFIA Materiale didattico che sarà distribuito nel corso delle lezioni. Letture di approfondimento saranno indicate durante il corso. DIDATTICA DEL CORSO Lezioni in aula. METODO DI VALUTAZIONE Esame orale. AVVERTENZE Orario e luogo di ricevimento Il Prof. Nino Savelli riceve gli studenti come da avviso affisso all’albo presso il Dipartimento di Discipline Matematiche, Finanza Matematica ed Econometria.