Programma del corso di Metodi Statistici per la Finanza prof

Facoltà di Economia – Corso di laurea specialistica in Finanza
Programma del corso di Metodi Statistici per la Finanza
Prof. Elena Stanghellini (CLSF) CF 6
Obiettivo
L’obiettivo del corso è l’insegnamento di tecniche statistiche per l’analisi e la previsione del rischio
di insolvenza che saranno di grande attualità con l’attuazione del Secondo Accordo sul Capitale di
Basilea.
Programma
Regressione lineare : Regressione lineare multipla; stima dei parametri e proprietà degli stimatori;
indici di adattamento; verifica di ipotesi e intervalli di confidenza.
Credit scoring: introduzione, ipotesi e obiettivi, fasi. Richiami di probabilità: indipendenza
marginale e condizionata, misure di interazione per variabili categoriche e continue; variabili
casuali di Bernoulli, binomiale e normale multivariata. Analisi discriminante: il caso normale; stima
di massima verosimiglianza dei parametri di una v.c. normale multivariata; stima della funzione
discriminante; selezione delle variabili; funzione discriminante di Fisher. Probabilità di errore e
relative stime. Analisi discriminante: il caso discreto; modello logistico; stima del modello
logistico; selezione delle variabili. Costruzione di una score card. Scelta del cut-off. Curva ROC e
CAP. Test Kolmogorov-Smirnoff. Campione bilanciato. Lo score nel tempo. Reject Inference.
Esercitazioni
Ogni settimana si terranno due ore di esercitazione nel laboratorio di informatica della Sezione di
Statistica. Si svolgeranno analisi di casi reali mediante il software statistico R (http://www.rproject.org/).
Inoltre, ogni settimana verrà messo in rete il testo di una esercitazione. Gli studenti che intendono
svolgere le esercitazioni con continuità possono formare dei gruppi di tre persone (al massimo) e
consegnare via email ([email protected]) i loro elaborati, prima dello svolgimento in
aula. Queste verranno corrette e valutate dal docente. Il voto medio delle esercitazioni svolte a casa
peserà 50% sul voto finale. L’altro 50% sarà formato sulla valutazione dell’esame orale. Si
consigliano gli studenti di seguire questo schema che permetterà loro di sostenere l’esame orale al
termine delle lezioni, senza rinvii.
Per gli studenti che non intendono seguire questo iter, verrà messa in rete un database. Le analisi
dovranno essere effettuate sulla base di uno schema proposto dal docente. Questo elaborato peserà
30% sul voto finale. L’altro 70% sarà formato sulla valutazione dell’esame orale.
Testi di riferimento:
Dispense a cura del docente.
Thomas L.C., Edelman D.B., and Crook J.N. Credit Scoring and its Applications. Philadelphia:
SIAM, 2001.