Distribuzioni di probabilità
Si sono diverse distribuzioni di
probabilità: quelle di cui parleremo sono
la distribuzione binomiale, quella di
Poisson, quella uniforme, quella normale,
quella del χ² e la distribuzione
multinomiale.
Distribuzione binomiale.
Supponiamo di avere due esiti esclusivi A
e Ā di un certo esperimento: A è chiamato
un “successo” e Ā un “insuccesso”. Per
ogni esperimento sia p ( 0 ≤ p ≤ 1 ) la
probabilità che si verifichi un successo e
q=1- p la probabilità di un insuccesso.
Allora per una successione di n prove
indipendenti, la probabilità di avere r
successi e n-r insuccessi è data :
(
)
( ) pr ( 1-p)n-r
dove il coefficiente binomiale
( )= ( )
tiene conto che non è importante l’ordine
con cui si verificano gli r successi. Questa
distribuzione si dice anche di Bernoulli,
dal nome dello scienziato svizzero Jakob
Bernoulli.
Si può dimostrare ( vedi “Severi”) che μ=
E(r) = np e che la varianza V(r) =np(1-p).
Il grafico che segue mostra l’andamento di
una binomiale per diversi valori di p e di
n: all’aumentare di n tende ad una
distribuzione normale.
Distribuzione di Poisson
In una distribuzione binomiale può
capitare che p sia molto piccola ed n molto
grande, ma che il valore atteso μ = np
possa essere finito e diverso da zero.
Nel caso limite che p tenda a zero ed n
tenda all’infinito con μ finito e diverso da
zero, si dimostra che la binomiale può
essere scritta come
(
)
con r=1,2,….
che costituisce la distribuzione scoperta da
Siméon_Denis Poisson.
Un tipico caso in cui si applica questa
distribuzione è quella degli eventi rari.
Si può dimostrare che E(r) = μ e che la
varianza vale ancora μ.
La prossima figura illustra la distribuzione
di Poisson per diversi valori di p: anche
essa tende ad una distribuzione normale al
crescere di μ.
Distribuzione uniforme
Immaginiamo di avere una variabile
continua x che abbia p.d.f. costante
sull’intero intervallo in cui essa sia
definita. Allora
( )=
con a ≤x ≤ b fornisce una p.d.f. costante.
Si può vedere che
( )
(
)
( )
(
)
( )
dove F(x) è la funzione di distribuzione
cumulativa.
La prossima figura illustra f(x) e F(x).
Distribuzione normale ( o di
Gauss )
Questa distribuzione deriva da una
binomiale quando n tende all’infinito. Fu
trovata inizialmente da Abraham de
Moivre e da Pierre-Simon de Laplace;
deve il suo nome anche a Gauss in quanto
egli l’ha applicata agli errori di misura. La
p.d.f. normale ad una dimensione ha la
forma generale :
(
)
(
)
√
con - ∞ ≤ x ≤ ∞
Si può dimostrare che E(x) = μ e che V(x)
= σ2.
Quindi i parametri μ e σ2 che compaiono
nella distribuzione hanno il solito
significato di valore medio e varianza
della distribuzione.
La distribuzione normale è simmetrica
intorno a μ e quindi la mediana coincide
con μ.
Inoltre ha la sua moda ( ossia il suo
massimo) per x = μ.
Si può vedere inoltre che ad una distanza ±
σ da μ si hanno due punti di flesso.
La figura successiva illustra differenti
distribuzioni normali aventi la stessa
media.
La distribuzione normale N(μ, σ2 ) può
essere trasformata in una forma più
conveniente mediante l’introduzione della
variabile ridotta z = (x-μ)/σ.
Questo dà origine alla p.d.f. normale
N(0,1) = 1/√2π exp( -1/2 z2 )
con z compreso fra -∞ e +∞.
Questa forma di p.d.f. è più semplice da
tabellare perché dipende dalla sola
variabile z.
La distribuzione cumulativa G(z) gode
della proprietà che G(-z) = 1 – G(z). La
successiva figura illustra N(0,1) e la sua
funzione di distribuzione cumulativa.
La funzione di distribuzione cumulativa
standard G(z) è usata per determinare il
contenuto di probabilità di un dato
intervallo per un valore distribuito
normalmente e viceversa per determinare
un intervallo corrispondente ad una certa
probabilità.
Sia x una variabile casuale distribuita
secondo N(μ, σ2 ). Vogliamo determinare
la probabilità che x cada entro un certo
intervallo [a,b].
Ora P( a ≤ x ≤ b) = P( x ≤ b) – P( x ≤ a),
che è equivalente a scrivere che
P( a ≤ x ≤ b) = G[(b-μ)/σ] - G[(a-μ)/σ].
Usando le opportune tavole si trova che :
P( = 2 G(1) -1 = 0,6827
P( = 2 G(2) -1 = 0,9545
)
)
P( = 2 G(3) -1 = 0,9973
)
La prossima figura mostra N(μ, σ2 ) con le
varie zone che corrispondono a scarti da μ
pari a 1 σ, 2 σ e 3 σ.
È interessante sapere che la media
aritmetica di un campione di dimensione n
, estratto da una popolazione normale, si
distribuisce normalmente con media μ e
varianza σ2/n .
È interessante sapere inoltre che (n-1) s2/
2
2
σ si distribuisce come un χ con n-1 gradi
di libertà, come vedremo in seguito.
Concludiamo con l’enunciare il
teorema del Limite Centrale
dovuto sempre a Laplace.
Se x1, x2, … x N sono un insieme di N
variabili casuali indipendenti, ognuno
aventi media della popolazione μi e
varianza finita , allora la variabile
∑
∑
√∑
ha, come distribuzione limite, una
distribuzione normale, centrata su zero e
varianza pari ad 1.
In particolare la media aritmetica di n
misure xi della stessa grandezza fisica x
nelle stesse condizioni tende ad una
distribuzione normale con media µ e
varianza σ² per n
anche se la
distribuzione di x non è normale: la cosa
importante è che la varianza sia finita.
Il motivo per cui in laboratorio è
consigliabile effettuare misure ripetute è
proprio legato al Teorema del Limite
Centrale.
La distribuzione del χ
2
Consideriamo una grandezza x, che si
distribuisca secondo una distribuzione
normale, centrata
intorno a X con
varianza σ². Introduciamo il concetto di
variabile standard z definendola come z =
(x-X)/σ.
Si può dimostrare che z si distribuisce
secondo una distribuzione normale,
centrata sullo zero e con varianza pari ad
1.
Consideriamo ora ν variabili standard zi.
2
Possiamo definire allora la grandezza χ
come la somma dei quadrati di ν variabili
standard:
Il parametro ν viene chiamato numero di
gradi di libertà.
Si può ricavare la funzione di
distribuzione fν(χ2), tale che fν(χ2) d χ2 dia
la probabilità di trovare un valore del chi
quadro compreso fra χ2 e χ2+d χ2:
dove C è un fattore di normalizzazione.
Si può vedere che
C= (2½ν Γ(½ν))-1
dove Γ è la funzione Gamma di Eulero,
che le seguenti proprietà :
Γ(x+1) = x Γ(x)
Γ(½) = √π
Γ(1) = 1
A questo punto è possibile ricavare la
probabilità P(χ2 > χ20 ), ossia la probabilità
di trovare un valore di χ2 maggiore di uno
fissato χ20 .
e quindi ottenere il valore atteso e la
varianza del chi quadro :
In alcune situazioni è più opportuno
usare il cosiddetto chi quadro ridotto,
definito come rapporto fra il chi quadro e
il numero di gradi di libertà. Si ha in tal
caso
La tabella A.16 del Severi mostra i valori
del
χ2 ridotto ordinati per righe,
individuate dai valori di ν e per colonne
individuate dai valori di P(χ2/
χ20/ν ).
La tabella D del Taylor illustra i valori di
P(χ2/
χ20/ν ) in funzione di ν e di
χ20/ν.
Nella figura seguente sono riportati gli
andamenti della funzione di distribuzione
fν(χ2)=f(u,ν) al variare di χ2 per diversi
valori di ν.
In particolare si nota che f1 (χ2) , essendo
proporzionale a exp(-χ2/2)/√χ2, diverge per
χ2 tendente a zero.
Inoltre si nota che f2(χ2), essendo
proporzionale a
exp(- χ2/2 ) , ha
l'andamento
di
un
esponenziale
decrescente.
Per ν maggiore di due, la funzione vale
zero per χ2 uguale a zero, manifesta un
massimo per un valore del χ2 pari a ν-2 e
poi decresce con una coda, più o meno
2
lunga, verso lo zero al divergere di χ .
Come si vede, la funzione non è
simmetrica, ma tende, al crescere di ν ad
una distribuzione normale di pari valore
atteso e varianza. Nella pratica questo
limite si ritiene raggiunto per ν pari a circa
30.
È opportuno rimarcare infine che , quando
viene usato ai fini di test di ipotesi, il χ2
sperimentale χ20 deve essere tale che
P(χ2 > χ20 ) ≥ 0.05 ( ossia l'area sottesa
dalla funzione di distribuzione fra χ20 e ∞
deve essere maggiore od uguale al 5 per
cento ), affinché l'ipotesi non sia rigettata.
Talora questo taglio del 5 per cento viene
portato al 10 per cento. Il motivo di questo
taglio è dovuto al desiderio di ridurre la
possibilità
di accettare per buona
un'ipotesi falsa a costo di perdere
un'ipotesi buona ma avente bassa
probabilità di verificarsi.
Ancora la binomiale e il
Teorema di Bernoulli
Talora ( come nel caso in cui si vuole
valutare l’efficienza di un rivelatore ) si è
interessati alla quantità φ=r/n, il numero
relativo di successi in n prove, ossia alla
frequenza relativa dei successi. In tal caso
( ) = E(r) = p
V( ) = ( )² V(r) =
(
)
Usando la diseguaglianza di BienayméČebičev si può dimostrare che
P[ (│ -p│≥ ε ] ≤
(
)
che costituisce il Teorema di Bernoulli,
secondo il quale la probabilità che la
frequenza relativa e p differiscano di una
quantità maggiore od uguale a ε tende a
zero al tendere di n a ∞.
Questo teorema è importante perché
afferma che asintoticamente l’approccio
classico e l’approccio frequentistico sono
consistenti fra di loro.
Una
generalizzazione
della
binomiale : la multinomiale.
Immaginiamo di avere n eventi
indipendenti classificati in k categorie. Sia
pi la probabilità di avere un successo nella
i-ma categoria: la somma di tutte le pi
vale chiaramente 1. La probabilità di avere
r1, r2, …rk successi nelle categorie 1,2,..k è
data da
(
dove
)
sta per l’insieme di r1…, rk e
per
l’insieme di p1,…pk. I valori di ri non sono
indipendenti poiché la loro somma deve
valere n.
Si può dimostrare che, per ogni categoria,
:
E(ri) = npi
V(ri) = npi (1-pi )
Cov(ri, rj) = -npi pj
Un
esempio
di
multinomiale
è
l’istogramma, in cui suddividiamo n
eventi in k canali, contenenti ognuno ni
eventi.
Supponiamo adesso di sapere, a meno di
eventuali parametri da determinare, la
probabilità pi di avere un evento nell’i-mo
canale. Quindi il valore atteso fi della
frequenza degli eventi nell’i-mo canale
sarà npi e la condizione di normalizzazione
∑
= 1 implica che ∑
=∑
=
n.
Se vogliamo verificare che il modello
teorico, che fornisce le pi , sia corretto
potremmo costruire una grandezza tipo χ²,
andando a considerare la somma degli
scarti al quadrato di ogni ni da npi, diviso
per la varianza
npi (1-pi )
tenendo in conto
normalizzazione.
∑
la
condizione
(
)
(
)
di
Questo problema può essere affrontato in
maniera più semplice. Infatti si può
dimostrare che si tiene conto della
normalizzazione se si scrive un χ² che ha
al denominatore non la varianza di una
binomiale ma la varianza di una
poissoniana.
Si tratta della famosa formula
∑
(
)
già usata per verificare la bontà del piano
di riferimento usato con lo sferometro.
Principio di massima
verosimiglianza per grandezze
gaussiane : giustificazione della
media aritmetica come migliore
stima del valore atteso della
popolazione ( vedi Taylor, §5.6 )
e media pesata ( vedi Taylor,
§7.2)
Osservazione : una volta ottenuto il valore
della media pesata X, bisogna controllare
l’ipotesi di partenza, ossia quella che
stiamo pesando n misure xi della stessa
grandezza fisica ottenute in esperimenti
differenti ( e quindi con diverse σ ).
Se l’ipotesi è corretta allora la quantità
∑
(
)
²
si distribuisce come un χ² non n-1 gradi di
libertà.
Un valore troppo elevato del χ² segnala
che almeno uno dei valori delle xi è
incompatibile con tutti gli altri.
