Argomenti tesi di laurea
Rossella Agliardi
- Pricing delle opzioni in modelli non Gaussiani
- Pricing di obbligazioni strutturate
- Modelli matematici per il trading nei LOB
Luca Ballestra
- modelli matematici e numerici per rischi catastrofali
- risoluzione di modelli differenziali per la probabilità di rovina
- prezzaggio di derivati sull'energia
- modelli moltiplicativi per la riserva sinistri
- modelli analitici/stocastici per la stima del valore di centrali elettriche a
combustibile fossile
- modelli matematici e numerici per polizze con partecipazione agli utili
- studio e risoluzione di modelli di tipo predatore/preda: applicazione al
marketing
- metodi alle differenze finite per la risoluzione di problemi differenziali nelle
scienze attuariali
- analisi e risoluzione di modelli di crescita economica con investimento in
ricerca
- metodi di estrapolazione di Richardson per la simulazione di equazioni
differenziali stocastiche: applicazione al prezzaggio di opzioni
Andrea Guizzardi
-Utilizzo dell’Analisi tecnica (approccio quantitativo).
-Algoritmi di trading utilizzando modelli statistici per valore atteso e volatilità
-Algoritmi di trading utilizzando funzioni non parametriche (smoothing)
-Algoritmi di pairs trading, utilizzando correlazioni e cointegrazione.
-Ottimizzazione di strategie di investimento
-Applicazioni di tecniche di money management e risk management.
-Valutazione degli algoritmi di trading con funzioni di perdita soggettive
-Previsione direzionale (approccio alla Merton); applicazione di modelli Logit
-La valutazione delle previsioni (approccio parametrico e non parametrico).
Agliardi Rossella
-Valutazione di opzioni e altri derivati con il sottostante che segue un modello
non gaussiano
-Modelli matematici per i problemi di ‘optimal trade execution’
Carlo Mazzaferro
- Analisi microeconometrica delle scelte di consumo e risparmio
- Risparmio e distribuzione della ricchezza reale e finanziaria
- Aspetti di misurazione e dinamiche della ricchezza nel mercato
immobiliare
- Risparmio, invecchiamento della popolazione e sistemi pensionistici
- Tassazione del risparmio e della ricchezza
Luca Fanelli
- - Stima di modelli con aspettative razionali;
- - Contagio finanziario: approccio econometrico
- - Stima ad informazione limitata e informazione completa di modeli
Present value;
- - Struttura a termine dei tassi di interesse: approaccio basato su modelli
VAR;
- - Modelli GARCH multivariati;
- - Stima di funzioni di reazione della politica monetaria;
- - Modelli di previsione dei consumi di energia elettrica;
- - Modelli SVAR per l'analisi degli effetti della politica monetaria e
fiscale.
