DEBORA SESANA
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome: Sesana Debora
Indirizzo: Via Scaletta, 45; GAP 23851, Sala al Barro - Galbiate
E-mail: [email protected]
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 06.11.1981
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16 Mar. 2011: Università degli Studi dell'Insubria (sede di Como): Dottorato di Ricerca in
Matematica del Calcolo: Modelli, Strutture, Algoritmi e Applicazioni. Tesi: Spectral
Distributions of Structured Matrix-Sequences: Tools and Applications.
16 Gen. 2007: Università degli Studi dell'Insubria (sede di Como): Laurea Specialistica in
Matematica. Tesi: Teoria spettrale per successioni di matrici: da Szegò a Tyrtyshnikov e
applicazioni.
17 Die. 2003: Università degli Studi dell'Insubria (sede di Como): Laurea triennale in Matematica. Tesi: L'influenza di alcune condizioni al contorno nella ricostruzione di immagini
e segnali.
Nov. 2002: Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (A.I.C.A.): European Computer Driving Licence (E.C.D.L.).
Lug. 2000: Istituto Tecnico Statale Commerciale G. Parini (Lecco): Diploma di Ragioniere
e Perito Commerciale e Programmatore.
AFFILIAZIONI E PROGETTI DI RICERCA
2010-oggi: Affiliata al Gruppo Nazionale per il Calcolo Scientifico (GNCS) dell'INdAM.
2010-2013: Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa
dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Novara. Titolo
del progetto: Metodi computazionali per la finanza e applicazioni al rischio di mercato e
al rischio di credito.
2008: Partecipazione al Progetto PRIN: Applicazioni di matrici strutturate: modelli e algoritmi.
2007: Titolare di due contratti bimestrali presso l'Università degli Studi dell'Insubria per la
collaborazione al progetto Studio di Problemi asintotici nel Precondizionamento.
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
2007-2014: Esercitatrice e assistente di laboratorio (programma utilizzato: Scilab) nell'ambito
del corso di "Curve e superfici: analisi geometrico-differenziale", per studenti del primo
anno del Politecnico di Milano.
Data 24/03/2014 Firma.
DEBORA SESANA
CURRICULUM VITAE
2008-2009: Attività di tutoraggio nell'ambito dei corsi di Analisi Numerica 1,11 presso l'Università degli Studi dell'Insubria.
SCUOLE ESTIVE E CORSI
8-12 Set. 2008: Linear System Theory. Contrai and Matrix Computations, Porto Giardino,
Monopoli (BA).
22 Giù. - 10 Lug. 2009: Trends and Developments in Linear Algebra, ICTP, Miramare Trieste.
1-9 Set. 2011: Continuous-Time Financial Economics, Università di Roma "Tor Vergata".
16-20 Lug. 2012: Credit Risk - Main Issues and Derivative Pricing, Università di Verona,
Canazei (TN).
CONFERENZE
6-7 Mar. 2008: Due giorni di algebra lineare numerica, Bologna, con una presentazione dal
titolo "Distribuzioni Spettrali nel caso Hermitiano".
15-19 Set. 2008: Structured Linear Algebra Problems: Analysis Algorithms, and Applications, Cortona, con una presentazione dal titolo "Tools for analyzing thè Spectral Distribution in a non Hermitian context".
16-17 Feb. 2009: Due giorni di algebra lineare numerica, Perugia, con una presentazione dal
titolo "Proprietà spettrali di matrici a-circolanti e di successioni di matrici cu-Toeplitz".
29 Giù. - 3 Lug. 2009: Enumath 2009, Uppsala, Svezia, con una presentazione dal titolo
"Spectral features and asymptotic properties for a-circulants and a-Toeplitz sequences".
21-25 Giù. 2010: 16th ILAS conference 2010, Pisa, con una presentazione dal titolo "Spectral analysis of inexact constraint preconditioning for saddle point matrices".
3-4 Mar. 2011: Due giorni di algebra lineare numerica, Como, con una presentazione dal titolo "Matrici ^-circolanti e g-Toeplitz: proprietà spettrali, precondizionatori regolarizzanti
e applicazioni".
PUBBLICAZIONI
ARTICOLI su RIVISTA
[1] A.S. Al-Fhaid, S. Serra-Capizzano, D. Sesana, M. Zaka Ullah, "Singular-value (and
eigenvalue) distribution and Krylov preconditioning of sequences of sampling matrices
approximating integrai operators" , Numerical Linear Algebra with Applications, DOI:
10.1002/nla.l922 (2014). ISSN 1070-5325. IF 1.202 (Thomson Reuters Journal Citation
R.eports)
Data 24/03/2014 Firma..
Q:?
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[2] S. Serra-Capizzano, D. Sesana, "A note on thè eigenvalues of g-circulants (and of gToeplitz, g-Hankel matrices)", Calcolo. A Quarterly on Numerical Analysis and Theory
of Computation, DOI: 10.1007/sl0092-013-0104-6 (2013). ISSN 0008-0624. IF 0.800
(Thomson Reuters Journal Citation Reports)
[3] D. Sesana, D. Marazzina, G. Fusai, "Pricing Exotic Derivatives Exploiting Structure",
European Journal of Operational Research, 236-1 (2014), pp. 369-381. ISSN 0377-2217.
IF 2.038 (Thomson Reuters Journal Citation Reports)
[4] D. Sesana, V. Simoncini, "Spectral analysis of inexact constraint preconditioning for
symmetric saddle point matrices", Linear Algebra and its Applications, 438-6 (2013), pp.
2683-2700. ISSN 0024-3795. IF 0.968 (Thomson Reuters Journal Citation Reports)
[5] M. Donateli!, S. Serra Capizzano, D. Sesana, "Multigrid methods for Toeplitz linear
systems with different size reduction", BIT. Numerical Mathematics, 52 (2012), pp. 305327. ISSN 0006-3835. IF 0.977 (Thomson Reuters Journal Citation Reports)
[6] C. Estatico, E. Ngondiep, S. Serra Capizzano, D. Sesana, "A note on thè (regularizing)
preconditioning of g-Toeplitz sequences via g-circulants", Journal of Computational and
Applied Mathematics, 236 (2012), pp. 2090-2111. ISSN 0377-0427. IF 0.968 (Thomson
R.euters Journal Citation Reports)
[7] S. Serra Capizzano, D. Sesana, " Approximating Classes of Sequences: thè Hermitian
Case", Linear Algebra and its Applications, 434 (2011), pp. 1163-1170. ISSN 0024-3795.
IF 0.968 (Thomson Reuters Journal Citation Reports)
[8] E. Ngondiep, S. Serra Capizzano, D. Sesana, "Spectral features and asymptotic properties for g-circulants and g-Toeplitz sequences", SIAM Journal on Matrix Analysis and
Applications, 31 (2010), pp. 1663-1687. ISSN 0895-4798. IF 1.342
[9] S. Serra Capizzano, D. Sesana, E. Strouse, "The eigenvalue distribution of products of
Toeplitz matrices - clustering and attraction", Linear Algebra and its Applications, 432
(2010), pp. 2658-2678. ISSN 0024-3795. IF 0.968 (Thomson Reuters Journal Citation
Reports)
[10] S. Serra Capizzano, D. Sesana, "Tools for thè eigenvalue distribution in a non-Hermitian
setting", Linear Algebra and its Applications, 430 (2009), pp. 423-437. ISSN 0024-3795.
IF 0.968 (Thomson Reuters Journal Citation Reports)
LIBRI
1. D. Sesana, S. Serra Capizzano, "Sequences of Structured Matrices: Tools and Applications", Lambert Academic Publishing, 2012.
2. M. Argeri, F. Caliò, A. Lazzari, D. Sesana, "Geometria vettoriale per la grafica" , DeAgostini Scuola Novara, CittàStudiEdizioni, 2011.
3. F. Caliò, A. Lazzari, D. Sesana, "CURVE E SUPERFICI: realizzazione di forme attraverso Scilab", Pitagora Editrice Bologna, 2010.
4. F. Caliò, A. Lazzari, D. Sesana, "Temi svolti di geometria vettoriale", Pitagora Editrice
Bologna, 2008.
V- • • a
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PRINCIPALI AMBITI DI RICERCA
• Analisi spettrale di successioni di matrici strutturate (Toeplitz, circolanti, etc.),
• Precondizionatori,
• Metodi Multigrid.
TRACK RECORD
Dott.ssa Debora Sesana, in seguito DDS.
Si è laureata in Matematica presso l'Università degli Studi dell'Insubria nel 2007. Ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Matematica del Calcolo: Modelli, Strutture, Algoritmi e
Applicazioni nella stessa Università nel 2011. L'attività svolta durante il dottorato di ricerca,
sostenuta da una buona conoscenza dell'algebra lineare e di analisi delle matrici, ha sempre
avuto come "punto fisso" l'analisi degli autovalori (distribuzione spettrale, clustering, localizzazione, ecc.) di varie classi di matrici: dal Teorema di Szegò ad una nuova teoria di approssimazione per successioni di matrici elementari; dal risultato distribuzionale per successioni di
generiche (non necessariamente Hermitiane) matrici di Toeplitz ottenuto partendo dal Teorema
di Mirsky al risultato ottenuto dalla generalizzazione del Teorema di Tilli; dall'analisi spettrale
di due particolari classi di matrici: le matrici ^-circolanti e g-Toeplitz allo studio di una possibile applicazione delle matrici (^-circolanti come proiettori nell'algoritmo del Multigrid fino
allo studio degli autovalori di un sistema Saddle Point precondizionato con precondizionatore
"inesatto".
La ricerca svolta in questo periodo ha prodotto sette articoli (con referee) [10,9,8,7,6,5,4] pubblicati su riviste internazionali e ha permesso alla DDS di lavorare con docenti diversi dal Tutor
del dottorato: si sottolineano, in particolare, il lavoro sui metodi Multigrid con il Prof. M. Donatelli [5], nel quale il contributo principale della DDS è stata la rigorosa analisi di convergenza
del metodo two-grid nel caso circolante con varie size reduction, e il lavoro sui problemi Saddle Point con la Prof.ssa V. Simoncini [4], con la quale la DDS ha avviato una collaborazione
indipendente.
La tesi di dottorato della DDS è stata pubblicata nel 2012 dalla Lambert Academic Publishing.
Nel periodo 2010-2013 ha usufruito di un assegno di ricerca (annuale rinnovato per due anni) in
"Metodi computazionali per la Finanza e applicazioni al rischio di mercato e rischio di credito"
presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Novara, iniziando
una collaborazione con i professori G. Fusai, D. Marazzina e E. Salinelli. Nel paper pubblicato
con Fusai e Marazzina [3] il contributo della DDS è stato la realizzazione di un algoritmo veloce per il prezzaggio delle opzioni: l'analisi condotta sulle proprietà spettrali delle matrici dei
coefficienti risultanti dalla discretizzazione dell'equazione ricorsiva di prezzaggio con densità di
transizione non convolutiva, ha evidenziato un forte cluster a zero degli autovalori di queste
matrici. Usando questo risultato è stato possibile realizzare un algoritmo di fattorizzazione per
la matrice dei coefficienti basato sulla procedura di bidiagonalizzazione di Golub-Reinsch. Un
secondo lavoro, ancora in corso, con il Prof. E. Salinelli riguarda lo studio del comportamento
spettrale delle classi di successioni di matrici di correlazione come, ad esempio, le matrici di
Schoenmakers-Coffey: l'obiettivo è quello di utilizzare la teoria delle successioni Localmente
Toeplitz Generalizzate (GLT) al fine di dimostrare che, sotto opportune ipotesi, tali successioni di matrici di correlazione sono clusterate a zero nel senso degli autovalori; inoltre si vuole
estendere l'analisi effettuata sulle matrici di Kac-Murdock-Szegò al fine di individuare quali
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condizioni devono essere soddisfatte dagli elementi di tali matrici di correlazione in modo tale
che i primi tre autovettori siano "shift", "slope" e "curvature" (SSC), rispettivamente, una
proprietà che ha un significato economico.
Durante questo periodo ha continuato a mantenere i contatti con il suo Tutor del dottorato,
producendo altri due lavori [1,2] sull'analisi spettrale di successioni di matrici strutturate: il
primo paper [2] riguarda lo studio del comportamento asintotico degli autovalori di successioni
di matrici g-ciroclanti e g-Toeplitz (che "completa" un precedente paper sullo studio dei valori
singolari di tali successioni di matrici); il secondo paper [1], più applicativo, riguarda l'analisi
spettrale delle matrici di campionamento ottenute dall'approssimazione di operatori integrali
e l'applicazione dei risultati spettrali nel precondizionamento e risoluzione dei sistemi lineari
risultanti con il metodo del GMRES.
Nel periodo 2007-2014 ha lavorato, in modo continuativo, con il Politecnico di Milano, tenendo
esercitazioni per corsi di matematica con più di 100 studenti. Questa esperienza, anche se non
significativa dal punto di vista della ricerca, ha permesso alla DDS di acquistare più sicurezza e fiducia nei rapporti con il pubblico. Inoltre, la DDS ha condotto in autonomia corsi di
laboratorio, guidando gli studenti all'apprendimento del software Scilab, con la responsabilità
di preparare e correggere gli esami finali. La collaborazione con il Politecnico di Milano, ha
portato anche alla pubblicazione di tre opere di carattere didattico, redatte con i docenti responsabili dei corsi di matematica.
Attualmente la DDS collabora con il gruppo di ricerca formato da M. Donateli!, C. Garoni, M.
Mazza e S. Serra-Capizzano. In particolare, ci sono lavori in corso su:
• studio del comportamento spettrale di successioni di matrici di Toeplitz a blocchi, con
blocchi non Hermitiani, precondizionate, con simbolo a valori matriciali, utili per la
costruzione/scelta di tecniche di precondizionamento ottimali per il GMRES;
• analisi spettrale di matrici di stifness che si ottengono quando si applica il metodo degli
elementi finiti (con elementi Pr lagrangiani) per la soluzione numerica di alcune PDE;
• generalizzazione di strumenti, come la classe approssimante di successioni (a.c.s.), per
lo studio dell'analisi spettrale di matrici non Hermitiane generate da simboli a valori
matriciali;
• studio delle medie geometriche di matrici strutturate in un contesto asintotico, tramite
l'uso di a.c.s. e GLT;
• metodi di minimizzazione alternata nella ricostruzione di immagini sfocate.
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