aa 2005/2006 Analisi delle serie temporali

PROGRAMMI DEL CORSO DI LAUREA IN
Statistica ed informatica per la gestione delle
imprese
a.a. 2005/2006
Analisi delle serie temporali
Docente: Prof. Tommaso Proietti
Crediti: 5
Programma:
• Analisi univariata delle serie temporali: rassegna dei concetti di base. Stazionarietà ,
autocorrelazione, densità spettrale. Processi lineari indeterministici. Nonstazionarietà e
integrazione. Modelli ARIMA
• Modelli a componenti latenti nelle serie storiche economiche: rappresentazione delle componenti;
analisi e misura del ciclo economico
• Rappresentazione nello spazio degli stati
• Filtro di Kalman e metodi di smoothing
• Previsione
• Stima di massima verosimiglianza
• Diagnostica
• Modelli state space multivariata
• Modelli nonlineari e non Gaussiani; Modelli con Markov Switching
Bibliografia: J. DURBIN, and S.J. KOOPMAN, Time Series Analysis by State Space Methods ,
Oxford University Press, Oxford, UK, 2001 A.C. HARVEY, Forecasting, Structural Time Series
and the Kalman Filter , Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1989 M. WEST, and J.
HARRISON, Bayesian Forecasting and Dynamic Models , 2nd ed., Springer-Verlag, New York, 1997
T. PROIETTI, Forecasting with Structural Time Series Models , in Clements, M.P. and D. F. Hendry
(eds.), A Companion to Economic Forecasting, Blackwell Publishers, Oxford, 2002
Architettura e reti
Docente: Prof. Paolo Omero
Crediti: 5
Programma:
Architettura di un calcolatore Architettura di Von Neumann, componenti di un
personal computer, scheda madre, periferiche, classificazione dei componenti di un PC, la CPU, il
clock, le memorie (RAM, cache, Hard Disk), CD-ROM, CD-RW, DVD, Bus, parametri di valutazione
di un Bus.Â
Reti di calcolatori Concetti generali sulle reti di calcolatori, sistemi distribuiti,
applicazioni aziendali, domestiche e mobili delle reti, risvolti sociali. Hardware di rete e classificazioni
delle reti. Software di rete, le gerarchie dei protocolli, la progettazione degli strati, i servizi orientati
alla connessione e senza connessione, le primitive di servizio. I modelli ISO/OSI e TCP/IP. Un
approfondimento sullo strato applicazione, DNS e posta elettronica.Â
Il World Wide Web
Panoramica dell’architettura, URL, documenti Web statici e dinamici, cenni di xml e xsl, web
wireless, voice over ip.  Architetture di sistemi Web Panoramica sui componenti architetturali
fondamentali di un’applicazione Web: Web server, proxy, application server, data base server,
content management system.  Sicurezza delle reti Elementi basilari sulla sicurezza, security
risk management, tipi di minacce ed attacchi, tecnologie per la sicurezza. Architettura dei dati, il
linguaggio XML Concetti base, panoramica sulla sintassi del linguaggio ed esercizi. Â
Bibliografia: Libri di testo: A. S. Tanenbaum, Reti di Calcolatori , Pearson Education Italia,
Milano 2002. V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero, Tecnologie Web , McGraw Hill, 2004.
E. Turban, D. King, J. Lee, D. Viehland Electronic Commerce 2004: A Managerial Perspective ,
Prentice-Hall, 2004.  Tutto il materiale didattico utilizzato a lezione è disponibile sul sito
http://materialedidattico.uniud.it Â
Contatti con il docente:
dott. Paolo Omero
Laboratorio di Intelligenza Artificiale
Dipartimento di Matematica e Informatica Università di Udine (sede Rizzi) Tel. 0432-558446
Email: [email protected]
Commercio elettronico
Docente: Prof. Luca Chittaro
Crediti: 5 Finalità del corso Scopo del corso è di analizzare in dettaglio i principali passi, le
problematiche da affrontare e le soluzioni esistenti per la progettazione di servizi di commercio
elettronico. In particolare, verranno analizzate le diverse dimensioni che è necessario conoscere al
fine di sviluppare iniziative efficaci di commercio elettronico: l’acquirente (ad es., stili di acquisto,
problematiche di fiducia, problematiche di usabilità ), il fornitore del servizio (ad es., Internet
marketing, merchandising, strategie di commercio elettronico), il servizio (struttura dei siti di
commercio elettronico attuali e linee di tendenza evolutive), il progetto del servizio (tipiche
problematiche da affrontare, strumenti disponibili, linee guida, supporto all’acquirente nella
navigazione, ricerca e confronto fra prodotti).
 Programma
Concetti base di commercio
elettronico . Definizione di E-commerce (EC). EC vs. E-business. Pure vs. Partial EC.
“Brick-and-mortar― vs. EC. Cenni storici ed evoluzione tecnologica (EFT, EDI, VAN, Internet,
Intranet, Extranet). Esempi di business model innovativi. EC e supply chain. Tipologie di portali.
Discipline che contribuiscono all’EC.
Tipologie di Commercio Elettronico
.
Business-to-Business (B2B). Business-to-Consumer (B2C). Consumer-to-Consumer (C2C).
Intra-business. Altre tipologie. Casi di studio stranieri ed italiani. E-market. E-exchange. Dynamic
pricing. Interorganizational Information Systems. Mobile Commerce. Impatto dell’e-commerce
sulle aziende e sulle organizzazioni . Un caso di studio dettagliato: linee aeree e strategie di EC.
Pressioni sulle aziende e possibili risposte organizzative: strategic systems, Total Quality Management
(TQM), Just-in-time (JIT), Business Process Re-engineering (BPR), Alleanze, uso dell’Information
Technology (IT) ed EC. Vantaggi e Svantaggi del commercio elettronico. Caso di studio dettagliato: le
agenzie viaggi ed EC. La digitalizzazione di prodotti, servizi e processi. Disintermediazione e
reintermediazione. Effetti sulle attivitÃ
commerciali tradizionali.
Applicazioni
Business-to-consumer (B2C). Caso di studio dettagliato: la vendita di libri on-line. Caratteristiche e
funzionalità necessarie in un sito B2C. Il processo d’acquisto. Il comportamento dei consumatori
nel processo d’acquisto. Ausili on-line al processo d’acquisto. E-tailing business models.
Esempi di business model B2C, Direct Marketing. Strategie “Click-and-mortar―. Channel
conflict. Internet Marketing. Ruolo delle ricerche di mercato nel commercio elettronico. Le ricerche
di mercato on-line. Il comportamento dei consumatori on-line: tipologie. Peculiarità della situazione
italiana. Caratteristiche personali e demografiche degli utenti Internet. Strategie di personalizzazione e
marketing one-to-one.
Customer Relationship Management (CRM). Tipi di funzionalità offerte
ai clienti. Strumenti di servizio ai clienti. Uso di Agenti Intelligenti nelle diverse fasi del processo
d’acquisto. Call center/Teleweb.
Internet Advertising . Scopi e motivazioni per la
pubblicità su Internet. Ad views, impressions. Clickthrough ratio. CPM. Tipi di banner. Targeted
(one-to-one) advertising. Metodi di advertisement. Strategie pull e push. Eventi e promozioni on-line.
Valutare l’efficacia della pubblicità su Internet. I cataloghi on-line.
Applicazioni
Business-to-business (B2B) . Company-centric B2B. E-Marketplaces and B2B. Extranets. B2B
Support Services.
Aste on-line. Applicazioni B2B e Consumer-to-Consumer (C2C). Dynamic
Pricing. Tipologie di aste on-line. Mobile Commerce. Tecnologie mobili e wireless. Applicazioni
M-commerce. Mobile marketing, advertising e customer service. Location-based commerce. Attuali
limitazioni dell’M-commerce. Interfacce utente per applicazioni di Commercio Elettronico .
Linee guida. Progetto dell’interfaccia. Recenti tendenze evolutive: interfacce per 1-to-1
e-commerce, mobile commerce, experiential e-commerce. Â
Bibliografia: E. Turban, D. King, J. Lee, D. Viehland, Electronic Commerce 2004: A Managerial
Perspective ,III ed., Prentice-Hall
Complementi di basi di dati
Docente: Prof. Angelo Montanari
Crediti: 6
Programma:
•
La progettazione delle basi di dati (complementi) La progettazione delle basi di dati e il
modello Dataflow: processi, flussi dei dati, depositi dei dati e interfacce, diagrammi contesto e
diagrammi di flusso dei dati, progetto funzionale basato sul modello Dataflow; progetto di sistemi
informativi: un approccio integrato alla progettazione dei dati e delle funzioni; la progettazione delle
basi di dati e il formalismo UML.
•
Il linguaggio SQL (complementi) SQL e linguaggi di programmazione: SQL embedded
statico (interrogazioni semplici e complesse, l'utilizzo dei cursori) e dinamico (esecuzione immediata
ed esecuzione in due fasi); le procedure memorizzate; i trigger; le Call Level Interface (CLI); ODBC e
JDBC.
•
L'organizzazione fisica dei dati. Memorizzazione dei record ed organizzazione dei file
primari: introduzione, strumenti e tecniche per la gestione della memoria secondaria, la tecnologia
RAID buffering dei blocchi, memorizzazione di file di record su disco, operazioni sui file, file di record
non ordinati (heap file), file di record ordinati (sorted file), tecniche di hashing, altre possibili
organizzazioni dei file primari; strutture di indicizzazione dei file: tipi di indici ordinati di livello
singolo (primari, di clustering, secondari), indici multilivello, indici multilivello dinamici che
utilizzano B-alberi e B+-alberi, altri tipi di indici.
•
Tecnologia delle basi di dati centralizzate.
La nozione di transazione: introduzione,
proprietà desiderabili delle transazioni, scheduling e recupero delle transazioni, tecniche di
serializzazione; tecniche di controllo della concorrenza: problematiche, architettura, anomalie delle
transazioni concorrenti, tecniche basate su viste, conflitti, locking a due fasi (2PL e 2PL stretto) e
timestamp, tecniche multiversione, granularità dei data item; gestore del buffer: architettura del buffer
manager, primitive per la gestione del buffer, politiche di gestione del buffer, relazione tra il gestore del
buffer e il file system; tecniche di controllo dell'affidabilità : concetti di base, architettura del
controllore dell'affidabilità , memoria stabile, organizzazzione del log, gestione delle transazioni,
gestione dei guasti; elaborazione e ottimizzazione delle interrogazioni: i cataloghi di sistema;
ottimizzazione delle interrogazioni (rappresentazione interna delle interrogazioni, profili delle
relazioni, ottimizzazione basata sui costi); progettazione fisica di una base di dati; la sicurezza nella
basi di dati: introduzione, controllo obbligatorio degli accessi per supportare livelli multipli di
sicurezza, la sicurezza nelle basi di dati statistiche (cenni).
•
Basi di dati distribuite Introduzione ai DBMS distribuiti, elementi di base dell'architettura
client-server, frammentazione dei dati, allocazione dei dati, livelli di trasparenza, tipi di sistemi di basi
di dati distribuite, elaborazione delle interrogazioni in basi di dati distribuite, controllo della
concorrenza e dell'affidabilità nelle basi di dati distribuite.
•
Basi di dati e World Wide Web Nozioni di base (Internet, World Wide Web, HTML,
protocollo HTTP); gateway e form; tecniche e strumenti per l'accesso a basi di dati attraverso il Web;
accesso a basi di dati tramite programmi CGI; strumenti di sviluppo; limiti del protocollo CGI;
soluzioni basate sul server; soluzioni basate sul client; sistemi informativi sul web; progettazione
concettuale di applicazioni web.
•
Parte 7 - Argomenti conclusivi (cenni) Basi di dati per il supporto alle decisioni (data
warehouse); dati semistrutturati in XML; basi di dati a oggetti; basi di dati attive; basi di dati temporali
e spaziali
Bibliografia:
Testo adottato:
• P. Atzeni, S. Ceri, P. Fraternali, S. Paraboschi, R. Torlone, Basi di Dati: Architetture e Linee di
Evoluzione, McGraw-Hill, 2003.
Altri testi di riferimento:
• J. D. Ullman. Principles of Databases and Knowledge-Base Systems, Computer Science Press, 1988.
Volume I.
• Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan. Database System Concepts (4th Edition), McGraw-Hill,
2001.
• A. Albano. Costruire sistemi per basi di dati, Addison-Wesley, 2001.
• R. Elmastri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems (4th Edition), Addison-Wesley, 2004.A.
• Albano, G. Ghelli, R. Orsini. Basi di dati relazionali e a oggetti, Zanichelli, 1997.
• P. Atzeni, S. Ceri, S. Paraboschi, Testi adottati:
• P. Atzeni, S. Ceri, S. Paraboschi, R. Torlone. Basi di dati (Second Edizione), McGraw-Hill, 1999.
• R. Elmasri, S. Navathe. Fundamentals of Database Systems (Third Edition), Benjamin/Cummings,
2000.
Data mining
Docente: Prof. Corrado Lagazio
Crediti: 5 Obiettivi formativi Il corso si propone di introdurre gli studenti alle principali e più
moderne tecniche per l’analisi dei dati. Le metodologie proposte sono descritte sia dal punto di
vista teorico, sia per gli aspetti di carattere applicativo, mediante esercitazioni guidate in laboratorio
informatico. Â Programma
•
Il modello lineare classico ed i modelli lineari generalizzati: regressione logistica e di Poisson.
•
Metodi di selezione del modello.
•
Stima non parametrica: regressione locale e spline .
•
Metodi di classificazione.
 Bibliografia A. Azzalini, B. Scarpa, Analisi dei dati e
data mining , Springer Verlag Italia, (2004)
Data warehouse
Docente: dott. Anna Marzona
Crediti: 5 Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire all'allievo le nozioni fondamentali sui i
sistemi informazionali, assumendo come prerequisito una sufficiente conoscenza delle basi di dati di
tipo relazionale. L’accento viene posto sulle tematiche legate ai sistemi di data warehousing (cosa
sono, come si progettano) e sull’analisi multidimensionale dei dati (come viene condotta, quali
sono i principali vantaggi e svantaggi). Parte integrante del corso sono le esercitazioni di laboratorio,
basate su casi pratici aziendali.
Prerequisiti: È richiesta una buona conoscenza dei contenuti dell’insegnamento di Basi di dati
1.
Programma:
•
I Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS). Motivazioni, metodologie e architetture.
•
Distinzione tra sistema informazionale e sistema operazionale. Approfondimento sui sistemi
informazionali: il modello multidimensionale e l’analisi OLAP. Data Warehouse e Data Mart:
definizioni, obiettivi d’uso, differenze.
•
Progettazione di Data Warehouse: il ciclo di vita dei sistemi di data warehousing. Analisi dei
requisiti e riconciliazione delle fonti dati. Architetture a diversi livelli. Il modello concettuale: Data
Fact Model (DFM). I modelli logici: MOLAP, ROLAP, HOLAP. Schemi a stella e a fiocco di neve. Il
trattamento delle variazioni nei fatti e nelle dimensioni.
•
Politiche di popolamento. Generazione e aggiornamento della struttura dati multidimensionale.
Meccanismi di alimentazione totale e incrementale. Le procedure di Estrazione, Trasformazione e
caricamento (ETL): principali problemi da affrontare, esempi di possibili soluzioni.
•
Strumenti per l'analisi dei dati: Reporting, navigazione OLAP, Data Mining. Approfondimenti
sull’approccio Hypotheses driven e sull’analisi OLAP.
•
Cenni sul Data Mining: problematiche di base, ambiti di applicazione, modalità operative.
Gli aspetti informatici: preprocessing, analisi descrittiva, rappresentazione dei risultati.
•
Analisi di un case-study aziendale con passaggio dal modello relazionale al modello
multidimensionale. Meccanismi di analisi dei dati.
Â
Modalità d'esame:
L'esame, orale, consiste nella discussione di un progetto sviluppato
autonomamente durante il corso e che ne ricalca le problematiche principali illustrate. Il progetto viene
assegnato dal docente durante il corso ed è usualmente realizzato in gruppo. La discussione è
individuale. Â
Testi e materiale didattico: M. Golfarelli, S. Rizzi. Data Warehouse: teoria
progettazione . McGraw-Hill, 2002 M. Pighin, A. Marzona. Sistemi Informativi
Struttura e applicazioni . Pearson Italia, 2004 (Parte 3: I Sistemi Informazionali)
didattico disponibile sul sito dell’Università ( http://materialedidattico.uniud.it )
e pratica della
Aziendali –
 Materiale
 Altri testi
di consultazione Per un inquadramento generale dei problemi legati ai sistemi di supporto alle
decisioni si vedano M. Pighin, A. Marzona, Sistemi Informativi Aziendali – Struttura e
applicazioni , Pearson Italia, 2004 (Parte 1 e Parte 2) G. Bracchi, G. Motta, Processi Aziendali e
Sistemi Informativi , Franco Angeli, 2000 F. La Noce, L. D’Ercole, Data Warehousing – Dal
dato all’informazione , Franco Angeli, 1998  Per richiami al modello relazionale, il testo di
riferimento del corso di Basi di Dati Atzeni, Ceri, Paraboschi, Torlone, Basi di Dati , 2° ed. Mc.
Graw-Hill, 1999  Per case study in diversi settori si rimanda al classico R. Kimball, M. Ross,
Data Warehouse – La guida completa , Hoepli, 2002  Per approfondimenti sul tema del
Data Mining Han J., Kambr M., Data Mining , Morgan Kaufman, 2001 P. Giudici, Data Mining
- Metodi statistici per le applicazioni aziendali , 2° ed. Mc. Graw-Hill, 2005
Didattica ed esami : 32 ore di lezione ed esercitazioni; progetto e prova orale finale.
Econometria 2
Docente: Dott. Laura Rizzi
Crediti: 5 Obiettivi formativi Il corso ha come obiettivo l’apprendimento delle problematiche
metodologiche inerenti la stima dei modelli di regressione lineare e l’acquisizione degli strumenti
di base per l’analisi delle serie storiche. In particolare la prima parte del corso è dedicata
all’approfondimento degli aspetti relativi ai test di verifica di disturbi autocorrelati ed
eteroscedastici e ai criteri di alla stima del modello in questi contesti. La seconda parte del corso è
volta all’introduzione ed approfondimento dell’analisi delle serie univariate.  Programma
Cenni alle stime di massima verosimiglianza ed alle stime GLS (Generalized Least Squares).
L’eteroscedasticità dei disturbi: i test per individuarla ed i rimedi adottabili. Introduzione ai
disturbi autocorrelati o correlati serialmente; le conseguenze dell’autocorrelazione seriale, le forme
ed i test per individuarla. La stima con disturbi autocorrelati. Cenni al processo ARCH.
Introduzione all’analisi delle serie temporali; elementi di teoria dei processi stocastici, l’analisi
statistica delle serie temporali. La modellizzazione ARMA e le proprietà dei processi AR, MA, ed
ARMA. I test per la stazionarietà delle serie univariate; le serie integrate; test per radici unitarie. I
modelli ARIMA, la previsione e la stagionalità . I modelli dinamici; il modello autoregressivo a
ritardi distribuiti (ADL). Il corso è anche caratterizzato da esercitazioni in aula computer su software
dedicato (Eviews e STATA). Â Bibliografia I lucidi presentati durante le lezioni sono guida per il
corso, ai quali comunque si affiancano i seguenti testi: J. JOHNSON, J. DI NARDO, Econometric
Methods , McGraw-Hill, 1997, 4th Ed.; M. VERBEEK, A Guide to Modern Econometrics , John
Wiley & Sons, 2000.  Modalità d’esame Si prevede una prova d’esame scritta con
domande teoriche ed eventuali esercizi.
Economia degli intermediari finanziari
Docente: Prof. Gian Nereo Mazzocco
Crediti: 5
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire gli elementi concettuali che consentono di
evidenziare le relazioni esistenti fra economia monetaria e finanziaria ed economia reale. Inoltre,
verranno esaminati i diversi canali che consentono i collegamenti finanziari fra le unità economiche e
le principali caratteristiche dei mercati e degli intermediari finanziari.
Programma:
Il sistema finanziario I saldi finanziari e i canali di intermediazione Moneta,
sistema dei pagamenti e politica monetaria La regolamentazione del sistema finanziario I mercati
finanziari. Gli intermediari finanziari.
Bibliografia:
Testi A. FERRARI, E. GUALANDRI, A. LANDI, P. VEZZANI, Il sistema
finanziario: funzioni, mercati e intermediari , Giappichelli, Torino, 2004
Letture
P. BIFFIS,
L'industria del credito , Giappichelli, Torino, 2001
R. CORIGLIANO, L'intermediazione
finanziaria , Bonomia University Press, Bologna, 2002 G. FORESTIERI, P. MOTTURA, Il sistema
finanziario , Terza Edizione, Egea, Milano, 2002 M. ONADO, Mercati e intermediari finanziari , Il
Mulino, Bologna, 2000
Finanza aziendale
Docente: Prof. Emanuele Filiberto Rossi
Crediti: 5 Obiettivi formativi Il corso intende fornire agli studenti i principi e gli strumenti base,
indispensabili per approcciare i temi della finanza aziendale. A tal fine il programma si articola in tre
parti, rivolte rispettivamente: ad evidenziare le differenze tra l’approccio contabile e quello
finanziario; a sviluppare la capacità di diagnosi della situazione e delle prospettive finanziarie
d’impresa; ed individuare i migliori criteri per le decisioni finanziarie.   Programma La
valutazione degli investimenti
Il valore attuale netto (VAN). Altri criteri per le decisioni di
investimento. Il Capitale Investito. I flussi di cassa. Il tasso di attualizzazione. La determinazione
dei flussi. La valutazione dell’impresa
Approccio basato sui flussi: il metodo reddituale.
Dall’utile contabili ai flussi reddituali. La stima dei redditi futuri. Il metodo finanziario e
possibili approcci. L’analisi per aree L’analisi delle aree di gestione patrimoniali e
finanziarie dell’impresa. L’analisi delle aree di gestione economiche dell’impresa. Gli
equilibri dell’impresa.
L’analisi per flussi.
La previsione economico-finanziaria.
 Bibliografia R. Cappelletto, Elementi di finanzia aziendale , Giappichelli, Torino, 2003
Finanza aziendale (corso progredito)
Docente: Prof. Roberto Cappelletto
Crediti: 5 Obiettivi formativi Il corso intende illustrare criticamente i principali modelli teorici
sviluppati dalla moderna teoria della finanza, così da disporre di un’ampia base di riferimento
per la lettura delle politiche finanziarie adottate dalle imprese sui diversi mercati e per
l’individuazione di quelle in concreto preferibili.  Programma
•
Le forze all’origine della dinamica finanziaria.
•
La misurazione dei flussi finanziari aziendali (il Capital Budgeting ).
•
La variabilità dei flussi prospettici ed il profilo di rischio di un’azienda.
•
Il valore finanziario del tempo: la curva dei rendimenti per scadenza.
•
Il valore finanziario del tempo: il costo del capitale.
•
La valutazione delle scelte di investimento.
•
La valutazione delle scelte di finanziamento.
•
La individuazione della struttura finanziaria ottimale.
•
•
•
•
•
•
•
•
La formazione del tasso di interesse e la valutazione del rischio.
La diversificazione di portafoglio ed il prezzo del rischio.
Il Capital Asset Pricing Model e le sue evoluzioni.
L’ Arbitrage Price Theory .
L’efficienza del mercato dei capitali.
La determinazione del costo del capitale.
Le politiche finanziarie e l’ambiente finanziario di riferimento.
Le scelte di strategia finanziaria.
Â
Bibliografia:
Testi di riferimento
, Il Mulino, Bologna, 1997, capp. 1-19
S.A. Ross, R.W. Westerfield, J.F. Jaffe, Finanza aziendale
Marketing 2
Docente: Dott. Maria Chiarvesio
Crediti: 5
Finalità : Il Corso di Marketing 2 intende completare l'approfondimento relativo alle leve del
marketing mix e affrontare i temi relativi alla gestione dei prodotti nel tempo e nello spazio. I temi
trattati saranno:
• La comunicazione di marketing
• I canali di marketing
• La gestione dei prodotti nello spazio: marketing e globalizzazione
• La gestione dei prodotti nel tempo: il ciclo di vita e lo sviluppo di nuovi prodotti
• Il marketing e l'interazione con il consumatore
Bibliografia:
R. GRANDINETTI, Concetti e strumenti di marketing , Etas, Milano, 2002
Materiali didattici a cura del docente
Per i non frequentanti e/o per chi non svolge gli eventuali
lavori di gruppo proposti: A. SEMPRINI, 2003, Marche e mondi possibili. Un approccio semiotico
al marketing della marca , Franco Angeli, Milano, Parte prima
Per approfondimenti sul programma
del corso si veda il sito http://www.uniud.it/management/
Matematica finanziaria (corso progredito)
Docente: Prof. Flavio Pressacco
Crediti: 5 Programma
Teoria delle decisioni finanziarie
Richiami sui processi stocastici
Processi di alternativa semplice. Processi binomiali additivi e moltiplicativi. Cenni su: processi di
diffusione, equazioni differenziali stocastiche, differenziale totale stocastico, lemma di Ito.
Mercati
finanziari
Mercati di alternativa semplice. Mercati uniperiodali. Coerenza su mercati uniperiodali.
Interpretazione geometrica. Probabilità neutrale al rischio. Prezzamento coerente di
attività finanziarie.
Mercati multiperiodali di alternativa semplice
Coerenza su mercati
multiperiodali. Martingale finanziarie. Mercati multiperiodali di alternativa semplice con rischio di
prezzo e rischio di tasso.
Teoria delle opzioni
Opzioni di acquisto, di vendita, americane,
europee. Saldo a scadenza di una posizione in opzioni. Equazione fondamentale della teoria delle
opzioni. Teoria put-call per opzioni europee. Supporto e valore intrinseco di opzioni call e put.
Componenti del prezzo di un'opzione. Valore temporale. Valore del ripensamento. Opzioni americane.
Esercizio prematuro di opzioni americane. Prezzamento di opzioni su mercati di alternativa semplice.
Opzioni sui tassi di interesse: cap, floor, collar, swap.
Bibliografia:
Testi consigliati
Dispense (Dispensa 1 - I mercati di alternativa semplice;
Dispensa 2 - Il processo di Wiener) disponibili on line.
Letture consigliate
COX,
RUBINSTEIN, Options markets , Prentice Hall
Matematica generale (corso progredito) 2
Docente: Prof. Luciano Sigalotti
Crediti: 5 Obiettivi formativi Fornire gli strumenti matematici per affrontare lo studio di problemi di
ottimo in ambito economico.
Programma: Forme quadratiche Ottimizzazione libera Ottimizzazione vincolata
Vincoli di
uguaglianza Vincoli di disuguaglianza Vincoli misti Teoremi dell'inviluppo Funzioni concave e
convesse e loro generalizzazioni Ottimizzazione per funzioni concave, quasi concave, pseudoconcave
Esercitazioni: Integrate con le lezioni
Libri di testo adottati Simon e L.E. Blume, Matematica
2 per l'Economia e le Scienze Sociali , Università Bocconi Editore
Modalità d'esame: Prova unica finale teorico-pratica.
Metodi dinamici per l'economia 1
Docente: Prof. Alfredo Medio
Crediti: 5 Obiettivi formativi Lo scopo principale del corso è quello di abituare gli studenti allo
studio sistematico di modelli dinamici in economia per mezzo di strumenti analitici, numerici e
grafici.
Programma In questo primo modulo, verranno discussi concetti elementari della teoria dei
sistemi dinamici, con enfasi su semplici modelli in tempo discreto in una o due dimensioni. Gli
studenti verranno anche addestrati all'impiego di un programma concepito e realizzato ed ottenibile
gratuitamente in rete, chiamato. Alla fina del corso, gli studenti dovrebbero capire i fondamenti
matematici e computazionali delle principali funzioni del programma ed essere in grado di utilizzarle in
modo autonomo.
Bibliografia Data la natura del corso, non ci sarà un testo in senso stretto. A parte il
summenzionato programma, di volta in volta il docente suggerirà specifiche letture, o metterà a
disposizione degli studenti note ed appunti di lezioni.
Modalità d'esame E' prevista una prova
scritta con scelta fra una rosa di domande. Per gli studenti che hanno raggiunto un sufficiente grado di
autonomia, la prova d'esame potrà consistere, in tutto o in parte, in un piccolo progetto individuale di
ricerca.
Metodi dinamici per l'economia 2
Docente: Prof. Alfredo Medio
Crediti: 5 Obiettivi formativi Lo scopo principale del corso è quello di abituare gli studenti allo
studio sistematico di modelli dinamici in economia per mezzo di strumenti analitici, numerici e grafici.
Programma In questo secondo modulo del corso, i concetti e metodi di analisi appresi nel primo
modulo verranno approfonditi ed applicati a modelli dinamici suggeriti dalla teoria economica o
suscettibili di applicazioni economiche. In questa fase, è previsto che agli studenti, individualmente o
in gruppi, vengano assegnati esercizi da discutere durante le lezioni.
Bibliografia Data la natura
del corso, non ci sarà un testo in senso stretto. A parte il summenzionato programma iDMC , di
volta in volta il docente suggerirà specifiche letture, o metterà a disposizione degli studenti note ed
appunti di lezioni.
Modalità d'esame E' prevista una prova scritta con scelta fra una rosa di
domande. Per gli studenti che hanno raggiunto un sufficiente grado di autonomia, la prova d'esame
potrà consistere, in tutto o in parte, in un piccolo progetto individuale di ricerca.
Metodi numerici per la finanza
Docente: Dott. Antonino Zanette
Crediti: 5
Programma del corso : Introduzione a Scilab. Opzioni finanziarie e modelli discreti:
• principio di valutazione neutrale al rischio,
• modello uniperiodale e multiperiodale.
Metodi ad albero e programmazione dinamica. Metodi
Monte Carlo: Simulazione di v.a. uniformi, normali, metodo della funzione di ripartizione. Calcolo di
speranze matematiche. Tecniche di riduzione della varianza. Processi stocastici nel continuo: moto
browniano, moto browniano geometrico, equazioni differenziali stocastiche, lemma di Ito.
Simulazione traiettorie di un e.d.s. Modello continuo di Black-Scholes: principio di valutazione
neutrale al rischio, formula di Black-Scholes, algoritmo Monte Carlo, analisi delle sensitività ,
strategie di copertura dinamica. Assicurazione di portafoglio. Cenni sulle opzioni esotiche.
Bibliografia: Appunti a caura del docente. J. HULL, Introduzione ai mercati dei futures e delle
opzioni , Il Sole 24 ore Libri E. AGLIARDI, R. AGLIARDI, Mercati Finanziari: Analisi Stocastica
delle Opzioni , McGraw-Hill
Metodi statistici per la valutazione
Docente: Prof. Enrico Gori
Crediti: 5 Obiettivi formativi Il corso si propone di introdurre lo studente alla problematica della
misurazione oggettiva e del trattamento degli errori di misura con applicazioni nel campo della
valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti e della misurazione dell'efficacia delle scuole.
Programma:
Il modello di Rasch: teoria e stima
Affidabilità e validità delle misure Casi di studio
Il modello Multifacet: teoria e stima
Testi di riferimento:
T. G. BOND, M. C. FOX, Applying the Rasch model: fundamental
Measurement in the Human Sciences , Lawrence Erlbaum Ass., 2001 Sarà disponibile una bozza di
traduzione
Microeconomia (corso progredito)
Docente: Prof. Clara Graziano
Crediti: 10 Finalità didattiche perseguite Il corso si propone di fornire a livello avanzato una
conoscenza della microeconomia con particolare riferimento alla teoria dell'impresa, alla teoria della
scelta del consumatore e ai fondamenti della teoria delle forme di mercato. L'obiettivo del corso è
quello di permettere agli studenti di impadronirsi delle tecniche di massimizzazione dei profitti e di
massimizzazione dell'utilità in modo da essere in grado di affrontare e risolvere problemi
microeconomici anche in ambiti diversi.
Programma Il programma del corso è articolato nel
seguente modo
I modulo Cap. 1 Tecnologia Cap. 2 Massimizzazione dei profitti Cap. 3
Funzione di profitto Cap. 4 Minimizzazione dei Costi Cap. 5 Funzioni di Costo Cap. 6
Dualità Cap. 7 Massimizzazione delll'Utilità Prova intermedia
II modulo Cap.8 Scelta
Cap. 9 Domanda Cap. 10 Surplus del Consumatore Cap. 13 Mercati Concorrenziali Cap. 14
Monopolio Cap. 17 Puro Scambio Cap. 19 Tempo (paragrafo 1 e 2) Prova finale per frequentanti.
Bibliografia:
VARIAN, HAL, Analisi Microeconomica , Ca Foscarina editrice, 2003
Modalità d'esame:
degli studenti.
Esame scritto nei primi due appelli, poi scritto od orale a seconda del numero
Propedeuticità : Il corso di Modelli matematici per l'economia.
Modelli di gestione del portafoglio
Docente: Prof. Patrizia Stucchi
Crediti: 5
Programma:
Teoria del portafoglio
Preliminari di calcolo delle probabilità . Variabili
aleatorie unidimensionali, distribuzione di probabilità , funzione di densità , funzione di ripartizione,
speranza
matematica,
varianza;
variabili
aleatorie
bidimensionali,
distribuzione
di
probabilità (densità ) congiunta, momenti misti, covarianza, indipendenza fra variabili aleatorie,
regressione lineare.
- Giudizi di preferibilità fra variabili aleatorie . Funzione di utilità , criterio
dell'utilità attesa.
-Il problema di portafoglio uniperiodale . Definizione di portafoglio.
Rendimento di un portafoglio. Momenti del rendimento di un portafoglio. Giudizi di preferibilità fra
portafogli. Il criterio media-varianza. La frontiera efficiente in presenza di due sole attività a
rendimento aleatorio. La frontiera efficiente con una attività rischiosa e una a rendimento certo.
Generalizzazione a mercati con n attività aleatorie e una non rischiosa. Misure di rischiosità di
portafogli. Relazioni rischio-rendimento atteso per il singolo investitore. Mercati in condizioni di
equilibrio: il portafoglio di mercato. Volatilità (beta) rispetto al mercato. Teorema di separazione e
scelte degli investitori in condizioni di equilibrio. L'equazione della frontiera efficiente in condizioni di
equilibrio (Capital Market Line). La retta di mercato delle attività finanziarie (Security Market Line).
Prezzo del tempo e prezzo del rischio sui mercati finanziari.
Bibliografia:
Testi consigliati
F. PRESSACCO, P. STUCCHI,
Lezioni di Matematica
Finanziaria , Forum, Udine, 1996
Per approfondimenti
J. ELTON, J. GRUBER,
Portfolio Theory and Investment Analysis , Wiley (capp. 2, 3, 8, 11).
Modern
Modelli di gestione del rischio
Docente: Prof. Patrizia Stucchi
Crediti: 5 Programma Principali tipologie dei rischi degli intermediari finanziari. Misure di rischio
degli intermediari finanziari. Valutazione del rischio di mercato: il Value at Risk (VaR). Principali
tecniche per la misurazione del VaR per diversi tipi di attività finanziarie. VaR di portafogli. Analisi
delle metodologie delta-gamma-theta . Misurazione del rischio di credito: la struttura del modello del
Comitato di Basilea (Basilea 2).
Bibliografia Testi consigliati Appunti a cura del docente
Letture consigliate K. DOWD, Beyond value at risk the new science of risk management ,
Chichester, Wiley P. JORION, Value at risk the new benchmark for controlling market risk ,
Chicago, Irwin
Organizzazione dei sistemi infomrativi aziendali
Docente: dott. Maria Rosita Cagnina
Crediti: 5
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire agli studenti modelli, metodologie e tecniche per
la gestione delle problematiche organizzative associate all'introduzione di nuovi sistemi informativi.
In particolare gli obiettivi del corso di Organizzazione dei sistemi informativi aziendali sono di:
•
presentare i modelli fondamentali per comprendere le relazioni tra organizzazione e tecnologie
d'informazione;
•
fornire gli strumenti di base per l'analisi e la progettazione degli assetti informativi e per
orientare le scelte di gestione dei sistemi informativi, anche attraverso lo studio di casi aziendali reali;
•
illustrare le trasformazioni delle organizzazioni per effetto delle tecnologie d'informazione a
livello aziendale e interaziendale.
Programma: La relazione tra organizzazione e information technology. Il paradigma duale.
Gli elementi chiave delle nuove tecnologie informatiche: ERP, CRM e E-business (B2B, B2C). I
fattori di crisi nei progetti informativi. Verso un modello organizzativo di gestione dei progetti
informativi. Gli approcci alla strategia di progetto. Le metodologie di analisi e progettazione dei
processi aziendali e interaziendali. Le determinanti del coinvolgimento e della soddisfazione degli
utenti. La progettazione congiunta di tecnologia e organizzazione. La gestione delle problematiche
organizzative del dopo-progetto. Linee evolutive e possibili tendenze nella relazione tra tecnologie e
organizzazione. Applicazioni.
Bibliografia: R. RAVAGNANI, Information Technology e cambiamento organizzativo , Egea,
Milano, 2000 M. MARTINEZ, Organizzazione, informazioni e tecnologie , Il Mulino, Bologna,
2004
Ricerca operativa
Docente: Prof. Paolo Serafini
Crediti: 5 FinalitÃ
La Ricerca Operativa ha lo scopo di fornire basi razionali al processo
decisionale cercando di comprendere e strutturare situazioni complesse ed utilizzare questa
comprensione per prevedere il comportamento dei sistemi e migliorare le loro prestazioni. Gran parte
di questo lavoro utilizza tecniche analitiche e numeriche per sviluppare e manipolare modelli
matematici e informatici per sistemi organizzativi composti da persone, macchine e procedure. Scopo
del corso è di introdurre lo studente a questo tipo di modellizzazione tramite la programmazione
lineare, di cui verranno esplorate sia le proprietà algoritmiche che strutturali. Particolare enfasi
verrà data all’interpretazione economica del problema duale. Verranno studiate inoltre particolari
applicazioni di carattere statistico e decisionale. Verranno anche insegnati alcuni elementari problemi
su grafi.
Programma
Piano delle lezioni
Bibliografia
P.
Serafini,
Ottimizzazione
,
Zanichelli
Dispense:
http://www.dimi.uniud.it/%7eserafini/
Sistemi informativi (corso progredito)
Docente: Prof. Maurizio Pighin, prof. Carlo Tasso
Crediti: 5
Obiettivi formativi:
Il corso si propone di approfondire alcune tematiche relative ai Sistemi
Informativi Aziendali, come sua naturale continuazione. In particolare approfondisce gli aspetti legati
alle metodologie di sviluppo dei sistemi, di analisi dei processi aziendali, di metriche dei processi e
prodotti software, di sistemi direzionali, di analisi costi/benefici e di analisi dei rischi. Â
Propedeuticità :
Sistemi Informativi Aziendali Â
Programma:
• Il Ciclo di Vita del Software e la Gestione dei Progetti Informatici.
• Le Tecniche di Analisi dei Sistemi: modelli DataFlow, SADT, UML.
• Le Metriche e la Qualità del Software: i Function Point, il modello COCOMO.
• I Sistemi Informativi Direzionali: i sistemi informatici per la CSF, i KPI, i Balanced Scorecard.
• L’ Analisi Costi/Benefici degli investimenti dei progetti informatici.
• L’ Analisi del Rischio dei progetti informatici.
Â
Libri di testo: G. Bracchi, C. Francalanci, G. Motta, Sistemi Informativi e aziende in rete .
McGraw-Hill Italia, Milano, 2001 I. Sommerville, Software Engineering , 7° Ed., Addison Wesley
P.C., 2004
Sistemi informativi aziendali
Docente: Prof. Maurizio Pighin
Crediti: 5
Finalità : Il corso si propone di fornire all'allievo le nozioni fondamentali riguardanti i sistemi
informativi aziendali, con particolare riguardo ai sistemi di tipo informazionale. Viene spiegata
approfonditamente la struttura dei sistemi ERP, scomponendola nei flussi principali: amministrazione,
logistica, acquisiti, vendite, produzione. Per ogni flusso vengono identificate le strutture informative
fondamentali e le procedure di base. Ai modelli generali vengono affiancati casi di studio ed esempi
applicativi.
:
Prerequisiti:
Elementi di informatica ed analisi dei dati
Programma:
Introduzione: Concetti generali sull'informatica aziendale - Impatto dell'informatica
nelle aziende - Impatto macroeconomico dell'ICT
Architetture dei sistemi informativi - Gli
strumenti di supporto tecnologico - Architettura generale del calcolatore (processore, memoria centrale,
memoria di massa, periferiche) - I sistemi distribuiti. - Il Software di base - Trattamento dei processi,
della memoria centrale, della memoria secondaria, dei file - Interazione con le periferiche Interazione con l'utente. Struttura dell'azienda e del suo sistema informativo - Concetto di esigenza
informativa - Scomposizione del sistema informativo Sistemi operazionali - Finalità dei sistemi
operazionali - Informazione operativa - Rappresentazione della realtà - Potenzialità informatica Composizione dei sistemi informativi operazionali Sistemi operazionali di base - Concetti generali
- Scomposizione per i sistemi operazionali di base Sistemi operazionali complementari - Sistemi di
supporto primario all'ERP - Estensioni dell'ERP - Sistemi tecnici - Sistemi di ufficio/organizzazione
ERP: l'area amministrativa - Obiettivi - Strutture di base - Procedure di base - Flussi evoluti ERP:
l'area logistica - Obiettivi - Strutture di base - Procedure di base - Flussi evoluti ERP: l'area vendite
- Obiettivi - Strutture di base - Procedure di base - Flussi evoluti ERP: l'area acquisti - Obiettivi Strutture di base - Procedure di base - Flussi evoluti ERP: l'area produttiva - Obiettivi - Concetti
generali - Strutture di base - Procedure di base - Flussi evoluti I sistemi informazionali: Obiettivi Concetti generali
Bibliografia:
Libri di testo
M. PIGHIN, A.MARZONA, Sistemi Informativi Aziendali Struttura e Applicazioni , Pearson Education Italia, 2005 CONSOLE, RIBALDO, Introduzione
all'informatica , Utet, 2004 (Capitolo Architetture dei sistemi informativi)
Ulteriori testi di
consultazione Camussone P.F., Il Sistema Informativo Aziendale, Etas 2000 Bracchi G., Motta G.,
Processi Aziendali e Sistemi Informativi, Franco Angeli, 2000 Materiale didattico disponibile sul sito
http://materialedidattico.uniud.it Bracchi G., Francalanci C., Motta G. Sistemi Informativi e aziende
in rete. McGraw-Hill Italia, 2001 De Marco M., Sistemi Informativi Aziendali, Franco, 2000
Modalità d'esame: 32 ore di lezione ed esercitazioni; prova scritta
Strategie d'impresa 1
Docente: Prof. Cristiana Compagno
Crediti: 5 Obiettivi formativi Fornire agli studenti strumenti di comprensione, di analisi e di
interpretazione delle problematiche strategiche, organizzative e di governance delle imprese familiari
con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, rispetto alle quali la semplice
trasposizione dei modelli studiati per la grande impresa raramente risulta efficace. Accanto alla parte
teorica verrà affiancato lo studio di casi aziendali.
Preparazione richiesta Per poter seguire
agevolmente le lezioni, lo studente dovrà conoscere i concetti base e dell'economia e gestione
aziendale, del marketing e dell'organizzazione aziendale.
Programma I macroargomenti che
verranno sviluppati durante le lezioni sono:
•
il processo di sviluppo dell'impresa di minori dimensioni: le problematiche organizzative;
•
i modelli di analisi strategica per le imprese di minori dimensioni;
•
i modelli di governance per le imprese di minori dimensioni;
•
i modelli evolutivi tra famiglia e impresa
Bibliografia
Testi di riferimento
C.
COMPAGNO (a cura di), Piccole e medie imprese in transizione. Una comparazione internazionale ,
Utet Libreria, Torino, 2003. C. COMPAGNO, Il caso Nonino , Isedi, Torino, 2000 (capitoli).
Verranno inoltre forniti dei materiali didattici integrativi.
Modalità d'esame:
È prevista una prova scritta.