EDUARDO ROSSI
Professore di Econometria
Telefono: 0382/986207
Email: [email protected]
Ricevimento studenti:
I semestre: Lunedì 14-16; Giovedì 11-13
Anno accademico 2014-2015
Econometria finanziaria
Econometria
Econometria finanziaria 2014-2015
Syllabus
Introduction to Matlab 1
Introduction to Matlab 2
Introduction to Matlab 3
Introduction to Matlab 4
Introduction to Matlab 5
Introduction to Matlab 6
Introduction to Matlab 7
Introduction to Matlab 8
Campbell-Shiller (1997)
State-space models
Econometria finanziaria 2013-2014
Syllabus
Equazioni alle differenze finite
Introduzione ai processi stocastici
Processi ARMA
Stima dei processi ARMA
Selezione del modello
Previsioni
VAR
Radici unitarie
Examples
Cointegrazione
VAR Cointegrati
Modelli nello spazio degli stati e filtro di Kalman
Kalman filter in Gretl
GMM
Fatti stilizzati rendimenti
Misurazione della volatilità
Volatilità stocastica
Modelli GARCH
Modelli GARCH: Stima e inferenza
Codici Matlab
Dati Futures Spot
“An Empirical Analysis of the Dynamic Relation between Investment-Grade Bonds and
CreditDefault Swaps”
Last update 30/1/2014
Econometria 2013-2014
Libro di testo: Stock e Watson Introduzione all’econometria Pearson 3° edizione.
Programma: capp. 1, 2, 3 (con le appendici), 4 (con le appendici), 5 (con le appendici), 6 (con le
appendici),7 (appendice 7.2),
8.1, 8.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 (Appendice 17.1 e 17.2), 18.1,18.2,18.3,18.4,18.5 (Appendice 18.1,
18.2,18.3,18.4,18.5)
Introduzione
Richiami di statistica
Richiami di algebra delle matrici
Modello di regressione lineare semplice (cap.4)
Modello di regressione lineare semplice: verifica ipotesi e intervalli di confidenza (cap.5)
Modello di regressione lineare multipla (cap.6)
Modello di regressione lineare multipla (cap.6 appendice. 18.1)
Modello di regressione lineare multipla: elementi di analisi asintotica (17.2,17.3,18.2)
Modello di regressione lineare multipla: verifica di ipotesi (cap.7, 18.3,18.4 appendici)
Specificazione modello di regressione multipla (cap. 8.3)
Esempi test F
Time Series Econometrics (PhD)
Difference equations
Introduction to stochastic processes
Stationary ARMA processes
Estimation of ARMA processes
Forecasting with ARMA
Box-Jenkins model selection
State-space models
Dynamic regression model
Deterministic and stochastic trends
VAR
Unit roots
Cointegration
Last update 1/3/2011
Econometria
Ore di lezione: 44
Crediti: 6
Settore scientifico- disciplinare: SECS-P05
a.a. 2011-2012
Programma
Introduzione
Modelli econometrici, modelli economici e modelli statistici
1) Richiami
a) Richiami di algebra lineare
b) Richiami di probabilità e statistica
2) La regressione multipla
a) L’interpretazione geometrica del metodo dei minimi quadrati ordinari
b) Derivazione degli stimatori
c) Il modello classico di regressione lineare
d) Proprietà degli stimatori ottenuti con i minimi quadrati ordinari sotto ipotesi canoniche
e) Indici descrittivi per la valutazione della regressione
3) Il modello di regressione lineare con regressori stocastici
a) Proprietà degli stimatori dei minimi quadrati ordinari
b) Il modello lineare di regressione con disturbi omoschedastici e gaussiani
4) Interpretazione e uso della regressione multipla
a) Test per l’analisi della significatività della regressione
b) Test per restrizioni lineari (test F)
c) I minimi quadrati vincolati
d) Uso delle variabili di comodo per modellare cambiamenti di regime dei parametri, presenza
di outlier, stabilità nelle relazioni
e) Test di stabilità strutturale
f) Previsioni
g) Test di selezione del modello e test diagnostici
5) Violazione delle ipotesi statistiche canoniche nel modello di regressione multipla
a) Test per la correlazione seriale nei termini di disturbo, test
b) Test di White per l’eteroschedasticità nei termini di disturbo
Lucidi
Introduzione
Richiami di algebra lineare
Richiami di probabilità e statistica
Richiami di inferenza statistica
Geometria degli OLS
Esempio
Modello partizionato
Modello di regressione lineare classico
Modello di regressione lineare multipla con regressori stocastici
Modello di regressione lineare gaussiano
Esempio specificazione
Potenza dei test nel MRLM
Selezione del modello
Previsioni
Test diagnostici
Esercizi 2008
Esercizi_1
Esercizi_2
Esercizi 3
Esercizi 4
Esercizi 5
Soluzioni 1
Soluzioni 2
Soluzioni 3
Soluzioni 4
Soluzioni 5
Voti
Esercizi 2009
Esercizi 1
Esercizi 2
Esercizi 3
Esercizi 4
Esercizi 5
Soluzioni
Soluzioni
Soluzioni
Soluzioni
Soluzioni
Voti finali esercizi 2008-09
Aggiornato 22/5/2012
Voti
Voti
Voti
Voti
Voti
