Testi del Syllabus
Resp. Did.
RAIMONDO ROBERTO
Matricola:
Anno offerta:
2016/2017
Insegnamento:
E4101B019 - MATEMATICA FINANZIARIA
Corso di studio:
E4101B - SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE
Anno regolamento:
2014
CFU:
6
Anno corso:
3
Periodo:
Secondo Semestre
002277
Testi in italiano
Lingua insegnamento
ITALANO
Contenuti
Operazioni finanziarie elementari. Grandezze fondamentali della matematica
finanziaria: fattori e tassi. Capitalizzazione e attualizzazione. Regime di
capitalizzazione semplice, Tassi equivalenti nei vari regimi finanziari.Rendite. TIR.
Metodo di Newton. Struttura per scadenza dei tassi d'interesse.Binomial Asset
Pricing Model. Formule di Prezzamento. Teorema Fondamentale per derivati di tipo
europeo. Martingale a tempo discreto. Tempi d' arresto. Derivati di tipo americano.
Formula di prezzamento derivati di tipo americano.
Testi di riferimento
Introduzione alla finanza matematica. Cesari
The McGraw-Hill Companies Stochastic Calculus for Finance Shreve (Springer)
Altro materiale verrà indicato in classe.
Obiettivi formativi
Questo insegnamento, fornisce gli strumenti di base della Finanza Matematica a
tempo discreto.
Prerequisiti
Analisi I e Algebra Lineare.
Metodi didattici
LEZIONI FRONTALI
Modalità di verifica
dell'apprendimento
ESAME SCRITTO
Programma esteso
Operazioni finanziarie elementari. Grandezze fondamentali della matematica
finanziaria: fattori e tassi. Capitalizzazione e attualizzazione. Regime di
capitalizzazione semplice, Tassi equivalenti nei vari regimi finanziari.Rendite. TIR.
Metodo di Nwton. Struttura per scadenza dei tassi d'interesse.Binomial Asset
Pricing Model. Formule di Prezzamento. Teorema Fondamentale per derivati di tipo
europeo. Martingale a tempo discreto. Tempi d' arresto. Derivati di tipo americano.
Formual di prezzamento derivati di tipo americano.
Testi in inglese
Lingua insegnamento
ITALIAN
Contenuti
Introduction to Finance. Elementary concepts and fundamental quantities. The
Binomial Model and No-Arbitrage pricing. Completeness in Discrete Time.
Fundamental Theorem for European Derivatives. Martingales in discrete time.
Stopping Times.Futures and Derivatives. American derivatives.Pricing Formual for
American Derivatives.
Testi di riferimento
Introduzione alla finanza matematica. Cesari
The McGraw-Hill Companies Stochastic Calculus for Finance Shreve (Springer)
Other references provided in class.
Obiettivi formativi
This course provides the tools of Mathematical Finance in discrete time.
Prerequisiti
Mathematcal Analysis and Linear Algebra
Metodi didattici
LECTURES
Modalità di verifica
dell'apprendimento
WRITTEN EXAMINATION
Programma esteso
Introduction to Finance. Elementary concepts and fundamental quantities. Interest
rates. Introduction to Derivatives. The Binomial Model and No-Arbitrage pricing.
Completeness in Discrete Time. Fundamental Theorem for European Derivatives.
Martingales in discrete time. Stopping Times.Futures and Derivatives. American
derivatives.Pricing Formula for American Derivatives. Non-path dependent
American Options.
