aa 2005/2006 Analisi delle serie temporali
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PROGRAMMI DEL CORSO DI LAUREA IN Statistica ed informatica per la gestione delle imprese a.a. 2005/2006 Analisi delle serie temporali Docente: Prof. Tommaso Proietti Crediti: 5 Programma: • Analisi univariata delle serie temporali: rassegna dei concetti di base. Stazionarietà , autocorrelazione, densità spettrale. Processi lineari indeterministici. Nonstazionarietà e integrazione. Modelli ARIMA • Modelli a componenti latenti nelle serie storiche economiche: rappresentazione delle componenti; analisi e misura del ciclo economico • Rappresentazione nello spazio degli stati • Filtro di Kalman e metodi di smoothing • Previsione • Stima di massima verosimiglianza • Diagnostica • Modelli state space multivariata • Modelli nonlineari e non Gaussiani; Modelli con Markov Switching Bibliografia: J. DURBIN, and S.J. KOOPMAN, Time Series Analysis by State Space Methods , Oxford University Press, Oxford, UK, 2001 A.C. HARVEY, Forecasting, Structural Time Series and the Kalman Filter , Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1989 M. WEST, and J. HARRISON, Bayesian Forecasting and Dynamic Models , 2nd ed., Springer-Verlag, New York, 1997 T. PROIETTI, Forecasting with Structural Time Series Models , in Clements, M.P. and D. F. Hendry (eds.), A Companion to Economic Forecasting, Blackwell Publishers, Oxford, 2002 Architettura e reti Docente: Prof. Paolo Omero Crediti: 5 Programma: Architettura di un calcolatore Architettura di Von Neumann, componenti di un personal computer, scheda madre, periferiche, classificazione dei componenti di un PC, la CPU, il clock, le memorie (RAM, cache, Hard Disk), CD-ROM, CD-RW, DVD, Bus, parametri di valutazione di un Bus. Reti di calcolatori Concetti generali sulle reti di calcolatori, sistemi distribuiti, applicazioni aziendali, domestiche e mobili delle reti, risvolti sociali. Hardware di rete e classificazioni delle reti. Software di rete, le gerarchie dei protocolli, la progettazione degli strati, i servizi orientati alla connessione e senza connessione, le primitive di servizio. I modelli ISO/OSI e TCP/IP. Un approfondimento sullo strato applicazione, DNS e posta elettronica. Il World Wide Web Panoramica dell’architettura, URL, documenti Web statici e dinamici, cenni di xml e xsl, web wireless, voice over ip.  Architetture di sistemi Web Panoramica sui componenti architetturali fondamentali di un’applicazione Web: Web server, proxy, application server, data base server, content management system.  Sicurezza delle reti Elementi basilari sulla sicurezza, security risk management, tipi di minacce ed attacchi, tecnologie per la sicurezza. Architettura dei dati, il linguaggio XML Concetti base, panoramica sulla sintassi del linguaggio ed esercizi.  Bibliografia: Libri di testo: A. S. Tanenbaum, Reti di Calcolatori , Pearson Education Italia, Milano 2002. V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero, Tecnologie Web , McGraw Hill, 2004. E. Turban, D. King, J. Lee, D. Viehland Electronic Commerce 2004: A Managerial Perspective , Prentice-Hall, 2004.  Tutto il materiale didattico utilizzato a lezione è disponibile sul sito http://materialedidattico.uniud.it  Contatti con il docente: dott. Paolo Omero Laboratorio di Intelligenza Artificiale Dipartimento di Matematica e Informatica Università di Udine (sede Rizzi) Tel. 0432-558446 Email: [email protected] Commercio elettronico Docente: Prof. Luca Chittaro Crediti: 5 Finalità del corso Scopo del corso è di analizzare in dettaglio i principali passi, le problematiche da affrontare e le soluzioni esistenti per la progettazione di servizi di commercio elettronico. In particolare, verranno analizzate le diverse dimensioni che è necessario conoscere al fine di sviluppare iniziative efficaci di commercio elettronico: l’acquirente (ad es., stili di acquisto, problematiche di fiducia, problematiche di usabilità ), il fornitore del servizio (ad es., Internet marketing, merchandising, strategie di commercio elettronico), il servizio (struttura dei siti di commercio elettronico attuali e linee di tendenza evolutive), il progetto del servizio (tipiche problematiche da affrontare, strumenti disponibili, linee guida, supporto all’acquirente nella navigazione, ricerca e confronto fra prodotti).  Programma Concetti base di commercio elettronico . Definizione di E-commerce (EC). EC vs. E-business. Pure vs. Partial EC. “Brick-and-mortar― vs. EC. Cenni storici ed evoluzione tecnologica (EFT, EDI, VAN, Internet, Intranet, Extranet). Esempi di business model innovativi. EC e supply chain. Tipologie di portali. Discipline che contribuiscono all’EC. Tipologie di Commercio Elettronico . Business-to-Business (B2B). Business-to-Consumer (B2C). Consumer-to-Consumer (C2C). Intra-business. Altre tipologie. Casi di studio stranieri ed italiani. E-market. E-exchange. Dynamic pricing. Interorganizational Information Systems. Mobile Commerce. Impatto dell’e-commerce sulle aziende e sulle organizzazioni . Un caso di studio dettagliato: linee aeree e strategie di EC. Pressioni sulle aziende e possibili risposte organizzative: strategic systems, Total Quality Management (TQM), Just-in-time (JIT), Business Process Re-engineering (BPR), Alleanze, uso dell’Information Technology (IT) ed EC. Vantaggi e Svantaggi del commercio elettronico. Caso di studio dettagliato: le agenzie viaggi ed EC. La digitalizzazione di prodotti, servizi e processi. Disintermediazione e reintermediazione. Effetti sulle attività commerciali tradizionali. Applicazioni Business-to-consumer (B2C). Caso di studio dettagliato: la vendita di libri on-line. Caratteristiche e funzionalità necessarie in un sito B2C. Il processo d’acquisto. Il comportamento dei consumatori nel processo d’acquisto. Ausili on-line al processo d’acquisto. E-tailing business models. Esempi di business model B2C, Direct Marketing. Strategie “Click-and-mortar―. Channel conflict. Internet Marketing. Ruolo delle ricerche di mercato nel commercio elettronico. Le ricerche di mercato on-line. Il comportamento dei consumatori on-line: tipologie. Peculiarità della situazione italiana. Caratteristiche personali e demografiche degli utenti Internet. Strategie di personalizzazione e marketing one-to-one. Customer Relationship Management (CRM). Tipi di funzionalità offerte ai clienti. Strumenti di servizio ai clienti. Uso di Agenti Intelligenti nelle diverse fasi del processo d’acquisto. Call center/Teleweb. Internet Advertising . Scopi e motivazioni per la pubblicità su Internet. Ad views, impressions. Clickthrough ratio. CPM. Tipi di banner. Targeted (one-to-one) advertising. Metodi di advertisement. Strategie pull e push. Eventi e promozioni on-line. Valutare l’efficacia della pubblicità su Internet. I cataloghi on-line. Applicazioni Business-to-business (B2B) . Company-centric B2B. E-Marketplaces and B2B. Extranets. B2B Support Services. Aste on-line. Applicazioni B2B e Consumer-to-Consumer (C2C). Dynamic Pricing. Tipologie di aste on-line. Mobile Commerce. Tecnologie mobili e wireless. Applicazioni M-commerce. Mobile marketing, advertising e customer service. Location-based commerce. Attuali limitazioni dell’M-commerce. Interfacce utente per applicazioni di Commercio Elettronico . Linee guida. Progetto dell’interfaccia. Recenti tendenze evolutive: interfacce per 1-to-1 e-commerce, mobile commerce, experiential e-commerce.  Bibliografia: E. Turban, D. King, J. Lee, D. Viehland, Electronic Commerce 2004: A Managerial Perspective ,III ed., Prentice-Hall Complementi di basi di dati Docente: Prof. Angelo Montanari Crediti: 6 Programma: • La progettazione delle basi di dati (complementi) La progettazione delle basi di dati e il modello Dataflow: processi, flussi dei dati, depositi dei dati e interfacce, diagrammi contesto e diagrammi di flusso dei dati, progetto funzionale basato sul modello Dataflow; progetto di sistemi informativi: un approccio integrato alla progettazione dei dati e delle funzioni; la progettazione delle basi di dati e il formalismo UML. • Il linguaggio SQL (complementi) SQL e linguaggi di programmazione: SQL embedded statico (interrogazioni semplici e complesse, l'utilizzo dei cursori) e dinamico (esecuzione immediata ed esecuzione in due fasi); le procedure memorizzate; i trigger; le Call Level Interface (CLI); ODBC e JDBC. • L'organizzazione fisica dei dati. Memorizzazione dei record ed organizzazione dei file primari: introduzione, strumenti e tecniche per la gestione della memoria secondaria, la tecnologia RAID buffering dei blocchi, memorizzazione di file di record su disco, operazioni sui file, file di record non ordinati (heap file), file di record ordinati (sorted file), tecniche di hashing, altre possibili organizzazioni dei file primari; strutture di indicizzazione dei file: tipi di indici ordinati di livello singolo (primari, di clustering, secondari), indici multilivello, indici multilivello dinamici che utilizzano B-alberi e B+-alberi, altri tipi di indici. • Tecnologia delle basi di dati centralizzate. La nozione di transazione: introduzione, proprietà desiderabili delle transazioni, scheduling e recupero delle transazioni, tecniche di serializzazione; tecniche di controllo della concorrenza: problematiche, architettura, anomalie delle transazioni concorrenti, tecniche basate su viste, conflitti, locking a due fasi (2PL e 2PL stretto) e timestamp, tecniche multiversione, granularità dei data item; gestore del buffer: architettura del buffer manager, primitive per la gestione del buffer, politiche di gestione del buffer, relazione tra il gestore del buffer e il file system; tecniche di controllo dell'affidabilità : concetti di base, architettura del controllore dell'affidabilità , memoria stabile, organizzazzione del log, gestione delle transazioni, gestione dei guasti; elaborazione e ottimizzazione delle interrogazioni: i cataloghi di sistema; ottimizzazione delle interrogazioni (rappresentazione interna delle interrogazioni, profili delle relazioni, ottimizzazione basata sui costi); progettazione fisica di una base di dati; la sicurezza nella basi di dati: introduzione, controllo obbligatorio degli accessi per supportare livelli multipli di sicurezza, la sicurezza nelle basi di dati statistiche (cenni). • Basi di dati distribuite Introduzione ai DBMS distribuiti, elementi di base dell'architettura client-server, frammentazione dei dati, allocazione dei dati, livelli di trasparenza, tipi di sistemi di basi di dati distribuite, elaborazione delle interrogazioni in basi di dati distribuite, controllo della concorrenza e dell'affidabilità nelle basi di dati distribuite. • Basi di dati e World Wide Web Nozioni di base (Internet, World Wide Web, HTML, protocollo HTTP); gateway e form; tecniche e strumenti per l'accesso a basi di dati attraverso il Web; accesso a basi di dati tramite programmi CGI; strumenti di sviluppo; limiti del protocollo CGI; soluzioni basate sul server; soluzioni basate sul client; sistemi informativi sul web; progettazione concettuale di applicazioni web. • Parte 7 - Argomenti conclusivi (cenni) Basi di dati per il supporto alle decisioni (data warehouse); dati semistrutturati in XML; basi di dati a oggetti; basi di dati attive; basi di dati temporali e spaziali Bibliografia: Testo adottato: • P. Atzeni, S. Ceri, P. Fraternali, S. Paraboschi, R. Torlone, Basi di Dati: Architetture e Linee di Evoluzione, McGraw-Hill, 2003. Altri testi di riferimento: • J. D. Ullman. Principles of Databases and Knowledge-Base Systems, Computer Science Press, 1988. Volume I. • Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan. Database System Concepts (4th Edition), McGraw-Hill, 2001. • A. Albano. Costruire sistemi per basi di dati, Addison-Wesley, 2001. • R. Elmastri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems (4th Edition), Addison-Wesley, 2004.A. • Albano, G. Ghelli, R. Orsini. Basi di dati relazionali e a oggetti, Zanichelli, 1997. • P. Atzeni, S. Ceri, S. Paraboschi, Testi adottati: • P. Atzeni, S. Ceri, S. Paraboschi, R. Torlone. Basi di dati (Second Edizione), McGraw-Hill, 1999. • R. Elmasri, S. Navathe. Fundamentals of Database Systems (Third Edition), Benjamin/Cummings, 2000. Data mining Docente: Prof. Corrado Lagazio Crediti: 5 Obiettivi formativi Il corso si propone di introdurre gli studenti alle principali e più moderne tecniche per l’analisi dei dati. Le metodologie proposte sono descritte sia dal punto di vista teorico, sia per gli aspetti di carattere applicativo, mediante esercitazioni guidate in laboratorio informatico.  Programma • Il modello lineare classico ed i modelli lineari generalizzati: regressione logistica e di Poisson. • Metodi di selezione del modello. • Stima non parametrica: regressione locale e spline . • Metodi di classificazione.  Bibliografia A. Azzalini, B. Scarpa, Analisi dei dati e data mining , Springer Verlag Italia, (2004) Data warehouse Docente: dott. Anna Marzona Crediti: 5 Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire all'allievo le nozioni fondamentali sui i sistemi informazionali, assumendo come prerequisito una sufficiente conoscenza delle basi di dati di tipo relazionale. L’accento viene posto sulle tematiche legate ai sistemi di data warehousing (cosa sono, come si progettano) e sull’analisi multidimensionale dei dati (come viene condotta, quali sono i principali vantaggi e svantaggi). Parte integrante del corso sono le esercitazioni di laboratorio, basate su casi pratici aziendali. Prerequisiti: È richiesta una buona conoscenza dei contenuti dell’insegnamento di Basi di dati 1. Programma: • I Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS). Motivazioni, metodologie e architetture. • Distinzione tra sistema informazionale e sistema operazionale. Approfondimento sui sistemi informazionali: il modello multidimensionale e l’analisi OLAP. Data Warehouse e Data Mart: definizioni, obiettivi d’uso, differenze. • Progettazione di Data Warehouse: il ciclo di vita dei sistemi di data warehousing. Analisi dei requisiti e riconciliazione delle fonti dati. Architetture a diversi livelli. Il modello concettuale: Data Fact Model (DFM). I modelli logici: MOLAP, ROLAP, HOLAP. Schemi a stella e a fiocco di neve. Il trattamento delle variazioni nei fatti e nelle dimensioni. • Politiche di popolamento. Generazione e aggiornamento della struttura dati multidimensionale. Meccanismi di alimentazione totale e incrementale. Le procedure di Estrazione, Trasformazione e caricamento (ETL): principali problemi da affrontare, esempi di possibili soluzioni. • Strumenti per l'analisi dei dati: Reporting, navigazione OLAP, Data Mining. Approfondimenti sull’approccio Hypotheses driven e sull’analisi OLAP. • Cenni sul Data Mining: problematiche di base, ambiti di applicazione, modalità operative. Gli aspetti informatici: preprocessing, analisi descrittiva, rappresentazione dei risultati. • Analisi di un case-study aziendale con passaggio dal modello relazionale al modello multidimensionale. Meccanismi di analisi dei dati.  Modalità d'esame: L'esame, orale, consiste nella discussione di un progetto sviluppato autonomamente durante il corso e che ne ricalca le problematiche principali illustrate. Il progetto viene assegnato dal docente durante il corso ed è usualmente realizzato in gruppo. La discussione è individuale.  Testi e materiale didattico: M. Golfarelli, S. Rizzi. Data Warehouse: teoria progettazione . McGraw-Hill, 2002 M. Pighin, A. Marzona. Sistemi Informativi Struttura e applicazioni . Pearson Italia, 2004 (Parte 3: I Sistemi Informazionali) didattico disponibile sul sito dell’Università ( http://materialedidattico.uniud.it ) e pratica della Aziendali –  Materiale  Altri testi di consultazione Per un inquadramento generale dei problemi legati ai sistemi di supporto alle decisioni si vedano M. Pighin, A. Marzona, Sistemi Informativi Aziendali – Struttura e applicazioni , Pearson Italia, 2004 (Parte 1 e Parte 2) G. Bracchi, G. Motta, Processi Aziendali e Sistemi Informativi , Franco Angeli, 2000 F. La Noce, L. D’Ercole, Data Warehousing – Dal dato all’informazione , Franco Angeli, 1998  Per richiami al modello relazionale, il testo di riferimento del corso di Basi di Dati Atzeni, Ceri, Paraboschi, Torlone, Basi di Dati , 2° ed. Mc. Graw-Hill, 1999  Per case study in diversi settori si rimanda al classico R. Kimball, M. Ross, Data Warehouse – La guida completa , Hoepli, 2002  Per approfondimenti sul tema del Data Mining Han J., Kambr M., Data Mining , Morgan Kaufman, 2001 P. Giudici, Data Mining - Metodi statistici per le applicazioni aziendali , 2° ed. Mc. Graw-Hill, 2005 Didattica ed esami : 32 ore di lezione ed esercitazioni; progetto e prova orale finale. Econometria 2 Docente: Dott. Laura Rizzi Crediti: 5 Obiettivi formativi Il corso ha come obiettivo l’apprendimento delle problematiche metodologiche inerenti la stima dei modelli di regressione lineare e l’acquisizione degli strumenti di base per l’analisi delle serie storiche. In particolare la prima parte del corso è dedicata all’approfondimento degli aspetti relativi ai test di verifica di disturbi autocorrelati ed eteroscedastici e ai criteri di alla stima del modello in questi contesti. La seconda parte del corso è volta all’introduzione ed approfondimento dell’analisi delle serie univariate.  Programma Cenni alle stime di massima verosimiglianza ed alle stime GLS (Generalized Least Squares). L’eteroscedasticità dei disturbi: i test per individuarla ed i rimedi adottabili. Introduzione ai disturbi autocorrelati o correlati serialmente; le conseguenze dell’autocorrelazione seriale, le forme ed i test per individuarla. La stima con disturbi autocorrelati. Cenni al processo ARCH. Introduzione all’analisi delle serie temporali; elementi di teoria dei processi stocastici, l’analisi statistica delle serie temporali. La modellizzazione ARMA e le proprietà dei processi AR, MA, ed ARMA. I test per la stazionarietà delle serie univariate; le serie integrate; test per radici unitarie. I modelli ARIMA, la previsione e la stagionalità . I modelli dinamici; il modello autoregressivo a ritardi distribuiti (ADL). Il corso è anche caratterizzato da esercitazioni in aula computer su software dedicato (Eviews e STATA).  Bibliografia I lucidi presentati durante le lezioni sono guida per il corso, ai quali comunque si affiancano i seguenti testi: J. JOHNSON, J. DI NARDO, Econometric Methods , McGraw-Hill, 1997, 4th Ed.; M. VERBEEK, A Guide to Modern Econometrics , John Wiley & Sons, 2000.  Modalità d’esame Si prevede una prova d’esame scritta con domande teoriche ed eventuali esercizi. Economia degli intermediari finanziari Docente: Prof. Gian Nereo Mazzocco Crediti: 5 Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire gli elementi concettuali che consentono di evidenziare le relazioni esistenti fra economia monetaria e finanziaria ed economia reale. Inoltre, verranno esaminati i diversi canali che consentono i collegamenti finanziari fra le unità economiche e le principali caratteristiche dei mercati e degli intermediari finanziari. Programma: Il sistema finanziario I saldi finanziari e i canali di intermediazione Moneta, sistema dei pagamenti e politica monetaria La regolamentazione del sistema finanziario I mercati finanziari. Gli intermediari finanziari. Bibliografia: Testi A. FERRARI, E. GUALANDRI, A. LANDI, P. VEZZANI, Il sistema finanziario: funzioni, mercati e intermediari , Giappichelli, Torino, 2004 Letture P. BIFFIS, L'industria del credito , Giappichelli, Torino, 2001 R. CORIGLIANO, L'intermediazione finanziaria , Bonomia University Press, Bologna, 2002 G. FORESTIERI, P. MOTTURA, Il sistema finanziario , Terza Edizione, Egea, Milano, 2002 M. ONADO, Mercati e intermediari finanziari , Il Mulino, Bologna, 2000 Finanza aziendale Docente: Prof. Emanuele Filiberto Rossi Crediti: 5 Obiettivi formativi Il corso intende fornire agli studenti i principi e gli strumenti base, indispensabili per approcciare i temi della finanza aziendale. A tal fine il programma si articola in tre parti, rivolte rispettivamente: ad evidenziare le differenze tra l’approccio contabile e quello finanziario; a sviluppare la capacità di diagnosi della situazione e delle prospettive finanziarie d’impresa; ed individuare i migliori criteri per le decisioni finanziarie.   Programma La valutazione degli investimenti Il valore attuale netto (VAN). Altri criteri per le decisioni di investimento. Il Capitale Investito. I flussi di cassa. Il tasso di attualizzazione. La determinazione dei flussi. La valutazione dell’impresa Approccio basato sui flussi: il metodo reddituale. Dall’utile contabili ai flussi reddituali. La stima dei redditi futuri. Il metodo finanziario e possibili approcci. L’analisi per aree L’analisi delle aree di gestione patrimoniali e finanziarie dell’impresa. L’analisi delle aree di gestione economiche dell’impresa. Gli equilibri dell’impresa. L’analisi per flussi. La previsione economico-finanziaria.  Bibliografia R. Cappelletto, Elementi di finanzia aziendale , Giappichelli, Torino, 2003 Finanza aziendale (corso progredito) Docente: Prof. Roberto Cappelletto Crediti: 5 Obiettivi formativi Il corso intende illustrare criticamente i principali modelli teorici sviluppati dalla moderna teoria della finanza, così da disporre di un’ampia base di riferimento per la lettura delle politiche finanziarie adottate dalle imprese sui diversi mercati e per l’individuazione di quelle in concreto preferibili.  Programma • Le forze all’origine della dinamica finanziaria. • La misurazione dei flussi finanziari aziendali (il Capital Budgeting ). • La variabilità dei flussi prospettici ed il profilo di rischio di un’azienda. • Il valore finanziario del tempo: la curva dei rendimenti per scadenza. • Il valore finanziario del tempo: il costo del capitale. • La valutazione delle scelte di investimento. • La valutazione delle scelte di finanziamento. • La individuazione della struttura finanziaria ottimale. • • • • • • • • La formazione del tasso di interesse e la valutazione del rischio. La diversificazione di portafoglio ed il prezzo del rischio. Il Capital Asset Pricing Model e le sue evoluzioni. L’ Arbitrage Price Theory . L’efficienza del mercato dei capitali. La determinazione del costo del capitale. Le politiche finanziarie e l’ambiente finanziario di riferimento. Le scelte di strategia finanziaria.  Bibliografia: Testi di riferimento , Il Mulino, Bologna, 1997, capp. 1-19 S.A. Ross, R.W. Westerfield, J.F. Jaffe, Finanza aziendale Marketing 2 Docente: Dott. Maria Chiarvesio Crediti: 5 Finalità : Il Corso di Marketing 2 intende completare l'approfondimento relativo alle leve del marketing mix e affrontare i temi relativi alla gestione dei prodotti nel tempo e nello spazio. I temi trattati saranno: • La comunicazione di marketing • I canali di marketing • La gestione dei prodotti nello spazio: marketing e globalizzazione • La gestione dei prodotti nel tempo: il ciclo di vita e lo sviluppo di nuovi prodotti • Il marketing e l'interazione con il consumatore Bibliografia: R. GRANDINETTI, Concetti e strumenti di marketing , Etas, Milano, 2002 Materiali didattici a cura del docente Per i non frequentanti e/o per chi non svolge gli eventuali lavori di gruppo proposti: A. SEMPRINI, 2003, Marche e mondi possibili. Un approccio semiotico al marketing della marca , Franco Angeli, Milano, Parte prima Per approfondimenti sul programma del corso si veda il sito http://www.uniud.it/management/ Matematica finanziaria (corso progredito) Docente: Prof. Flavio Pressacco Crediti: 5 Programma Teoria delle decisioni finanziarie Richiami sui processi stocastici Processi di alternativa semplice. Processi binomiali additivi e moltiplicativi. Cenni su: processi di diffusione, equazioni differenziali stocastiche, differenziale totale stocastico, lemma di Ito. Mercati finanziari Mercati di alternativa semplice. Mercati uniperiodali. Coerenza su mercati uniperiodali. Interpretazione geometrica. Probabilità neutrale al rischio. Prezzamento coerente di attività finanziarie. Mercati multiperiodali di alternativa semplice Coerenza su mercati multiperiodali. Martingale finanziarie. Mercati multiperiodali di alternativa semplice con rischio di prezzo e rischio di tasso. Teoria delle opzioni Opzioni di acquisto, di vendita, americane, europee. Saldo a scadenza di una posizione in opzioni. Equazione fondamentale della teoria delle opzioni. Teoria put-call per opzioni europee. Supporto e valore intrinseco di opzioni call e put. Componenti del prezzo di un'opzione. Valore temporale. Valore del ripensamento. Opzioni americane. Esercizio prematuro di opzioni americane. Prezzamento di opzioni su mercati di alternativa semplice. Opzioni sui tassi di interesse: cap, floor, collar, swap. Bibliografia: Testi consigliati Dispense (Dispensa 1 - I mercati di alternativa semplice; Dispensa 2 - Il processo di Wiener) disponibili on line. Letture consigliate COX, RUBINSTEIN, Options markets , Prentice Hall Matematica generale (corso progredito) 2 Docente: Prof. Luciano Sigalotti Crediti: 5 Obiettivi formativi Fornire gli strumenti matematici per affrontare lo studio di problemi di ottimo in ambito economico. Programma: Forme quadratiche Ottimizzazione libera Ottimizzazione vincolata Vincoli di uguaglianza Vincoli di disuguaglianza Vincoli misti Teoremi dell'inviluppo Funzioni concave e convesse e loro generalizzazioni Ottimizzazione per funzioni concave, quasi concave, pseudoconcave Esercitazioni: Integrate con le lezioni Libri di testo adottati Simon e L.E. Blume, Matematica 2 per l'Economia e le Scienze Sociali , Università Bocconi Editore Modalità d'esame: Prova unica finale teorico-pratica. Metodi dinamici per l'economia 1 Docente: Prof. Alfredo Medio Crediti: 5 Obiettivi formativi Lo scopo principale del corso è quello di abituare gli studenti allo studio sistematico di modelli dinamici in economia per mezzo di strumenti analitici, numerici e grafici. Programma In questo primo modulo, verranno discussi concetti elementari della teoria dei sistemi dinamici, con enfasi su semplici modelli in tempo discreto in una o due dimensioni. Gli studenti verranno anche addestrati all'impiego di un programma concepito e realizzato ed ottenibile gratuitamente in rete, chiamato. Alla fina del corso, gli studenti dovrebbero capire i fondamenti matematici e computazionali delle principali funzioni del programma ed essere in grado di utilizzarle in modo autonomo. Bibliografia Data la natura del corso, non ci sarà un testo in senso stretto. A parte il summenzionato programma, di volta in volta il docente suggerirà specifiche letture, o metterà a disposizione degli studenti note ed appunti di lezioni. Modalità d'esame E' prevista una prova scritta con scelta fra una rosa di domande. Per gli studenti che hanno raggiunto un sufficiente grado di autonomia, la prova d'esame potrà consistere, in tutto o in parte, in un piccolo progetto individuale di ricerca. Metodi dinamici per l'economia 2 Docente: Prof. Alfredo Medio Crediti: 5 Obiettivi formativi Lo scopo principale del corso è quello di abituare gli studenti allo studio sistematico di modelli dinamici in economia per mezzo di strumenti analitici, numerici e grafici. Programma In questo secondo modulo del corso, i concetti e metodi di analisi appresi nel primo modulo verranno approfonditi ed applicati a modelli dinamici suggeriti dalla teoria economica o suscettibili di applicazioni economiche. In questa fase, è previsto che agli studenti, individualmente o in gruppi, vengano assegnati esercizi da discutere durante le lezioni. Bibliografia Data la natura del corso, non ci sarà un testo in senso stretto. A parte il summenzionato programma iDMC , di volta in volta il docente suggerirà specifiche letture, o metterà a disposizione degli studenti note ed appunti di lezioni. Modalità d'esame E' prevista una prova scritta con scelta fra una rosa di domande. Per gli studenti che hanno raggiunto un sufficiente grado di autonomia, la prova d'esame potrà consistere, in tutto o in parte, in un piccolo progetto individuale di ricerca. Metodi numerici per la finanza Docente: Dott. Antonino Zanette Crediti: 5 Programma del corso : Introduzione a Scilab. Opzioni finanziarie e modelli discreti: • principio di valutazione neutrale al rischio, • modello uniperiodale e multiperiodale. Metodi ad albero e programmazione dinamica. Metodi Monte Carlo: Simulazione di v.a. uniformi, normali, metodo della funzione di ripartizione. Calcolo di speranze matematiche. Tecniche di riduzione della varianza. Processi stocastici nel continuo: moto browniano, moto browniano geometrico, equazioni differenziali stocastiche, lemma di Ito. Simulazione traiettorie di un e.d.s. Modello continuo di Black-Scholes: principio di valutazione neutrale al rischio, formula di Black-Scholes, algoritmo Monte Carlo, analisi delle sensitività , strategie di copertura dinamica. Assicurazione di portafoglio. Cenni sulle opzioni esotiche. Bibliografia: Appunti a caura del docente. J. HULL, Introduzione ai mercati dei futures e delle opzioni , Il Sole 24 ore Libri E. AGLIARDI, R. AGLIARDI, Mercati Finanziari: Analisi Stocastica delle Opzioni , McGraw-Hill Metodi statistici per la valutazione Docente: Prof. Enrico Gori Crediti: 5 Obiettivi formativi Il corso si propone di introdurre lo studente alla problematica della misurazione oggettiva e del trattamento degli errori di misura con applicazioni nel campo della valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti e della misurazione dell'efficacia delle scuole. Programma: Il modello di Rasch: teoria e stima Affidabilità e validità delle misure Casi di studio Il modello Multifacet: teoria e stima Testi di riferimento: T. G. BOND, M. C. FOX, Applying the Rasch model: fundamental Measurement in the Human Sciences , Lawrence Erlbaum Ass., 2001 Sarà disponibile una bozza di traduzione Microeconomia (corso progredito) Docente: Prof. Clara Graziano Crediti: 10 Finalità didattiche perseguite Il corso si propone di fornire a livello avanzato una conoscenza della microeconomia con particolare riferimento alla teoria dell'impresa, alla teoria della scelta del consumatore e ai fondamenti della teoria delle forme di mercato. L'obiettivo del corso è quello di permettere agli studenti di impadronirsi delle tecniche di massimizzazione dei profitti e di massimizzazione dell'utilità in modo da essere in grado di affrontare e risolvere problemi microeconomici anche in ambiti diversi. Programma Il programma del corso è articolato nel seguente modo I modulo Cap. 1 Tecnologia Cap. 2 Massimizzazione dei profitti Cap. 3 Funzione di profitto Cap. 4 Minimizzazione dei Costi Cap. 5 Funzioni di Costo Cap. 6 Dualità Cap. 7 Massimizzazione delll'Utilità Prova intermedia II modulo Cap.8 Scelta Cap. 9 Domanda Cap. 10 Surplus del Consumatore Cap. 13 Mercati Concorrenziali Cap. 14 Monopolio Cap. 17 Puro Scambio Cap. 19 Tempo (paragrafo 1 e 2) Prova finale per frequentanti. Bibliografia: VARIAN, HAL, Analisi Microeconomica , Ca Foscarina editrice, 2003 Modalità d'esame: degli studenti. Esame scritto nei primi due appelli, poi scritto od orale a seconda del numero Propedeuticità : Il corso di Modelli matematici per l'economia. Modelli di gestione del portafoglio Docente: Prof. Patrizia Stucchi Crediti: 5 Programma: Teoria del portafoglio Preliminari di calcolo delle probabilità . Variabili aleatorie unidimensionali, distribuzione di probabilità , funzione di densità , funzione di ripartizione, speranza matematica, varianza; variabili aleatorie bidimensionali, distribuzione di probabilità (densità ) congiunta, momenti misti, covarianza, indipendenza fra variabili aleatorie, regressione lineare. - Giudizi di preferibilità fra variabili aleatorie . Funzione di utilità , criterio dell'utilità attesa. -Il problema di portafoglio uniperiodale . Definizione di portafoglio. Rendimento di un portafoglio. Momenti del rendimento di un portafoglio. Giudizi di preferibilità fra portafogli. Il criterio media-varianza. La frontiera efficiente in presenza di due sole attività a rendimento aleatorio. La frontiera efficiente con una attività rischiosa e una a rendimento certo. Generalizzazione a mercati con n attività aleatorie e una non rischiosa. Misure di rischiosità di portafogli. Relazioni rischio-rendimento atteso per il singolo investitore. Mercati in condizioni di equilibrio: il portafoglio di mercato. Volatilità (beta) rispetto al mercato. Teorema di separazione e scelte degli investitori in condizioni di equilibrio. L'equazione della frontiera efficiente in condizioni di equilibrio (Capital Market Line). La retta di mercato delle attività finanziarie (Security Market Line). Prezzo del tempo e prezzo del rischio sui mercati finanziari. Bibliografia: Testi consigliati F. PRESSACCO, P. STUCCHI, Lezioni di Matematica Finanziaria , Forum, Udine, 1996 Per approfondimenti J. ELTON, J. GRUBER, Portfolio Theory and Investment Analysis , Wiley (capp. 2, 3, 8, 11). Modern Modelli di gestione del rischio Docente: Prof. Patrizia Stucchi Crediti: 5 Programma Principali tipologie dei rischi degli intermediari finanziari. Misure di rischio degli intermediari finanziari. Valutazione del rischio di mercato: il Value at Risk (VaR). Principali tecniche per la misurazione del VaR per diversi tipi di attività finanziarie. VaR di portafogli. Analisi delle metodologie delta-gamma-theta . Misurazione del rischio di credito: la struttura del modello del Comitato di Basilea (Basilea 2). Bibliografia Testi consigliati Appunti a cura del docente Letture consigliate K. DOWD, Beyond value at risk the new science of risk management , Chichester, Wiley P. JORION, Value at risk the new benchmark for controlling market risk , Chicago, Irwin Organizzazione dei sistemi infomrativi aziendali Docente: dott. Maria Rosita Cagnina Crediti: 5 Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire agli studenti modelli, metodologie e tecniche per la gestione delle problematiche organizzative associate all'introduzione di nuovi sistemi informativi. In particolare gli obiettivi del corso di Organizzazione dei sistemi informativi aziendali sono di: • presentare i modelli fondamentali per comprendere le relazioni tra organizzazione e tecnologie d'informazione; • fornire gli strumenti di base per l'analisi e la progettazione degli assetti informativi e per orientare le scelte di gestione dei sistemi informativi, anche attraverso lo studio di casi aziendali reali; • illustrare le trasformazioni delle organizzazioni per effetto delle tecnologie d'informazione a livello aziendale e interaziendale. Programma: La relazione tra organizzazione e information technology. Il paradigma duale. Gli elementi chiave delle nuove tecnologie informatiche: ERP, CRM e E-business (B2B, B2C). I fattori di crisi nei progetti informativi. Verso un modello organizzativo di gestione dei progetti informativi. Gli approcci alla strategia di progetto. Le metodologie di analisi e progettazione dei processi aziendali e interaziendali. Le determinanti del coinvolgimento e della soddisfazione degli utenti. La progettazione congiunta di tecnologia e organizzazione. La gestione delle problematiche organizzative del dopo-progetto. Linee evolutive e possibili tendenze nella relazione tra tecnologie e organizzazione. Applicazioni. Bibliografia: R. RAVAGNANI, Information Technology e cambiamento organizzativo , Egea, Milano, 2000 M. MARTINEZ, Organizzazione, informazioni e tecnologie , Il Mulino, Bologna, 2004 Ricerca operativa Docente: Prof. Paolo Serafini Crediti: 5 Finalità La Ricerca Operativa ha lo scopo di fornire basi razionali al processo decisionale cercando di comprendere e strutturare situazioni complesse ed utilizzare questa comprensione per prevedere il comportamento dei sistemi e migliorare le loro prestazioni. Gran parte di questo lavoro utilizza tecniche analitiche e numeriche per sviluppare e manipolare modelli matematici e informatici per sistemi organizzativi composti da persone, macchine e procedure. Scopo del corso è di introdurre lo studente a questo tipo di modellizzazione tramite la programmazione lineare, di cui verranno esplorate sia le proprietà algoritmiche che strutturali. Particolare enfasi verrà data all’interpretazione economica del problema duale. Verranno studiate inoltre particolari applicazioni di carattere statistico e decisionale. Verranno anche insegnati alcuni elementari problemi su grafi. Programma Piano delle lezioni Bibliografia P. Serafini, Ottimizzazione , Zanichelli Dispense: http://www.dimi.uniud.it/%7eserafini/ Sistemi informativi (corso progredito) Docente: Prof. Maurizio Pighin, prof. Carlo Tasso Crediti: 5 Obiettivi formativi: Il corso si propone di approfondire alcune tematiche relative ai Sistemi Informativi Aziendali, come sua naturale continuazione. In particolare approfondisce gli aspetti legati alle metodologie di sviluppo dei sistemi, di analisi dei processi aziendali, di metriche dei processi e prodotti software, di sistemi direzionali, di analisi costi/benefici e di analisi dei rischi.  Propedeuticità : Sistemi Informativi Aziendali  Programma: • Il Ciclo di Vita del Software e la Gestione dei Progetti Informatici. • Le Tecniche di Analisi dei Sistemi: modelli DataFlow, SADT, UML. • Le Metriche e la Qualità del Software: i Function Point, il modello COCOMO. • I Sistemi Informativi Direzionali: i sistemi informatici per la CSF, i KPI, i Balanced Scorecard. • L’ Analisi Costi/Benefici degli investimenti dei progetti informatici. • L’ Analisi del Rischio dei progetti informatici.  Libri di testo: G. Bracchi, C. Francalanci, G. Motta, Sistemi Informativi e aziende in rete . McGraw-Hill Italia, Milano, 2001 I. Sommerville, Software Engineering , 7° Ed., Addison Wesley P.C., 2004 Sistemi informativi aziendali Docente: Prof. Maurizio Pighin Crediti: 5 Finalità : Il corso si propone di fornire all'allievo le nozioni fondamentali riguardanti i sistemi informativi aziendali, con particolare riguardo ai sistemi di tipo informazionale. Viene spiegata approfonditamente la struttura dei sistemi ERP, scomponendola nei flussi principali: amministrazione, logistica, acquisiti, vendite, produzione. Per ogni flusso vengono identificate le strutture informative fondamentali e le procedure di base. Ai modelli generali vengono affiancati casi di studio ed esempi applicativi. : Prerequisiti: Elementi di informatica ed analisi dei dati Programma: Introduzione: Concetti generali sull'informatica aziendale - Impatto dell'informatica nelle aziende - Impatto macroeconomico dell'ICT Architetture dei sistemi informativi - Gli strumenti di supporto tecnologico - Architettura generale del calcolatore (processore, memoria centrale, memoria di massa, periferiche) - I sistemi distribuiti. - Il Software di base - Trattamento dei processi, della memoria centrale, della memoria secondaria, dei file - Interazione con le periferiche Interazione con l'utente. Struttura dell'azienda e del suo sistema informativo - Concetto di esigenza informativa - Scomposizione del sistema informativo Sistemi operazionali - Finalità dei sistemi operazionali - Informazione operativa - Rappresentazione della realtà - Potenzialità informatica Composizione dei sistemi informativi operazionali Sistemi operazionali di base - Concetti generali - Scomposizione per i sistemi operazionali di base Sistemi operazionali complementari - Sistemi di supporto primario all'ERP - Estensioni dell'ERP - Sistemi tecnici - Sistemi di ufficio/organizzazione ERP: l'area amministrativa - Obiettivi - Strutture di base - Procedure di base - Flussi evoluti ERP: l'area logistica - Obiettivi - Strutture di base - Procedure di base - Flussi evoluti ERP: l'area vendite - Obiettivi - Strutture di base - Procedure di base - Flussi evoluti ERP: l'area acquisti - Obiettivi Strutture di base - Procedure di base - Flussi evoluti ERP: l'area produttiva - Obiettivi - Concetti generali - Strutture di base - Procedure di base - Flussi evoluti I sistemi informazionali: Obiettivi Concetti generali Bibliografia: Libri di testo M. PIGHIN, A.MARZONA, Sistemi Informativi Aziendali Struttura e Applicazioni , Pearson Education Italia, 2005 CONSOLE, RIBALDO, Introduzione all'informatica , Utet, 2004 (Capitolo Architetture dei sistemi informativi) Ulteriori testi di consultazione Camussone P.F., Il Sistema Informativo Aziendale, Etas 2000 Bracchi G., Motta G., Processi Aziendali e Sistemi Informativi, Franco Angeli, 2000 Materiale didattico disponibile sul sito http://materialedidattico.uniud.it Bracchi G., Francalanci C., Motta G. Sistemi Informativi e aziende in rete. McGraw-Hill Italia, 2001 De Marco M., Sistemi Informativi Aziendali, Franco, 2000 Modalità d'esame: 32 ore di lezione ed esercitazioni; prova scritta Strategie d'impresa 1 Docente: Prof. Cristiana Compagno Crediti: 5 Obiettivi formativi Fornire agli studenti strumenti di comprensione, di analisi e di interpretazione delle problematiche strategiche, organizzative e di governance delle imprese familiari con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, rispetto alle quali la semplice trasposizione dei modelli studiati per la grande impresa raramente risulta efficace. Accanto alla parte teorica verrà affiancato lo studio di casi aziendali. Preparazione richiesta Per poter seguire agevolmente le lezioni, lo studente dovrà conoscere i concetti base e dell'economia e gestione aziendale, del marketing e dell'organizzazione aziendale. Programma I macroargomenti che verranno sviluppati durante le lezioni sono: • il processo di sviluppo dell'impresa di minori dimensioni: le problematiche organizzative; • i modelli di analisi strategica per le imprese di minori dimensioni; • i modelli di governance per le imprese di minori dimensioni; • i modelli evolutivi tra famiglia e impresa Bibliografia Testi di riferimento C. COMPAGNO (a cura di), Piccole e medie imprese in transizione. Una comparazione internazionale , Utet Libreria, Torino, 2003. C. COMPAGNO, Il caso Nonino , Isedi, Torino, 2000 (capitoli). Verranno inoltre forniti dei materiali didattici integrativi. Modalità d'esame: È prevista una prova scritta.
