. – Matematica
PROFF. ANNA AGLIARI-FERNANDO BIGNAMI
Modulo I - Matematica Generale
PROF. ANNA AGLIARI
OBIETTIVO DEL CORSO
L’insegnamento si propone di fornire agli studenti il formalismo, la terminologia e
gli strumenti logici della matematica, prerequisiti indispensabili per una corretta
assimilazione di molte delle discipline a contenuto economico, statistico e
finanziario del Corso di Laurea. Oltre ad abituare gli studenti all’uso pratico
pratico degli strumenti dell’algebra e del calcolo differenziale, il presente modulo
si propone di abituarli ad un approccio rigoroso e logicamente coerente ai
problemi, basato sul metodo logico-deduttivo della matematica.
PROGRAMMA DEL CORSO
Argomenti preliminari
Cenni di insiemistica e logica. Insiemi numerici: dai numeri naturali ai reali.
Esponenziali e logaritmi. Espressioni algebriche. Equazioni e disequazioni
razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche. Geometria analitica del piano:
rette e coniche. Cenni di Trigonometria.
Algebra lineare
Vettori e matrici. Determinante di una matrice quadrata e sue proprietà. Rango.
Matrice inversa. Sistemi lineari: teoremi di Cramer e di Rouché-Capelli.
Funzioni reali
Funzioni di una variabile reale: invertibilità, monotonia, operazioni e funzioni
composte. Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti e relativi. Nozione di
limite: teoremi e forme di indecisione. Continuità e teoremi associati. Infinitesimi
(infiniti). Successioni e serie numeriche: brevi cenni. Derivata e sua interpretazione
geometrica. Continuità e derivabilità. Differenziale: interpretazione geometrica.
Teoremi del calcolo differenziale. Ricerca e caratterizzazione dei punti stazionari.
Concavità e convessità.
Funzioni di n variabili reali: dominio e curve di livello; gradiente e matrice
Hessiana. Massimi e minimi liberi: classificazione dei punti stazionari.
Ottimizzazione vincolata con vincoli di uguaglianza.
Elementi di calcolo integrale
Integrale definito secondo Riemann. Integrale indefinito. Metodi di integrazione.
Integrali impropri.
BIBLIOGRAFIA
Testi consigliati:
A. GUERRAGGIO, Matematica, Bruno Mondadori Editore, Milano, 2004.
L. SCAGLIANTI-A. TORRIERO, Matematica. Metodi e Applicazioni, CEDAM, Padova, 2002.
M. SCOVENNA-R. GRASSI, Matematica. Esercizi e temi d’esame completamente risolti, CEDAM,
Padova, 2000.
F. BREGA-G. MESSINEO, Esercizi di Matematica Generale, Giappichelli Editore, Torino, 2006.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni frontali e esercitazioni in aula.
METODO DI VALUTAZIONE
Valutazione scritta seguita da prova orale.
AVVERTENZE
Gli Argomenti preliminari sono requisiti fondamentali per il corso e saranno svolti nel
Precorso di Matematica Generale.
Indicazioni più dettagliate sul programma del corso, sui testi che verranno seguiti, sulle parti
degli stessi di preminente interesse ed eventuale altro materiale bibliografico saranno forniti
dalla docente nel corso delle lezioni.
Il Prof. Anna Agliari riceve gli studenti come da avviso affisso all’albo presso la Facoltà di
Economia ed è altresì raggiungibile via e-mail all’indirizzo [email protected].
Modulo II – Matematica Finanziaria
PROF. FERNANDO BIGNAMI
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si propone di fornire gli elementi teorici necessari per la formalizzazione e
la soluzione di problemi finanziari. A tal fine si introducono i concetti
fondamentali della Matematica Finanziaria tradizionale, con esempi e applicazioni
inerenti a pratiche comunemente utilizzate negli ambienti lavorativi e nei mercati
finanziari.
PROGRAMMA DEL CORSO
Leggi e regimi finanziari, di capitalizzazione e di attualizzazione: proprietà
generali, regimi classici (semplice, anticipato, composto) e loro confronto. Tassi di
interesse e di sconto. Tassi periodali equivalenti. Tassi nominali convertibili. Forza
d’interesse. Leggi traslabili, scindibili, e relative proprietà.
Rendite, costanti e variabili. Rendite perpetue. Costituzione di un capitale.
Ammortamento di prestiti indivisi: generalità, di tipo americano, italiano, francese.
Criteri di valutazione finanziaria: tempo di recupero, R.E.A., T.I.R. Indici
temporali: scadenza media aritmetica, scadenza media finanziaria, duration (durata
media finanziaria).
Titoli di puro sconto e proprietà. Titoli con cedole costanti e loro valutazione.
Struttura per scadenza dei tassi (spot e forward) e dei prezzi (a pronti e a termine).
Valutazione dei titoli. Rendimento effettivo di un flusso finanziario. Cenni sulle
tecniche di immunizzazione.
BIBLIOGRAFIA
Testi consigliati
R. L. D’ECCLESIA-L. GARDINI, Appunti di Matematica Finanziaria, vol.1, Giappichelli, Torino, 2004.
S. STEFANI-A. TORRIERO-G. M. ZAMBRUNO, Elementi di Matematica Finanziaria e cenni di
Programmazione Lineare, Giappichelli , Torino, 2003.
G. BOLAMPERTI-G. CECCAROSSI, Elementi di Matematica Finanziaria e cenni di Programmazione
Lineare, esercizi, Giappichelli , Torino, 2003.
F. CACCIAFESTA, Lezioni di Matematica Finanziaria Classica e Moderna, G. Giappichelli, Torino,
2001.
P. BORTOT-U. MAGNANI-G. OLIVIERI-M. TORRIGGIANI, Matematica Finanziaria, Monduzzi, Bologna,
1993.
DIDATTICA DEL CORSO
Lezioni ed esercitazioni in aula.
METODO DI VALUTAZIONE
Valutazione scritta seguita da prova orale.
AVVERTENZE
Indicazioni più dettagliate sul programma del corso, sui testi che verranno seguiti, sulle parti
degli stessi di preminente interesse ed eventuale altro materiale bibliografico saranno forniti
dalla docente nel corso delle lezioni.
Il Prof. Fernando Bignami riceve gli studenti come da avviso affisso all’albo presso la
Facoltà di Economia ed è altresì raggiungibile via e-mail all’indirizzo
[email protected].
