Martedì 21 maggio ore 14.30
Polo Scientifico e Tecnologico “F. Ferrari”- Aula 216
Algebra lineare e curva dei tassi di
interesse.
interesse.
Approcci per
per stimare il rischio tasso di
interesse in ambito Solvency II:
modello standard e modello interno
Formazione
Laurea in matematica, indirizzo generale, a Trieste
Ph.D. in Functional Analysis alla SISSA, Trieste
•
Argomento geodetiche complesse (G. Gentili)
Master in Economics and Finance alla VIU (ora presso
Ca’ Foscari), Venezia.
BARBARA VISINTIN
Lavoro
Presso Generali Investment dal 2000 al 2009, poi
Assicurazioni Generali S.p.A. A Trieste, per ora.
•
Generali Asset Management S.G.R., Direzione
Investimenti
•
Derivati, strutturazione e trading
Generali investment Italy, Risk management
•
Pricing
Assicurazioni Generali S.p.A., Area Finanza
•
Strategic hedging
•
Strutturazione prodotti
•
Solvency II
•
Strategic asset allocation
Abstract: Argomento principale del seminario sarà il rischio tasso per una compagnia di
assicurazione in ambito Solvency II. Si discuteranno i principali approcci al problema, quali
la formula standard, i fitting distribution models, i simulated models e la principal
component analysis. In particolare, si approfondirà la discussione sulle diverse possibilità
di applicazione di quest’ultima tecnica.
