Calcolo delle probabilità docente Piero Quatto Crediti 9 Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01 1. Obiettivi dell'attività formativa Il corso si propone di fornire un’introduzione ai concetti fondamentali del Calcolo delle probabilità e agli strumenti necessari per affrontare problemi decisionali in condizioni di incertezza. L'attività formativa è svolta attraverso lezioni ed esercitazioni. 2. Programma riassuntivo ARGOMENTI Eventi e misure di probabilità Indipendenza di eventi e probabilità condizionata Variabili casuali unidimensionali discrete Variabili casuali unidimensionali continue Introduzione alle variabili casuali multidimensionali Teoremi limite 3. Programma dettagliato a. Concezioni della probabilità (classica, frequentista e soggettivista) b. Eventi e misure di probabilità (sigma-algebre; assiomi di Kolmogorov) c. Indipendenza di eventi, probabilità condizionata e teorema di Bayes d. Variabili casuali unidimensionali e. Distribuzione di una variabile casuale e relativi parametri (momenti e quantili) f. Particolari variabili casuali discrete (Uniforme, Bernoulliana, Binomiale, Geometrica, Poissoniana e Ipergeometrica) g. Particolari variabili casuali continue (Rettangolare, Esponenziale negativa, Gamma, Chi-quadrato, Normale e Log-normale) h. Trasformazioni di variabili casuali i. Variabili casuali multidimensionali (Multinomiale e Normale bivariata) j. Indipendenza di variabili casuali e proprietà riproduttiva k. Disuguaglianze di Cauchy-Schwarz, Markov e Chebyshev l. Convergenza in distribuzione e in probabilità m. Legge dei grandi numeri e teorema centrale del limite 4. Propedeuticità Per questa attività formativa è fortemente consigliata la conoscenza degli argomenti trattati nei corsi di Analisi matematica I e Statistica I. 5. Modalità dell’esame L’esame consiste in una prova scritta e, in caso di esito positivo, in una prova orale. 6. Materiale didattico Testo di riferimento: G. Landenna, D. Marasini, P. Ferrari, “Probabilità e variabili casuali”, il Mulino, 1997.