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Calcolo delle probabilità II
PROF. FAUSTO MIGNANEGO
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si propone di dare alcuni elementi base sui processi stocastici più diffusi
nel calcolo finanziario moderno.
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Integrazione secondo Stieltjes, filtrazione.
2.
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Introduzione ai processi stocastici caso discreto e caso continuo.
Martingale in tempo discreto.
Martingale in tempo continuo, processi di Wiener.
Processi Browniani.
3. Catene di Markov in tempo discreto.
BIBLIOGRAFIA
P. BALDI, Calcolo delle probabilità e statistica, McGraw-Hill Italia, Milano, 1992.
P. BALDI, Equazioni differenziali stocastiche e applicazioni, Pitagora, Bologna, 1984.
P. BILLINGSLEY, Probability and measure, John Wiley & Sons Inc., N.Y., 1995.
Materiale a cura del docente.
DIDATTICA DEL CORSO
Tre - quattro ore settimanali di lezione comprese le esercitazioni.
METODO DI VALUTAZIONE
Esame scritto, orale facoltativo.
L’esame scritto consiste di due esercizi in due ore sugli argomenti su esposti ciascuno
del valore di 15/30.
L’orale può essere tradizionale o un seminario di 30 minuti circa su un argomento
concordato fra docente e studente.
AVVERTENZE
Orario e luogo di ricevimento
Il Prof. Fausto Mignanego riceve gli studenti come da avviso affisso all’albo presso il
Dipartimento di Discipline matematiche, finanza matematica ed econometria.
