MODELLI PREVISIVI
(Prof. F. Battaglia)
(Laurea specialistica Scienze Statistiche e Decisionali 6 crediti)
La previsione statistica: generalità. Previsione globale e puntuale.
Catene di Markov e loro previsione.
Processi di Poisson e di punto e loro previsione.
La previsione delle serie temporali: modelli della classe ARMA, ARIMA, stagionali. Modelli di livellamento
esponenziale e adattivi. Modelli strutturali. Previsioni per serie bivariate mediante modelli a funzione di trasferimento
Valutazione della bontà delle previsioni.
Combinazione di previsioni.
Analisi dei processi aleatori stazionari nel dominio frequenziale: generalità sulla analisi di Fourier.
Rappresentazione spettrale. Analisi spettrale e sua interpretazione
Generalità sulla rappresentazione di fenomeni multivariati nello spazio degli stati, sul filtro di Kalman e sul suo impiego
nella previsione.
>>> Il programma del corso puo' subire da un anno all'altro variazioni in dipendenza delle particolari esigenze degli
studenti frequentanti, con eventuali approfondimenti di alcuni temi a scapito dello sviluppo di altri <<<
Testi consigliati
F. Battaglia. (2007) Metodi di Previsione Statistica. Springer-Verlag Italia, Milano
Wei, W.W.S. (1990) Time Series Analysis. Addison Wesley
Brockwell, P.G. and Davis, R.A. (1996) Introduction to Time Series and Forecasting. Springer
Piccolo, D. (1990) Analisi delle Serie Storiche. La Nuova Italia Scientifica.
