Martedì 21 maggio ore 15.30 Polo Scientifico e Tecnologico “F. Ferrari”- Aula 216 Algebra lineare e curva dei tassi di interesse. interesse. Approcci per stimare il rischio tasso di interesse in ambito Solvency II: modello standard e modello interno Formazione Laurea in matematica, indirizzo generale, a Trieste Ph.D. in Functional Analysis alla SISSA, Trieste • Argomento geodetiche complesse (G. Gentili) Master in Economics and Finance alla VIU (ora presso Ca’ Foscari), Venezia. BARBARA VISINTIN Lavoro Presso Generali Investment dal 2000 al 2009, poi Assicurazioni Generali S.p.A. A Trieste, per ora. • Generali Asset Management S.G.R., Direzione Investimenti • Derivati, strutturazione e trading Generali investment Italy, Risk management • Pricing Assicurazioni Generali S.p.A., Area Finanza • Strategic hedging • Strutturazione prodotti • Solvency II • Strategic asset allocation Abstract: Argomento principale del seminario sarà il rischio tasso per una compagnia di assicurazione inambito Solvency II. Si discuteranno i principali approcci al problema, quali la formula standard, i fitting distribution models, i simulated models e la principal component analysis. In particolare, si approfondirà la discussione sulle diverse possibilità di applicazione di quest’ultima tecnica.