Indice Cap. 1 1.1 1.2 1.3 Introduzione Il processo di misura e il livello dei modelli Segnali deterministici e segnali aleatori Cap. 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 pag. ” ” 1 9 13 pag. ” ” ” ” 18 20 22 24 27 pag. ” ” 29 29 31 ” ” ” 32 36 39 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 42 43 47 48 48 51 52 56 57 57 58 58 59 61 ” 63 Richiami di algebra delle matrici Matrici e vettori Operazioni su matrici e su vettori Matrici quadrate Autovalori e autovettori e forme quadratiche Operazioni di derivazione Cap. 3 3.1 3.2 3.3 3.4 Introduzione al problema dell’acquisizione e dell’analisi dei dati: definizione dei termini Richiami sulle trasformate Introduzione La trasformata di Laplace Proprietà della trasformata di Laplace Equazioni differenziali lineari ordinarie a coefficienti costanti La trasformata Zeta Proprietà della trasformata Zeta Equazioni alle differenze lineari e stazionarie La trasformata di Fourier Proprietà della trasformata di Fourier Integrale di convoluzione 3.10.a Funzioni causali tempo continue 3.10.b Funzioni causali tempo discrete 3.10.c Funzioni non causali Integrale o funzione di correlazione 3.11.a Segnali di energia tempo-continui 3.11.b Segnali di potenza tempo-continui 3.11.c Segnali di energia tempo-discreti 3.11.d Segnali di potenza tempo-discreti Serie di Fourier per un segnale periodico Campionamento di un segnale Trasformate L e Z di una funzione campionata VI Strumentazione e misure elettroniche Cap. 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 ISBN 88-408-1173-7 Analisi, simulazione e misure per sistemi dinamici, lineari e stazionari Introduzione Rappresentazione I/O per sistemi tempo continui: misura e sintesi della risposta 4.2.a Sintesi della W(s) con derivatori 4.2.b Sintesi della W(s) con integratori Misura della risposta in frequenza di sistemi tempo-continui Rappresentazioni I/O per sistemi campionati: misura e sintesi della risposta 4.4.a Sintesi dell’integrale di convoluzione 4.4.b Sintesi della funzione di sistema Rappresentazioni I/O per sistemi tempo discreti: misura e sintesi della risposta Misura della risposta in frequenza di sistemi tempo discreti La rappresentazione ISO per sistemi tempocontinui La rappresentazione ISO per sistemi tempodiscreti Osservabilità e controllabilità 4.9.a Osservabilità di un sistema tempocontinuo stazionario 4.9.b Osservabilità di un sistema tempodiscreto stazionario 4.9.c Controllabilità di un sistema tempocontinuo stazionario 4.9.d Controllabilità di un sistema tempodiscreto stazionario Passaggio dalla rappresentazione ISO alla I/O e viceversa 4.10.a Passaggio ISO→ I/O per sistemi tempocontinui stazionari 4.10.b Passaggio ISO→ I/O per sistemi tempodiscreti stazionari 4.10.c Passaggio I/O→ ISO per sistemi tempocontinui stazionari 4.10.d Passaggio I/O→ ISO per sistemi tempodiscreti stazionari Il problema del simulatore o della discretizzazione dei sistemi tempocontinui Simulazione nel dominio della frequenza 4.12.a Discretizzazione per approssimazione delle derivate 4.12.b Discretizzazione basata sulla integrazione numerica Simulazione nel dominio del tempo Considerazioni conclusive sul problema del simulatore Alcune considerazioni sugli osservatori dello stato pag. 68 ” ” ” 69 74 78 ” 79 ” ” ” 87 88 90 ” 93 ” 100 108 ” ” 119 124 ” 125 ” 126 ” 126 ” 126 ” 126 ” 127 ” 127 ” 127 ” 128 ” ” 128 131 ” 131 ” ” 132 140 ” 158 ” 161 ISBN 88-408-1173-7 Cap. 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 pag. 164 ” ” ” 167 167 170 ” ” ” 172 176 183 ” ” ” ” 184 186 192 195 ” ” 200 205 ” ” ” ” 206 207 208 209 Misure e stime su processi stocastici stazionari ed ergodici Introduzione Stima della media Stima del valore quadratico medio e della varianza Stima della funzione densità di probabilità Stima della funzione di auto e crosscorrelazione Misura e stima della funzione densità spettrale 6.6.a Le correlazioni ingresso-uscita in un sistema lineare e stazionario 6.6.b L’analizzatore di spettro Realizzazione di uno spettro bianco su banda B Alcune considerazioni sull’uso del PwDS e del CPwDS: la funzione di coerenza e la colorazione del rumore bianco Cap. 7 7.1 7.2 Variabili aleatorie e processi stocastici Funzione densità e distribuzione di probabilità Funzioni di probabilità condizionate. La regola di Bayes Valore atteso, media e covarianza La funzione caratteristica Indipendenza e correlazione di variabili casuali La distribuzione gaussiana Il Teorema del limite centrale Indipendenza e correlazione per variabili aleatorie gaussiane. Altre proprietà della di st r i b u zi on e gau ssi an a Processi stocastici Processi stocastici stazionari Processi stocastici di tipo Gauss-Markov (GM) Modello di sistema dinamico, lineare e stazionario con rumore sullo stato e sull’uscita Modello di apparato di misura con rumore Autocorrelazione e valori energetici di un segnale deterministico o aleatorio 5.14.a Segnali deterministici di energia 5.14.b Segnali deterministici periodici 5.14.c Segnali aleatori Cap. 6 Indice VII pag. ” 211 214 ” ” 222 224 ” 225 ” 228 ” ” 228 234 ” 237 ” 244 Tecniche di acquisizione e elaborazione dei dati Introduzione La raccolta dei dati: il problema del trasduttore pag. 249 ” 249 VIII Strumentazione e misure elettroniche 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 Registrazione e trasmissione dei dati La qualificazione dei dati 7.4.a Analisi di stazionarietà 7.4.b Analisi di periodicità 7.4.c Analisi di normalità Analisi dei dati 7.5.a Analisi su una registrazione 7.5.b Analisi su molte registrazioni La trasformata di Fourier discreta (DFT) Confronto tra F e DFT 7.7.a Funzioni periodiche limitate in banda: troncamento multiplo del periodo 7.7.b Funzioni periodiche limitate in banda: troncamento diverso dal periodo 7.7.c Funzioni limitate nel tempo 7.7.d Funzioni periodiche non limitate in banda 7.7.e Funzioni generiche Proprietà della DFT La FFT Esempi di calcolo della DFT e della sua inversa Riduzione dell’errore di leakage Calcolo della funzione di convoluzione 7.12.a Convoluzione tra funzioni di durata finita 7.12.b Convoluzione tra una funzione di durata non limitata e una funzione di durata finita 7.12.c Convoluzione tra funzioni di durata finita tramite DFT 7.12.d Convoluzione tra una funzione di durata non limitata e una di durata finita tramite DFT Calcolo della funzione di correlazione Cap. 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 ISBN 88-408-1173-7 pag. ” ” ” ” ” ” ” ” ” 253 261 262 266 267 267 268 268 268 271 ” 271 ” ” 273 275 ” ” ” ” 275 276 278 278 ” ” ” 280 285 289 ” 290 ” 292 ” 293 ” ” 296 300 pag. ” 303 306 ” 307 ” 307 ” ” 308 310 ” 312 ” 316 ” 321 Elementi di teoria dell’identificazione e della stima Introduzione La stima di una variabile aleatoria 8.2.a Stima di una v.a. x tramite una costante: ambiente dd 8.2.b Stima di una v.a. x tramite una costante: ambiente pd 8.2.c Stima di una v.a. x mediante una funzione generica g(y) delle misure: ambiente pd e dd 8.2.d Stima lineare e minimi quadrati: ambiente pd Il problema della utilizzazione delle misure per l’identificazione del modello di un sistema dinamico e per il filtraggio di un segnale Il problema della identificabilità strutturale e della scelta di V( ) Il problema della scelta del modello per la stima dei parametri ISBN 88-408-1173-7 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.5.a Errore in uscita 8.5.b Errore in ingresso 8.5.c Errore generalizzato Stimatore dei minimi quadrati (MQ) Proprietà dello stimatore dei minimi quadrati Modello per la stima con errore in uscita: modello FIR Modello per la stima con errore in ingresso ed errore generalizzato: modello IIR Il progetto dell’esperimento Algoritmo ricorsivo per lo stimatore dei minimi quadrati Stimatore ricorsivo con memoria finita e inizializzazione dello stimatore Esempi di applicazione dello stimatore dei minimi quadrati 8.13.a Modello per la stima con errore in uscita 8.13.b Modello per la stima con errore in ingresso 8.13.c Modello per la stima con errore generalizzato 8.13.d Modello per la stima con approssimazione delle derivate 8.13.e Modello per la stima con interpolatore Validazione del modello per la stima: il test del χ 2 e il test F 8.14.a Gradi di libertà di un insieme di dati 8.14.b Definizione della variabile χ 2 e del χ 2 ridotto 8.14.c La distribuzione di χ 2 8.14.d Il test χ 2 8.14.e Il test F Il filtro di Kalman per sistemi discreti Una forma alternativa del filtro di Kalman per sistemi discreti Il filtro di Kalman esteso Relazione tra filtro di Kalman e stimatore MQ Cap. 9 9.1 9.1 9.3 9.4 9.5 9.6 Indice IX pag. ” ” ” 321 323 324 328 ” 331 ” 334 ” ” 340 345 ” 348 ” 352 ” 356 ” 356 ” 357 ” 357 ” ” 358 359 ” ” 360 360 ” ” ” ” ” 361 364 364 365 370 ” ” 380 382 ” 385 pag. ” ” ” 386 389 393 394 ” ” ” ” 397 398 398 401 ” 402 Problemi di analisi e sintesi nel progetto di sistemi di elaborazione dedicati Introduzione Architettura Software Il sistema operativo 9.3.a Architettura di un sistema operativo 9.3.b Gestione delle risorse e meccanismi di sincronizzazione 9.3.c Nucleo di un sistema operativo Architettura Hardware Valutazione dei tempi di risposta Un esempio: una LAN per controllo di processo X Strumentazione e misure elettroniche 9.6.a 9.6.b 9.6.c 9.6.d Architettura funzionale Architettura SW Architettura HW Fase realizzativa ISBN 88-408-1173-7 pag. ” ” ” 403 403 406 408 pag. 411 Appendice A Aliasing Appendice B Discretizzazione di un sistema tempo continuo pag. 4 1 6 Bibliografia pag. 420 Indice analitico pag. 421