ECONOMETRIA E STATISTICA APPLICATA ALLA FINANZA
Milano 21 novembre 2014 – NH President Largo Augusto 10
Inizio dei lavori 9.30
Elementi base di calcolo matriciale
- Definizione di matrice;
- Operazioni fra matrici: la somma fra matrici (esempio Excel);
- Operazioni fra matrici: la moltiplicazione per uno scalare (esempio Excel);
- Operazioni fra matrici: il prodotto tra matrici (esempio Excel);
- Matrice trasposta (esempio Excel);
- Calcolo del determinante e della matrice inversa (esempio Excel).
Il modello di regressione logistica
- Specificazione e stima del modello;
- La funzione logistica e la stima dei parametri;
- Un esempio di applicazione: modelli di scoring per il rischio di credito.
13.00 – 14.00 pausa pranzo
Il modello di regressione lineare
- Specificazione del modello;
- Stima del modello con il metodo dei minimi quadrati;
- Proprietà degli stimatori;
- Multicollinearità nel modello di regressione;
- Cause ed effetti della multicollinearità.
Introduzione ai processi Stocastici
- Processi stocastici continui e discreti;
- Moti Browniani.
I modelli autoregressivi
- Modelli AR;
- Modelli MA;
- Modelli ARMA;
- Modelli Garch e Arch.
Esempio in excel di regressione con analisi dei coefficienti (alfa, beta, p value, statistica T)
17.30 termine dei lavori
Relatore:
Giacomo Petrini, Audit Misurazione Rischi Di Credito e Operativi - Banco Popolare
Quota di partecipazione Euro 700,00 + IVA 22% a partecipante (Euro 500,00 + IVA 22% dal secondo partecipante della stessa
società) comprensiva del materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico, dei coffee e lunch break.
Sui contenuti del seminario, il nostro Istituto, su richiesta, organizza anche giornate di formazione in-house
Ulteriori informazioni allo 02 55182137 e [email protected] o www.iside.it
“Se non desiderate ricevere queste comunicazioni rispondete “cancellatemi”
Società certificata UNI EN ISO 9001:2008
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