Complementi di analisi e calcolo delle probabilità

Complementi di analisi e calcolo delle probabilità
PROF. FAUSTO MIGNANEGO
OBIETTIVO DEL CORSO
Conoscere ed utilizzare strumenti matematici avanzati per la finanza e le tecniche
assicurative.
PROGRAMMA DEL CORSO
PARTE PRIMA (6 settimane)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Integrali con parametro.
La trasformata di Fourier.
La trasformata di Laplace.
Le serie di potenze.
Applicazioni alle equazioni differenziali lineari.
Calcolo delle funzioni generatrici di probabilità e di momenti.
PARTE SECONDA (6 settimane)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sigma-algebre e filtrazioni.
Valori attesi condizionati a sigma-algebre.
Martingale in tempo discreto.
Processi di Wiener: il moto browniano e il processo di Poisson.
Catene di Markov in tempo discreto.
Applicazioni.
BIBLIOGRAFIA
P. BALDI, Calcolo delle Probabilità, McGraw-Hill, Milano, 2011 (2ª ed.).
Materiali a cura del Docente visionabili su Blackboard.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni in aula e Seminari.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame scritto ed eventuale seminario a richiesta.
AVVERTENZE
Si somministrano due prove parziali, alla fine delle prime 6 settimane e a fine semestre.
La prima prova parziale é solo nella settimana indicata dalla Facoltà solitamente in
prossimità del periodo Pasquale. Si consiglia di non prenotare aerei e treni prima della data
della prova.
Le prove parziali non sono obbligatorie e sono in alternativa all’appello regolare.
Orario e luogo di ricevimento
Il Prof. Fausto Mignanego riceve gli studenti come da avviso affisso all’albo presso il
suo studio (via Necchi 9, II piano, uff. n. 222) e indicato nella bacheca web del docente.