Augusto de Caris
Dati personali
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Telefono:
E-mail :
Qualifica:
Esperienze professionali
Posizione attuale: Responsabile Etica e Conformità BNL
Principali attività svolte dalla mia struttura (n. 4 uffici):
 rapporti con l’Alta Direzione e Organi Aziendali, Regulators;
 advisory su nuovi prodotti/servizi/attività di business;
 execution dei processi Etica e Compliance (supporto O.d.V. 231/01, tenuta registri,
gestione conflitti di interesse, market abuse detection, operazioni personali, ecc.);
 assurance (risk assessment, monitoraggio con KRI, assessment di procedure, ecc.);
 training&culture (predisposizione dei contenuti ed erogazione della formazione su
materie di etica, deontologia e compliance, predisposizione di bollettini di compliance).
2011 – 2012: Responsabile Servizi e Prodotti di Investimento clientela Retail&Private di BNL
Principali attività svolte dal mio comparto (n. 4 uffici):
 analisi di mercato, segmentazione della clientela e marketing plan;
 sviluppo del servizio di consulenza in materia di investimenti;
 origination strumenti di raccolta diretta (Bond, PCT, Certificates);
 selection&agreement per il collocamento prodotti di raccolta indiretta (OICR, SICAV,
Fondi Hedge, Life Insurance) e di prodotti Credit Protection Insurance.
Agosto 2010 – Gennaio 2011: Direttore (ad interim) dell’Inspection Génerale Hub Italy
(Struttura di Auditing per tutte le Entità del gruppo BNP Paribas operanti in Italia, dotata di n. 95
persone dislocate sulla sede di Roma e su quella di Milano).
2005- 2011: Direzione Auditing BNL (oggi Inspection Génerale Hub Italy) inizialmente come
Senior Auditor, dal 2008 in qualità di Deputy Head Internal Auditing Polo Asset Management,
Real Estate e Insurance per le Entità del gruppo BNP Paribas in Italia.
Principali attività svolte:
 attività di “Risk Assessment” e programmazione di interventi di audit;
 audit in Corporate & Investment Banking, Servizi di Investimento e Gestione del
Risparmio, ICAAP, AML, Politiche di Remunerazione, Underwriting, ecc.);
 attività di reporting verso gli Organi di Controllo e nei confronti della Capogruppo;
 partecipazione a Gruppi di lavoro ABI – in qualità di membro permanente - finalizzati
alla discussione e alla implementazione di normative di settore.
Dicembre 1999 – gennaio 2005: coadiutore in CONSOB, Divisione Intermediari (sede di
Milano).
Tra le questioni più interessanti trattate, segnalo:
 ispezioni su operatività e gestione dei rischi nell’attività di trading in Banche e SIM;
 ispezioni su Società di Gestione del Risparmio;
 analisi delle procedure di pricing di bond strutturati e delle tecniche di portfolio
insurance in uso da intermediari finanziari italiani;
 contributo alla realizzazione in house del modello di vigilanza statistico-quantitativa
delle S.G.R. operanti in Italia (modulo II° “performance and style analysis”).
1991 - 1999: Polizia di Stato per l’assolvimento degli obblighi di leva e successivamente, in
ferma permanente. Nel contempo ho compiuto il mio percorso di studi universitari.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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Formazione e
partecipazione a concorsi
Formazione:
1990: Maturità tecnico-commerciale, ITCS “L. da Vinci” di Frosinone; voto: 57/60.
1998:Laurea in Economia, Università degli studi di Roma “La Sapienza”; voto: 110/110
Tesi in Tecnica di Borsa: “Il rischio di controparte nelle operazioni di Swap e implicazioni sul
pricing” - Relatore: Prof.ssa Paola Leone;
2002-2003: Master annuale in Finance and Risk Management conseguito presso l’Università
degli studi di Milano. Principali materie trattate: Teoria della Finanza, Misurazione e gestione
del rischio, Gestione del portafoglio obbligazionario, Valutazione degli strumenti derivati,
Metodi matematici, statistici e numerici per la Finanza, Econometria e Corporate Governance.
Concorsi:
Novembre 1999: Vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 23 posti di coadiutore
in CONSOB a tempo indeterminato;
Anno 2003/2004: Vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami per la qualificazione nel
settore creditizio e finanziario, a n. 10 borse di studio riservate a elementi con orientamento
nelle discipline matematico finanziarie – Lett. C art. 1 del Bando della Banca d’Italia del
24/04/2003.
Anno 2007: Vincitore concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di Funzionario di II a in
CONSOB - profilo economico.
Lingue straniere
Inglese: livello upper intermediate.
Francese: scolastico, parlato e scritto.
Conoscenze informatiche

Applicativi del pacchetto Microsoft Office e V.B. per applicazioni finanziarie su Excel;

Infoprovider Bloomberg e Datastream;

Tool (Matlab eE-views ).
Pubblicazioni,
Operatività sul Mercato MPR: verifica delle “Boundary Conditions” e analisi delle distorsioni
dei prezzi (Quaderni Consob).
Attività di sviluppo
modelli & analisi dei dati

Sviluppo di un modello di valutazione integrale degli swap (Il rischio di controparte nei
contratti swap: implicazioni sul pricing, Tesi di laurea, 1998);

Analisi ad alta frequenza dei dati del Mercato Italiano dei Premi per la verifica delle
Boundary conditions dei contratti ivi trattati (Documenti ispettivi CONSOB);

Sviluppo di un modello di valutazione di un junk corporate bond assistito da covenant
finanziari al fine di valutare l’adeguatezza del processo valutativo seguito da una SGR e
la corretta informativa resa al mercato (Documenti ispettivi CONSOB);
Aree di attuale
approfondimento
Normativa europea e misure di attuazione in materia finanziaria.
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