UNIVERSITA’ DI LECCE
MASTER DI II LIVELLO: ANALISI DEI MERCATI E SVILUPPO LOCALE
Prof. Donato Posa
Prof.ssa Sandra De Iaco
Dott.ssa Monica Palma
PROGRAMMA
AREA TEMATICA AT1, MODULO M3
Lineamenti di econometria 1: i modelli di regressione lineare e multipla. Tecniche di
previsione (n. 16 ore)
Econometria: modelli di previsione
-
Analisi delle serie storiche
Campionamento
Obiettivi dell’analisi delle serie storiche
Teoria dei processi stocastici
Decomposizione di un processi stocastico
Fasi dell’analisi delle sreie storiche
Analisi esplorativa dei dati
Eteroschedasticità
Trasformazione dei dati di una serie storica
Analisi della componente trend
Trend/ciclica/stagionale
Principali campi di applicazione
Serie storiche/economiche/finanziarie nelle scienze ambientali/nel marketing/demografiche
Le ipotesi di stazionarietà
Funzioni di autocorrelazione
Modelli per serie storiche
Processo puramente casuale/ processo media mobile
Teorema di Wold e i modelli Arma
Processo autoregressivo/media mobile
Processi autoregressivi integrati/media mobile
Processo passeggiata aleatoria
Metodo box & Jenkins
Econometria: regressione semplice (PRIMO)
- Econometria
- Fondamenti di regressione
- Stima puntuale
- Test parametrici per Beta0 e Beta1
- Test non parametrici per Beta0 e Beta 1
Caso di studio 1: reddito e consumo
Caso di studio 2: tasso di attività e PIL/AB
1
Econometria: regressione multipla
-
Fondamenti di regressione (regressione lineare multipla)
Stima puntuale (stima dei parametri beta e stima della varianza dell’errore)
Coefficiente di determinazione
Analisi dei residui
Test sulla bontà dell’adattamento
Inferenza sul vettore beta
La multicollinearità
Esercitazione su regressione semplice e multipla
Esercitazione sull’analisi delle serie storiche
BIBLIOGRAFIA
Dispense distribuite dai docenti a lezione.
2
