.Statistica assicurativa e teoria del rischio (Laurea magistrale in Scienze
statistiche attuariali ed economiche)
.Statistica assicurativa (Laurea magistrale in Economia dei mercati e degli
intermediari finanziari)
. - Statistica assicurativa e teoria del rischio (Laurea magistrale in Scienze
statistiche attuariali ed economiche)
PROF. DIEGO ZAPPA; PROF. NINO SAVELLI
OBIETTIVO DEL CORSO
Le discipline assicurative rivolte allo studio del ramo danni hanno spesso come
oggetto lo studio della distribuzione del numero, dell’importo dei singoli sinistri e
del costo aggregato. Queste grandezze sono fondamentali, ad esempio, per definire
il calcolo del premio “personalizzato” stimato in base alle caratteristiche
dell’assicurato, così come per ottenere una opportuna stima dell’ammontare della
riserva sinistri in base alle informazioni di origine e sviluppo dei pagamenti.
Altro contesto di rilievo è all’interno della teoria del rischio al fine di stimare il
rischio di underwriting che nell’ambito della nuova regolamentazione Solvency II
assumerà un rilievo significativo al fine di contribuire a determinare il requisito di
capitale per le compagnie di assicurazione.
PROGRAMMA DEL CORSO
I MODULO: Statistica assicurativa (Prof. Diego Zappa)
OBIETTIVI FORMATIVI CHE LO STUDENTE DOVREBBE AVER RAGGIUNTO PRIMA DI ACCEDERE AL
CORSO
Prima di accedere al corso la studentessa/lo studente dovrebbe conoscere almeno
gli elementi di matematica e statistica impartiti nei corsi della laurea triennale.
OBIETTIVI FORMATIVI CHE LO STUDENTE POTREBBE ACQUISIRE NEL CORSO
– Richiami sulle principali distribuzioni per descrivere il numero e il costo dei
sinistri. Richiami sulla famiglia esponenziale.
– Metodi di stima dei parametri: momenti e massima verosimiglianza. Il metodo
bootstrap.
– Introduzione ai modelli lineari generalizzati (GLM). Applicazioni al calcolo del
premio assicurativo.
– Cenni sulla riserva stocastica. Approccio Chain-Ladder stocastico: impiego
della regressione GLM-Poisson e del metodo bootstrap per la costruzione della
distribuzione della riserva sinistri.
II MODULO: Teoria del Rischio (Prof. Nino Savelli)
OBIETTIVI FORMATIVI CHE LO STUDENTE DOVREBBE AVER RAGGIUNTO PRIMA DI ACCEDERE AL
CORSO
Prima di accedere al corso la studentessa/lo studente dovrebbe conoscere almeno
gli elementi di matematica, statistica e teoria del rischio impartiti nei corsi della
laurea triennale.
OBIETTIVI FORMATIVI CHE LO STUDENTE POTREBBE ACQUISIRE NEL CORSO
–
–
–
–
La Risk Reserve e il Solvency Ratio su orizzonti pluriennali.
Misure di Rischio e Misure di Performance.
Le principali metodologie di calcolo del requisito di solvibilità.
La teoria del rischio applicata alle assicurazioni Vita: descrizione di un modello
stocastico per l’analisi della solvibilità di una compagnia Vita.
– Il progetto Solvency II ed i vari Quantitative Impact Studies.
– Standard formula e Internal Model per il calcolo del requisito di capitale
dell’Underwriting Risk.
– Il Premium Risk ed il Reserve Risk.
BIBLIOGRAFIA
Per il I modulo
D. ZAPPA, Appunti di Statistica Assicurativa - Introduzione ai modelli lineari generalizzati,
in corso di preparazione.
Letture complementari:
P. DE JONG-G.Z. HELLER, Generalized Linear Models for Insurance Data, Cambridge University
Press, 2008.
Y. TSE, Nonlife actuarial models : theory, methods and evaluation, Cambridge University Press,
2009.
Per il II modulo
N. SAVELLI, Solvency and traditional reinsurance for non-life insurance, Proceedings 6th
International IME Congress, Lisbon, July 2002.
N. SAVELLI, A risk theoretical model for assessing the solvency profile of a general insurer,
Proceedings XXX GIRO Convention, Cardiff, October 2003.
N. SAVELLI-G.P.CLEMENTE, Il Progetto Solvency II, Dispense, Ottobre 2009.
EUROPEAN COMMISSION, QIS5 Technical Specifications, July 2010.
N. SAVELLI-G.P.CLEMENTE, Livelli di assorbimento del capitale nelle Assicurazioni Danni: il nuovo
scenario prospettato da Solvency II, Rivista ASSICURAZIONI, Anno LXXV – N.1 GennaioMarzo 2008.
N. SAVELLI, Un modello di Teoria del rischio per la valutazione della solvibilità di una compagnia
di assicurazioni sulla vita, Ed. LINT, 1993.
Altro materiale didattico che sarà distribuito nel corso delle lezioni.
Testi consigliati per approfondimenti:
INTERNATIONAL ACTUARIAL ASSOCIATION, A Global Framework for Insurer Solvency Assessment, Ed.
IAA, 2004.
C. DAYKIN-T. PENTIKAINEN-M. PESONEN, Practical Risk Theory for Actuaries, Ed. Chapman & Hall,
1994.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni in aula con utilizzo di slide e lezioni in aula informatica.
METODO DI VALUTAZIONE
Per il I modulo l’esame consisterà in una prova su un argomento scelto dallo studente tra
quelli indicati nel programma del corso.
Per il II modulo l’esame consisterà in una prova orale.
AVVERTENZE
Orario e luogo di ricevimento
I docenti ricevono gli studenti come da avviso affisso all’albo e indicato nella bacheca
web dei docenti.
. - Statistica assicurativa (Laurea magistrale in Economia dei mercati e degli
intermediari finanziari)
PROF. DIEGO ZAPPA
OBIETTIVO DEL CORSO
Le discipline assicurative rivolte allo studio del ramo danni hanno spesso come
oggetto lo studio della distribuzione del numero, dell’importo dei singoli sinistri e
del costo aggregato. Queste grandezze sono fondamentali, ad esempio, per definire
il calcolo del premio “personalizzato” stimato in base alle caratteristiche
dell’assicurato, così come per ottenere una opportuna stima dell’ammontare della
riserva sinistri in base alle informazioni di origine e sviluppo dei pagamenti.
PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI FORMATIVI CHE LO STUDENTE DOVREBBE AVER RAGGIUNTO PRIMA DI ACCEDERE AL
CORSO
Prima di accedere al corso la studentessa/lo studente dovrebbe conoscere almeno
gli elementi di matematica e statistica impartiti nei corsi della laurea triennale.
OBIETTIVI FORMATIVI CHE LO STUDENTE POTREBBE ACQUISIRE NEL CORSO
– Richiami sulle principali distribuzioni per descrivere il numero e il costo dei
sinistri. Richiami sulla famiglia esponenziale.
– Metodi di stima dei parametri: momenti e massima verosimiglianza. Il metodo
bootstrap.
– Introduzione ai modelli lineari generalizzati (GLM). Applicazioni al calcolo del
premio assicurativo.
– Cenni sulla riserva stocastica. Approccio Chain-Ladder stocastico: impiego
della regressione GLM-Poisson e del metodo bootstrap per la costruzione della
distribuzione della riserva sinistri.
BIBLIOGRAFIA
D. ZAPPA, Appunti di Statistica Assicurativa - Introduzione ai modelli lineari generalizzati,
in corso di preparazione.
Letture complementari:
P. DE JONG-G.Z. HELLER, Generalized Linear Models for Insurance Data, Cambridge University
Press, 2008.
Y. TSE, Nonlife actuarial models : theory, methods and evaluation, Cambridge University Press,
2009.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni in aula con utilizzo di slide e lezioni in aula informatica.
METODO DI VALUTAZIONE
L’esame consisterà in una prova su un argomento scelto dallo studente tra quelli indicati
nel programma del corso.
AVVERTENZE
Orario e luogo di ricevimento
Il Prof. Diego Zappa riceve gli studenti come da avviso affisso all’albo e indicato nella
bacheca web del docente.
