. - Tecnica attuariale delle assicurazioni danni
PROF. GIAN PAOLO CLEMENTE
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si propone di fornire una rigorosa e sistematica trattazione dei problemi
decisionali più significativi riguardanti le operazioni assicurative contro i danni, sia
in termini di definizione delle tariffe (con particolare riferimento al ramo
R.C.Auto) che di appropriata valutazione delle riserve premi e sinistri.
Nell’ambito del Corso si affrontano i seguenti argomenti: le principali forme di
copertura assicurativa contro i danni, la determinazione del premio equo, la
personalizzazione del premio, la determinazione dei premi di tariffa con particolare
riferimento al c.d. Metodo Commissione Filippi, le riserve premi e le riserve
sinistri, metodi deterministici di valutazione delle riserve sinistri (Chain-Ladder
Paid, Chain-Ladder Incurred, BF Paid e Incurred, Fisher-Lange e Cape Cod) ed
approfondimenti sui metodi stocastici per la valutazione della variabilità della
stima per la riserva sinistri, sia a run-off (formula di Mack e Bootstrapping) che
one-year (formula di Merz-Wuthrich e Bootstrapping), quest’ultimo legato alla
stima del Reserve Risk legato alle recenti evoluzioni previste in Solvency II).
Il corso prevede principalmente lezioni teoriche con alcune sessioni di
esercitazione.
Al termine del corso i partecipanti sapranno determinare le modalità di definizione
e determinazione dei premi di tariffa nonché valutare la riserva sinistri secondo
vari metodi deterministici e stocastici con la conseguente stima della volatilità.
PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI FORMATIVI CHE LO STUDENTE DOVREBBE AVER RAGGIUNTO PRIMA DI ACCEDERE AL
CORSO
Prima di accedere al corso lo studente dovrebbe:
– conoscere i concetti di variabile aleatoria discreta e continua.
– Conoscere i concetti di funzione di probabilità, di densità e le funzioni di
ripartizione.
– Conoscere i concetti di media, varianza e asimmetria e le metodologie per la
determinazione dei momenti.
– Conoscere le principali distribuzioni di probabilità discrete e continue.
– Elementi di base dei criteri di tariffazione nei rami danni.
– Conoscenza delle riserve tecniche nei rami danni.
– Metodi di valutazione deterministica della riserva sinistri (Metodi ChainLadder Paid e Metodo Fisher-Lange).
– Premio equo, premio puro e premio di tariffa.
– Elementi di base della riassicurazione.
– Conoscenza dei requisiti minimi di capitale in vigore per il mercato assicurativo
europeo (Solvency I).
OBIETTIVI FORMATIVI CHE LO STUDENTE DOVREBBE ACQUISIRE NEL CORSO
– La tipologia delle coperture assicurative contro i danni e le principali statistiche
del mercato italiano.
– Teoria dell’utilità e suo utilizzo nelle assicurazioni.
– Indici di stabilità tecnica e patrimoniale.
– La costruzione del premio di tariffa nelle assicurazioni R.C.Auto.
– La costruzione del premio di tariffa nelle altre assicurazioni danni (cenni).
– Cenni di Teoria della Credibilità.
– Metodi statistico-attuariali deterministici per la valutazione delle riserve
sinistri.
– Metodi stocastici per la valutazione delle riserve sinistri.
– La variabilità della stima della Riserva Sinistri a run-off e one-year e confronti
tra i vari approcci utilizzati.
– Analisi di molteplici Case studies per l’analisi della variabilità della riserva
sinistri.
– La riassicurazione: alcuni approfondimenti.
– Solvency II: i nuovi criteri di valutazione delle passività - Best Estimate e Risk
Margin.
– Solvency II: la stima del Non-Life Underwriting Risk, con particolare
riferimento al Reserve Risk (Standard Formula e Internal Model).
BIBLIOGRAFIA
Materiale didattico che sarà distribuito nel corso delle lezioni.
Letture di approfondimento saranno indicate durante il corso.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni in aula.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame orale.
AVVERTENZE
Orario e luogo di ricevimento
Il Prof. Gian Paolo Clemente riceve gli studenti come da avviso affisso all’albo presso il
Dipartimento di Discipline Matematiche, Finanza Matematica ed Econometria.
