UNIVERSITA’ degli STUDI di FOGGIA
DIPARTIMENTO di ECONOMIA
(DEPARTMENT OF ECONOMICS)
CORSO DI LAUREA in “ECONOMIA”
Bachelor Degree Programme: “ECONOMICS”
a.a.2013-2014 (academic year 2013-2014)
PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO
DENOMINAZIONE (codice): “Matematica per l’Economia e la Finanza” (133503-134103)
SUBJECT TITLE: “Mathematics for Economic and Finance”
SSD (Scientific area) SECS-S/06
CFU (Credits): 8
Anno di corso (Programme year) : 2013-2014
Semestre (Academic period): 1°
(dal Settembre 2013 al Dicembre 2013 )
Propedeuticità ConsigliatoPrerequisites: MATEMATICA GENERALE (Yes- Mathematics)
Docente (Lecturer): Prof. Villani Giovanni
Obiettivi formativi: Il corso ha come obiettivo di fornire allo studente le conoscenze e le
competenze matematiche riguardanti i seguenti argomenti: Regimi finanziari; Rendite e Piani di
Ammortamento; Valutazione di Operazioni in condizioni di certezza; Struttura a termine dei tassi di
interesse; Elementi di Algebra Lineare; Programmazione lineare; Ottimizzazione Statica.
Objectives: The aim of course is to provide students with the knowing of the following topics:
Financial laws; Certain annuities; Amortization schedules: Term Structure of Interest Rates; Criteria
for investments selection; Elements of Matrix Algebra; Eigenvalue and Eigenvectors; Linear
programming; Static Optimization.
Risultati d’apprendimento attesi: Lo studente dovrà essere in grado di risolvere esercizi di
carattere finanziario, formalizzare un problema economico o finanziario in termini di problema di
programmazione lineare e di ottimizzazione e per procedere poi alla sua risoluzione.
Expected learning results: The student will be able to solve financial exercises, to formalize and to
solve an economic-financial problem by linear programming and static optimization.
Organizzazione didattica (Teaching organization): Lezione frontale ed esercitazioni;
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 5; Ore (Hours): 40.
Esercitazioni (Practical activities): CFU (Credits) 3; Ore (Hours): 24..
Altre attività formative (Other activities): Nessuna (None)
Modalità d’erogazione (tradizionale/a distanza/mista): Tradizionale
Course modality: Traditional
Modalità di verifica dell’apprendimento: Esame scritto e Verifica Orale.
Examination method: Written and oral examination
Programma dettagliato:
PRIMA PARTE (4 CFU)
Definizioni fondamentali: Interesse e montante. Sconto e valore attuale. Relazione tra le
grandezze finanziarie fondamentali. Grandezze “equivalenti”. I principali regimi finanziari:
L’interesse semplice (e lo sconto razionale). L’interesse (e lo sconto) composto. Teoria delle leggi
finanziarie: La scindibilità. La forza d’interesse.
Rendite certe: Prime definizioni. Rendite costanti temporanee e perpetue. Valore attuale e finale di
una rendita immediata, posticipata, temporanea, unitaria. Valore attuale di una rendita immediata,
posticipata, perpetua, unitaria. L’ammortamento dei prestiti: Il piano di rimborso. Il debito
residuo come valore attuale delle annualità ancora da pagare. Ammortamento francese.
Ammortamento italiano. Ammortamento americano.
La valutazione delle operazioni finanziarie certe: Il criterio del R.E.A. Il criterio del T.I.R. Il
T.A.E.G. e il T.A.N. Il corso dei titoli obbligazionari: Generalità sui prestiti obbligazionari. Corso
e rendimento delle obbligazioni rimborsabili a scadenza.
La struttura a termine dei tassi di interesse: Relazione tra tassi forward e tassi spot. L’assenza di
opportunità di arbitraggi. La durata media finanziaria. La durata media finanziaria come misura
della volatilità.
SECONDA PARTE (4 CFU)
Elementi di algebra lineare: Spazi vettoriali. Sottospazi. Dipendenza ed indipendendenza lineare.
Base e dimensione. Autovalori e autovettori. Similitudine e diagonalizzazione. Forme quadratiche.
Prodotto scalare. Norma. Distanza. Applicazioni.
Programmazione lineare: Formulazione del problema e costruzione di un modello matematico di
programmazione lineare. Limitazioni. Il metodo geometrico. Applicazioni.
Ottimizzazione statica: Funzioni di n variabili. Curve di livello. Continuità, derivabilità e
differenziabilità. Massimi e minimi liberi e vincolati. Funzioni concave. Teorema di Kuhn-Tucker.
Applicazioni economiche e finanziarie.
Teaching programme (summary): Financial laws; Certain annuities; Amortization schedules: Term
Structure of Interest Rates; Criteria for investments selection; Elements of Matrix Algebra;
Eigenvalue and Eigenvectors; Linear programming; Static Optimization.
Testi consigliati (Textbooks):
Fabrizio Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria classica e moderna, G.
Giappichelli Editore – Torino;
C.P.Simon e L.Blume, Matematica 2 - per l'economia e le scienze sociali, a cura di A.
Zaffaroni, EGEA, 2002
Obblighi di frequenza (se previsti dal Regolamento del CdS): No
Class attendance: None
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Inglese (English)
