Eduardo Rossi - Università degli studi di Pavia

EDUARDO ROSSI
Professore di Econometria
Telefono: 0382/986207
Email: [email protected]
Ricevimento studenti:
I semestre: Lunedì 14-16; Giovedì 11-13
Anno accademico 2014-2015
Financial econometrics
Econometria
Financial econometrics 2014-2015
Syllabus
Introduction to Matlab 1
Introduction to Matlab 2
Introduction to Matlab 3
Introduction to Matlab 4
Introduction to Matlab 5
Introduction to Matlab 6
Introduction to Matlab 7
Introduction to Matlab 8
Campbell-Shiller (1997)
Linear difference equations
Introduction to stochastic processes
ARMA processes
Stima dei processi ARMA
ARMA model selection
Forecasting
VAR
State-space models
Determininistc and stochastic trends
Unit root testing
Cointegration
Cointegrated VAR
Examples
Econometria finanziaria 2013-2014
Syllabus
Equazioni alle differenze finite
Introduzione ai processi stocastici
Processi ARMA
Stima dei processi ARMA
Selezione del modello
Previsioni
VAR
Radici unitarie
Cointegrazione
VAR Cointegrati
Modelli nello spazio degli stati e filtro di Kalman
Kalman filter in Gretl
GMM
Fatti stilizzati rendimenti
Misurazione della volatilità
Volatilità stocastica
Modelli GARCH
Modelli GARCH: Stima e inferenza
Codici Matlab
Dati Futures Spot
“An Empirical Analysis of the Dynamic Relation between Investment-Grade Bonds and
CreditDefault Swaps”
Last update 30/1/2014
Econometria 2013-2014
Libro di testo: Stock e Watson Introduzione all’econometria Pearson 3° edizione.
Programma: capp. 1, 2, 3 (con le appendici), 4 (con le appendici), 5 (con le appendici), 6 (con le
appendici),7 (appendice 7.2),
8.1, 8.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 (Appendice 17.1 e 17.2), 18.1,18.2,18.3,18.4,18.5 (Appendice 18.1,
18.2,18.3,18.4,18.5)
Introduzione
Richiami di statistica
Richiami di algebra delle matrici
Modello di regressione lineare semplice (cap.4)
Modello di regressione lineare semplice: verifica ipotesi e intervalli di confidenza (cap.5)
Modello di regressione lineare multipla (cap.6)
Modello di regressione lineare multipla (cap.6 appendice. 18.1)
Modello di regressione lineare multipla: elementi di analisi asintotica (17.2,17.3,18.2)
Modello di regressione lineare multipla: verifica di ipotesi (cap.7, 18.3,18.4 appendici)
Specificazione modello di regressione multipla (cap. 8.3)
Esempi test F
Esercizi 2008
Esercizi_1
Esercizi_2
Esercizi 3
Esercizi 4
Esercizi 5
Soluzioni 1
Soluzioni 2
Soluzioni 3
Soluzioni 4
Soluzioni 5
Voti
Esercizi 2009
Esercizi 1
Esercizi 2
Esercizi 3
Esercizi 4
Esercizi 5
Soluzioni
Soluzioni
Soluzioni
Soluzioni
Soluzioni
Voti finali esercizi 2008-09
Aggiornato 22/5/2012
Voti
Voti
Voti
Voti
Voti