STATISTICA MATEMATICA SOLUZIONI DELLA PROVA SCRITTA DEL 2/2/2004 Esercizio 1 (Riservato agli studenti che non hanno sostenuto l’esame di Statistica e Calcolo delle Probabilità) Indicati rispettivamente con A e B gli eventi “oggi è nuvoloso” e “oggi piove”, si ha che P(A) = 0.40, P(B) = 0.25 e P(A|B) = 1. (1.1) P(B|A) = P(A|B) P(B) / P(A) = P(B) / P(A) = 0.25 / 0.40 = 0.625. (1.2) P(A B) = P(A|B) P(B) = P(B). (1.3) P(A B) = P(A) - P(A B) = P(A) – P(B) = 0.40 – 0.25 = 0.15. Esercizio 2 X è una v.c. di Poisson con parametro e Y = min(2,X). (2.1) P(X 2) = 1 – P(X < 2) = 1 – [P(X = 0) + P(X = 1)] = 1 – (1+)exp(-). (2.2) La v.c. Y ha supporto 0,1,2 e funzione di probabilità data da P(Y = 0) = P(X = 0) = exp(-), P(Y = 1) = P(X = 1) = exp(-) e P(Y = 2) = P(X 2) = 1 – (1+)exp(-). (2.3) E(Y) = 0P(Y = 0) + 1P(Y = 1) + 2P(Y = 2) = exp(-) + 2[1 – (1+)exp(-)] = 2 – (2+)exp(-). Esercizio 3 Poiché X è una v.c. Normale con media e varianza 1, la funzione di verosimiglianza è data da L(;x1,…,xn) = (2)-n/2 exp[-½(xi-)2] e la derivata della log-verosimiglianza risulta dlog(L)/d = xi - n. (3.1) Lo stimatore di massima verosimiglianza per è rappresentato dalla media campionaria X = Xi / n. (3.2) L’informazione di Fisher è pari a I() = Var(X-) = Var(X) = 1. (3.3) Lo stimatore ML risulta corretto ed efficiente per dato che ha media e varianza pari al reciproco di nI(). Esercizio 4 X è una v.c. Normale con media e varianza 2, entrambe ignote. Il campione bernoulliano estratto ha numerosità n = 16 e varianza campionaria corretta s2 = 37. n 1 2 S n21 rappresenta una quantità pivotale per 2 e produce l’intervallo di (4.1) 2 n 1 15 n 1 2 15 s2, 2 s = 2 37, 2 37 confidenza al 95% IC1- (2) = 2 n 1; / 2 15;0.975 15;0.025 n 1;1 / 2 = ]1537/27.4884, 1537/6.2621[ = ]20.19, 88.63[. (4.2) Si accetta l’ipotesi H0 : 2 = 60 al livello di significatività = 0.05 perché 60 IC1- (2). (4.3) Si accetta la medesima ipotesi al livello = 0.01 inferiore al precedente.