Econometria Applicata
(I semestre)
(Prof. Francesco Pastore)
a)
Contenuto del corso
Per chi non ha mai sostenuto un esame di econometria, vale lo stesso programma di econometria.
Chi ha già seguito il corso di econometria deve concordare con il docente un programma diverso.
Il corso si divide in due parti. La prima parte riguarda il modello di regressione classica ed è così
strutturata:
1. Ripasso di statistica inferenziale;
2. Modelli matematici relativi a fenomeni economici;
3. Modello dei minimi quadrati ordinari: il caso bivariato;
4. Ripasso di algebra delle matrici per il caso multivariato del modello dei minimi quadrati
ordinari;
5. Test di stabilità strutturale di Chow;
6. Variabili dicotomiche;
7. Errori di specificazione;
8. Eteroschedasticità: test di eteroschedasticità, GLS e correzioni;
9. Autocorrelazione dei residui: test e correzioni: gli operatori di ritardo;
10. Variabili ritardate;
11. Cenni ai modelli con variabili dipendenti qualitative.
La seconda parte riguarda l’Analisi delle serie storiche ed è così strutturata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Correlazione spuria;
White noice e random walk;
Test della radice unitaria;
Scelta fra modelli alternativi;
Definizione di cointegrazione;
La procedura a due stadi di Engle e Granger;
Analisi dei break strutturali;
Il caso multivariato: la procedura di Johansen.
Il corso ha un’ampia parte applicativa che viene svolta sia nelle lezioni di laboratorio che con
esercitazioni a casa. Fra queste ultime, va segnalata in particolare la tesina su un argomento
concordato con il docente.
b)
Metodi di insegnamento
Le lezioni, oltre che ex cathedra, prevedono anche lo svolgimento di esercitazioni in laboratorio con
l’utilizzo di diversi data sets e software econometrici, tra i quali Microfit.
c)
Modalità di esame
I candidati devono sostenere una prova scritta ed una prova orale.
Per i corsisti, sarà svolta una prova di esonero di metà corso sulla prima parte relativa al modello di
regressione classica. La prova orale sarà svolta su una tesina che il corsista concorderà con il
docente.
d)
Testi consigliati
Per il modello di regressione classica:
Papagni, E., Appunti del corso di Econometria
Per l’analisi delle serie storiche:
Pastore, F., Lezioni introduttive di analisi delle serie storiche
Il testo di riferimento per le esercitazioni è:
M.H. Pesaran - B. Pesaran: Microfit, An interactive econometric software package, Oxford
University Press, Oxford, 1996.
In alternativa, come testo di riferimento, lo studente può consultare:
Johnston, J., Econometrica, F. Angeli.
