Matematica Finanziaria
(Teoria delle Decisioni e Programmazione Lineare)
Prof. Fabio Lamantia
Disciplina
Matematica Finanziaria (Teoria delle Decisioni e
Programmazione Lineare) – C.d.L. S.T.
Settore Disciplinare
SECS-S/06
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze di base
degli strumenti di Matematica che sono di largo utilizzo in
problemi relativi alla gestione aziendale. In modo
particolare lo studente dovrà, dopo aver appreso le
principali conoscenze matematiche di base, acquisire piena
comprensione dei problemi di valutazione finanziaria
Obiettivi Formativi
(regimi finanziari, tassi equivalenti, convertibili e medi;
leggi a tassi variabili; regimi di attualizzazione; rendite:
costituzione di un capitale; Ammortamenti di prestiti) e dei
principali metodi decisionali utilizzati in azienda (criteri di
scelta degli investimenti e metodi di ottimizzazione lineare).
Al termine del corso lo studente deve saper risolvere in
maniera autonoma un problema di carattere finanziario.
Numero crediti
5
Propedeuticità
Nessuna
Modalità di svolgimento del Lezioni frontali – Esercitazioni in aula
corso
Modalità di svolgimento
Prova scritta e colloquio orale
dell’esame e valutazione
Teoria degli insiemi; Insiemi numerici; Generalità sulle
funzioni; Elementi di algebra lineare e risoluzione di sistemi
di equazioni; Successioni e serie numeriche; Introduzione ai
problemi di valutazione finanziaria e relativa
formalizzazione; Regimi finanziari di capitalizzazione:
esempi ed applicazioni. Regime ad interesse semplice e
composto: esempi, applicazioni e principali proprietà.
Tassi equivalenti, convertibili e medi; Esempi di problemi
con tassi variabili; Introduzione alle rendite tramite esempi
Contenuti
di scelte individuali e aziendali. Costituzione di un capitale.
Ammortamento di un debito a rata costante e a quote
capitale costanti; Piani di costituzione e ammortamento.
Estinzione anticipata di mutui e cambiamenti di tasso.
Mutui a tassi variabili. Introduzione ai problemi decisionali.
Decisioni monocriteriali e multicriteriali: introduzione
metodologica ed operativa. Analisi e proprietà dei principali
criteri di valutazione di investimenti (Risultato economico
attualizzato, tasso interno di rendimento, tempo di recupero
del capitale). Aspetti e formalizzazione dei problemi
Bibliografia d’esame
decisionali; Programmazione lineare: definizione di
problema di programmazione lineare e sua soluzione
grafica; Elementi di teoria della programmazione lineare; il
metodo del simplesso.
F. Moriconi, Matematica finanziaria, Il Mulino, 1995.
Testi di utile consultazione:
F. Cacciafesta, Lezioni di Matematica Finanziaria classica e
moderna, Giappichelli E.
Bertocchi – Stefani – Zambruno, Matematica per l'Economia e
la Finanza, McGrawHill
L. Peccati – S. Salsa – A. Squellati, Matematica per l’economia e
l’azienda, EGEA
