La soluzione

QlikView | Case study | SGS - Banco Popolare
La soluzione
SGS - Banco Popolare
Società consortile appartenente al gruppo Banco
Popolare, uno dei principali istituti di credito in
Italia, in cui sono centralizzati i servizi IT, di
back office e di middle office.
Settore
Attualmente, poche banche europee sono in grado di controllare
ogni mattina la situazione di rischio del proprio portafoglio di attività
aggiornato alla sera precedente con lo stesso livello di profondità
Banking
Funzione
Finance
e drill-down.
Sedi
Italia
Sfide
- avere una veduta di insieme del rischio per la
Il Banco Popolare è uno dei primi cinque
istituti di credito in Italia, oltre che il gruppo
bancario di matrice popolare più grande a
livello nazionale. Nasce infatti ufficialmente
nel 2007 dalla fusione fra Banco Popolare
di Verona e Novara e Banca Popolare
Italiana. Caratterizzato da un forte
rischio e, dall’altro, quello di assicurare alla
banca il rispetto (compliance) delle normative
di settore emanate da Banca d’Italia.
gestione patrimoniale della banca.
Da settembre a dicembre 2007 s’è quindi
svolta la fase di selezione dei fornitori di
soluzioni software: un certo numero di
opportunità sono subito state scartate in
quanto si trattava di semplici generatori
ottimizzati di query e non di vere e proprie
soluzioni di risk management complete.
emanate da Banca d’Italia
- offrire agli utenti analisi approfondite su
algoritmi calcolati on-fly
- assicurare il rispetto delle normative di settore
Soluzione
Banco Popolare ha sviluppato un complesso
progetto di risk management per 24 utenti,
comprensivo di 150 milioni di righe, in nove
mesi. Con QlikView Banco Popolare può
visualizzare ogni mattina un cruscotto aggiornato
la sera prima e analizzare le misure sintetiche
Uno dei fattori che ha guidato la selezione
è stato la notevole potenza di calcolo
richiesta dalla complessità intrinseca del
risk management. L’altro aspetto critico era
invece legato alle richieste specifiche dei
dipendenti che avrebbero utilizzato
l’applicazione: era infatti necessario poter
andare in profondità con le ricerche tramite
le funzioni di drill-down, il che richiedeva
che gli algoritmi fossero ricalcolati on-fly.
dei rischi praticamente in real-time, evitando
così le perdite dovute ad errori operativi del
controllo di rischio.
Grazie all’utilizzo di QV Publisher Banco
Popolare riesce ad avere un maggiore controllo
sulla ripartizione tra applicazioni e utenti.
Benefici
- Sono state ridotte le probabilità di perdite per
errori operativi nel controllo del rischio.
- Si è fornito ai responsabili del risk management
un cruscotto aggiornato quasi in real-time.
radicamento locale, vanta attualmente oltre
3 milioni di clienti, circa 2.200 filiali e 21
mila dipendenti. 1.500 dei quali sono
impegnati nella SGS, società consortile
appartenente al Gruppo Banco Popolare, in
cui sono centralizzati i processi IT, di back
office di middle office.
“Alla fine la scelta è caduta su QlikView
perché la soluzione offriva una potenza di
calcolo di assoluta affidabilità, unita a
un’apprezzabile rapidità di sviluppo e alla
comodità di internalizzare i dati per lavorare
direttamente sulla RAM del computer,
gestendo agilmente grandi moli di dati e file
di back-up e audit di ridotte dimensioni”,
spiega Michele Bonollo, responsabile
Applicazioni Rischio e Controllo Finanza
di SGS.
Nel 2007 Banco Popolare ha sentito
l’esigenza di avviare un ampio progetto di
risk management, che avesse da un lato
l’obiettivo di migliorare la gestione del
QlikView offre risposte di business
immediate, consentendo agli utenti di
esplorare facilmente i propri dati senza alcun
limite. A differenza delle soluzioni BI
- Si sono poste le basi per un più ampio progetto
di "Global Risk".
Sorgenti di origine dei dati
Database: Oracle, SQL, DB2 IBM
QlikView | Case study | SGS - Banco Popolare
tradizionali, garantisce valore immediato,
rilevabile e misurabile nell'arco di giorni o
settimane, non più in mesi o addirittura anni.
In un progetto di così alto livello, QlikView
è stato utilizzato non solo come strumento
di calcolo, ma soprattutto come efficiente e
veloce strumento nella combinazione e la
visualizzazione dei dati. Il progetto ha visto
inoltre la collaborazione di alcuni dei
principali player italiani della system
integration (Engineering e Infracom) e della
consulenza (Prometeia).
“Ad evidenza, è un progetto business critical
per un istituto come il nostro – prosegue
Michele Bonollo – trattandosi di controllare
il rischio finanziario (market risk
management) del portafoglio di
negoziazione della banca che ha un ordine
di grandezza di 10 miliardi di euro".
Obiettivo ultimo dell’iniziativa: avere una
veduta di insieme del rischio per la gestione
patrimoniale della banca.
Il progetto ha dunque avuto avvio nel
gennaio 2008 e sei mesi dopo si è chiusa la
prima fase, con la messa in opera delle
funzioni base per una cospicua porzione del
portafoglio e comprendeva l’analisi del
rischio sul portafoglio e sui subportafogli.
A settembre 2008 sono state estese le
funzioni sulla stessa parte di portafoglio,
rendendo disponibili l’analisi delle sorgenti
di rischio (Risk Decomposition). Infine, a
gennaio 2009 è stato completato il perimetro
dei portafogli gestiti con QlikView. "A
questo punto - commenta Bonollo - la
soluzione QlikView sviluppata per Banco
Popolare contava circa 150 milioni di righe
di tabelle dei fatti, in particolare di scenari
di rischio". Attualmente in Banco Popolare
sono attive 46 licenze QlikView, mentre 12
sono gli utenti impiegati sul progetto di
Risk Management, tutti apprtenenti alla
divisione Servizi Rischi e Capitale - area
Risk Management.
Il cruscotto principale fornisce misure
sintetiche dei rischi, mentre i numerosi
sottocruscotti offrono dettagli su specifici
argomenti. Ad esempio, i Log dei market
parameter, il supporto per le verifiche sui
dati (che verifica un dato che susciti
perplessità nell’operatore umano), etc.
All’interno del team di utenti SGS della
soluzione, i più esperti a livello informatico
hanno richiesto un training ad hoc per essere
messi in grado di sfruttare tutte le
potenzialità di QlikView e di sviluppare
autonomamente piccole applicazioni
ulteriori; in ogni caso, l’innovazione ha
riscontrato complessivamente un diffuso
apprezzamento da parte dello staff.
Un’innovazione che ovviamente, oltre a
migliorare sensibilmente il controllo sul
rischio affrontato dall’istituto sulle proprie
attività tramite il monitoraggio in tempo
reale, rafforza implicitamente la sua
reputazione nei confronti delle Istituzioni
finanziarie del nostro Paese, anche in vista
di un imminente processo di regolamentazione pubblica di queste funzioni. Il
progetto prevede già le linee per futuri
Esempio di cruscotto
sviluppi: il Gruppo Banco Popolare ha infatti
deciso, alla luce del grado di complessità ed
innovazione caratterizzanti i processi di
assunzione e gestione dei rischi aziendali,
ed in relazione a quanto previsto dalla
Normativa di Vigilanza, di dotarsi di un
sistema di “Global Risk”, volto a supportare
i processi di verifica di adeguatezza
patrimoniale, di monitoraggio integrato dei
rischi (Tableau de Bord) e di pianificazione
degli stessi anche in condizioni di stress.
Il Gruppo è inoltre impegnato nello sviluppo
e nell'implementazione di una procedura
informatica integrata a supporto del processo
Icaap (integrato con data model Moody's
Fermat), finalizzata in particolare
all'integrazione dei rischi e al supporto dei
processi di pianificazione “Risk Based”.
Il nuovo progetto ha già visto l’implementazione di un primo prototipo basato su
tecnologia Microsoft e QlikView attraverso
il quale sono state effettuate analisi
preliminari rilevatesi utili per l’individuazione dell’approccio progettuale illustrato
nel presente documento.
QlikView ci ha entusiasmato per la sua potenza di
calcolo. In pochi secondi l’applicazione è in grado
di ricalcolare complessi algoritmi su un database di
150 milioni di righe.
www.qlikview.com