Introduzione - Università degli studi di Pavia
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EDUARDO ROSSI Professore di Econometria Telefono: 0382/986207 Email: [email protected] Ricevimento studenti: I semestre: Lunedì 14-16; Giovedì 11-13 Anno accademico 2014-2015 Econometria finanziaria Econometria Econometria finanziaria 2014-2015 Syllabus Introduction to Matlab 1 Introduction to Matlab 2 Introduction to Matlab 3 Introduction to Matlab 4 Introduction to Matlab 5 Introduction to Matlab 6 Introduction to Matlab 7 Introduction to Matlab 8 Campbell-Shiller (1997) State-space models Econometria finanziaria 2013-2014 Syllabus Equazioni alle differenze finite Introduzione ai processi stocastici Processi ARMA Stima dei processi ARMA Selezione del modello Previsioni VAR Radici unitarie Examples Cointegrazione VAR Cointegrati Modelli nello spazio degli stati e filtro di Kalman Kalman filter in Gretl GMM Fatti stilizzati rendimenti Misurazione della volatilità Volatilità stocastica Modelli GARCH Modelli GARCH: Stima e inferenza Codici Matlab Dati Futures Spot “An Empirical Analysis of the Dynamic Relation between Investment-Grade Bonds and CreditDefault Swaps” Last update 30/1/2014 Econometria 2013-2014 Libro di testo: Stock e Watson Introduzione all’econometria Pearson 3° edizione. Programma: capp. 1, 2, 3 (con le appendici), 4 (con le appendici), 5 (con le appendici), 6 (con le appendici),7 (appendice 7.2), 8.1, 8.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 (Appendice 17.1 e 17.2), 18.1,18.2,18.3,18.4,18.5 (Appendice 18.1, 18.2,18.3,18.4,18.5) Introduzione Richiami di statistica Richiami di algebra delle matrici Modello di regressione lineare semplice (cap.4) Modello di regressione lineare semplice: verifica ipotesi e intervalli di confidenza (cap.5) Modello di regressione lineare multipla (cap.6) Modello di regressione lineare multipla (cap.6 appendice. 18.1) Modello di regressione lineare multipla: elementi di analisi asintotica (17.2,17.3,18.2) Modello di regressione lineare multipla: verifica di ipotesi (cap.7, 18.3,18.4 appendici) Specificazione modello di regressione multipla (cap. 8.3) Esempi test F Time Series Econometrics (PhD) Difference equations Introduction to stochastic processes Stationary ARMA processes Estimation of ARMA processes Forecasting with ARMA Box-Jenkins model selection State-space models Dynamic regression model Deterministic and stochastic trends VAR Unit roots Cointegration Last update 1/3/2011 Econometria Ore di lezione: 44 Crediti: 6 Settore scientifico- disciplinare: SECS-P05 a.a. 2011-2012 Programma Introduzione Modelli econometrici, modelli economici e modelli statistici 1) Richiami a) Richiami di algebra lineare b) Richiami di probabilità e statistica 2) La regressione multipla a) L’interpretazione geometrica del metodo dei minimi quadrati ordinari b) Derivazione degli stimatori c) Il modello classico di regressione lineare d) Proprietà degli stimatori ottenuti con i minimi quadrati ordinari sotto ipotesi canoniche e) Indici descrittivi per la valutazione della regressione 3) Il modello di regressione lineare con regressori stocastici a) Proprietà degli stimatori dei minimi quadrati ordinari b) Il modello lineare di regressione con disturbi omoschedastici e gaussiani 4) Interpretazione e uso della regressione multipla a) Test per l’analisi della significatività della regressione b) Test per restrizioni lineari (test F) c) I minimi quadrati vincolati d) Uso delle variabili di comodo per modellare cambiamenti di regime dei parametri, presenza di outlier, stabilità nelle relazioni e) Test di stabilità strutturale f) Previsioni g) Test di selezione del modello e test diagnostici 5) Violazione delle ipotesi statistiche canoniche nel modello di regressione multipla a) Test per la correlazione seriale nei termini di disturbo, test b) Test di White per l’eteroschedasticità nei termini di disturbo Lucidi Introduzione Richiami di algebra lineare Richiami di probabilità e statistica Richiami di inferenza statistica Geometria degli OLS Esempio Modello partizionato Modello di regressione lineare classico Modello di regressione lineare multipla con regressori stocastici Modello di regressione lineare gaussiano Esempio specificazione Potenza dei test nel MRLM Selezione del modello Previsioni Test diagnostici Esercizi 2008 Esercizi_1 Esercizi_2 Esercizi 3 Esercizi 4 Esercizi 5 Soluzioni 1 Soluzioni 2 Soluzioni 3 Soluzioni 4 Soluzioni 5 Voti Esercizi 2009 Esercizi 1 Esercizi 2 Esercizi 3 Esercizi 4 Esercizi 5 Soluzioni Soluzioni Soluzioni Soluzioni Soluzioni Voti finali esercizi 2008-09 Aggiornato 22/5/2012 Voti Voti Voti Voti Voti
