Prof. Francesco Carlucci
Econometria
Programma
Il modello lineare semplice - Analisi economica ed analisi econometrica – La
funzione del consumo – Propensione mrginale al consumo – Linearità rispetto ai
parametri e alle variabili - I modelli e il lungo periodo – Variabili correnti e
ritardate - Modelli statici e dinamici – Schema a ritardi distribuiti – Il sentiero di
equilibrio di lungo periodo - La tendenza di lungo periodo come modello
semilogaritimico – Saggio di crescita e sua approssimazione con la differenza
logaritmica - Caratteri delle serie storiche economiche – Asimmetria del ciclo Criterio di stima dei minimi quadrati e sua interpretazione matematica - Dati
osservati e dati teorici - Stima dei minimi quadrati della tendenza lineare - I
residui – Il breve e il lungo periodo - L’ipotesi del Duesenberry - Le stime dei
minimi quadrati dei parametri del modello semplice – Equazioni normali Ortogonalità dei residui stimati rispetto alla variabile esplicativa Interpretazione statistica - Scomposizione della devianza - R2 – R2 non centrato Scelta del modello – Cautele nell’uso dell’ R2 – Differenza prima e tendenza
lineare - Omogeneità dei dati - Non linearità rispetto alle variabili - Propensione
media – Elasticità - Legge di Okun - Relazione tra tasso di cambio nominale e
prezzi relativi - Dati sezionali e longitudinali
L’ambiente stocastico - I residui come enti aleatori - Ipotesi deboli – Componente sistematica e componente aleatoria - Stime e stimatori dei minimi quadrati
- Teorema di Gauss-Markov (senza dim.) – Stimatori BLU - Correlazione tra le
variabili e tra gli stimatori dei parametri - Ipotesi forti sui residui - Intervalli di
confidenza - Stima intervallare - Verifiche (o test) di ipotesi - Residui normali Inferenza statistica per i parametri del modello lineare semplice - Inferenza per
la varianza dei residui - Inferenza per i parametri del modello lineare semplice
con 2 ignoto - Errori standard delle stime – Applicazioni - Distribuzioni di
probabilità rilevanti: normale, chi quadrato, t di Student, F di Fisher
La proiezione - Proiezione e proiettore nei modelli lineari - La proiezione con il
criterio dei minimi quadrati - Errore di proiezione - Errore quadratico medio di
proiezione - Proiezioni ex post ed ex ante - Intervalli di confidenza per le
proiezioni - Indicatori dell’accuratezza delle proiezioni
La malaspecificazione nel modello lineare semplice - Eteroschedasticità dei
residui - Test di omoschedasticità - Test di Breusch e Pagan - Test del chi
quadrato - La correzione per eteroschedasticità di White - Fonti e conseguenze
dell’autocorrelazione - Test di autocorrelazione dei residui - Test di Durbin e
Watson - Trattamento dell’autocorrelazione di ordine uno – Il metodo di
Cochrane e Orcutt - Test di cambiamento strutturale per il modello semplice
(Test del Chow) - Test della F di Fisher - Test di normalità di Jarque–Bera.
Il modello lineare multiplo – Vettori – Matrici – Trasposizione – Prodotto
righe per colonne – Stima dei minimi quadrati nel modello lineare multiplo –
Equazioni normali - Prodotto scalare – Matrice identica – Matrice inversa –
Determinante – Coefficiente di determinazione corretto – Variabili di comodo –
Variabili di comodo stagionali e destagionalizzazione – Variabili di comodo nella
verifica del cambiamento strutturale – Proiezione con il modello lineare multiplo
Un modello per l’economia italiana – Lo schema di aggiustamento con
correzione del divario (ECM) - Lo schema di aggiustamento parziale (PAM) –
L’interpretazione
in
termini
di
ottimizzazione
–
Inadeguatezza
dell’aggiustamento parziale – Tendenza deterministica e tendenza stocastica –
Processo stazionario – La passeggiata aleatoria - La cointegrazione – Stima a due
stadi di Engle e Granger – Test di radice unitaria – Test di cointegrazione Procedura di Gregory e Hansen.
Per sostenere l’esame lo studente deve prepararsi sul programma precedente ed
inoltre sviluppare una tesina applicativa nella quale specifichi e stimi una
semplice equazione econometrica con grafici e diagnosi della bontà dei risultati
per mezzo del programma EasyReg scaricabile dal sito del docente:
dep.eco.uniroma1.it/~carlucci. Sempre dallo stesso sito sono scaricabili le
esercitazioni in PowerPoint che illustrano passo per passo, per un neofita, il
funzionamento del programma EasyReg
L’esame verte unicamente sui temi esposti a lezione. La loro conoscenza è del
tutto sufficiente a superare brillantemente la prova d’esame.
Qualora si desideri approfondire tali temi si possono consultare:
-
le dispense “Lezioni di analisi econometrica” scaricabili dal sito del
docente:, per la prima parte del programma;
-
il testo “L’Italia in ristagno”, di F.Carlucci, Franco Angeli editore, 2008,
disponibile in libreria dal febbraio 2008, per l’ultima parte del programma.
