CURRICULUM VITAE >< Vito Romaniello
1. Dati personali
Nome e cognome
Vito Romaniello
Data e luogo di nascita
18.03.1976, Svizzera
Nazionalità
Italiana
2. Posizione attuale e profilo professionale
Responsabile Valutazione del Portafoglio Vita di UnipolSai, mi occupo di: Market Consistent Embedded Value,
Value-in-Force, New Business Value e calcolo delle Best Estimate Solvency II per il Gruppo UnipolSai. Mi
occupo anche, o mi sono occupato, di: costruzione del modello interno vita in ottica Solvency II, calcolo di
SCR (solvency capital requirement) in standard formula, Risk Appetite, Budgeting, Data Quality, Profit
Testing Stocastico, nonché dell’implementazione di modelli matematici su piattaforme informatiche (es.
Matlab per la valutazione dell’embedded option dei contratti assicurativi e MoSes per Alm Operativo).
Esperienza consolidata nell'ambito dei servizi finanziari e assicurativi.
3. Esperienze lavorative
UnipolSai
Posizione attuale:
Elenco principali
attività:
Responsabile Valutazione Portafoglio Vita
- New Business Value e Value-In-Force
- Market Consistent EEV
- Calcolo Best Estimate Solvency II
PricewaterhouseCoopers Advisory
Periodo:
Posizione:
Elenco principali
attività progettuali:
Milano, ottobre 2008 – marzo 2010
Manager, Financial Service Practice
Consulenza per Banche e Assicurazioni su:
- Cost allocation
- Pricing (financial modeling)
- Formazione su strumenti finanziari
- Test efficacia: Cash Flow Hedge
- Heat Map (mappatura e monitoraggio) rischi aziendali
- Supporto per Due Diligence
Ex-Gruppo Fondiaria-Sai (oggi UnipolSai)
Periodo:
Posizione:
Elenco principali
attività:
Milano, aprile 2004 – ottobre 2008
Responsabile dell’ufficio ALM e Rendimenti Prevedibili
- Immunizzazione finanziaria stocastica, calcolo duration gap e cash flow matching
- Calcolo dei rendimenti prevedibili ex reg. IVASS n.20 (già circ.1801)
- Repricing di controllo dei contratti index-linked (ex circ. 551/D)
- Valutazione embedded option
Gruppo UBI Banca
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Periodo:
Attività svolta:
Bergamo, ottobre 2003 - marzo 2004
- Strategic Asset Liability Management
ALEF – Advanced Laboratory of Economics and Finance
Periodo:
Mansioni principali:
Perugia/Roma, marzo 2002 – ottobre 2003
- Consulenza finanziaria e assicurativa per i principali istituti assicurativi italiani
- Produzione di algoritmi quantitativi e di sistemi di calcolo: valutazione di
Embedded Value, Value-at-Risk, Risk Capital, Best Estimate Liability,
calibrazione di modelli di tasso (es. Cox-Ingersoll-Ross)
4. Formazione
Università:
Attestato:
Università degli studi di Siena
Laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari (110/110 con lode)
Tesi di Laurea in matematica finanziaria dal titolo: “Il Value-at-Risk secondo la Teoria
dei Valori Estremi: modelli, applicazioni e verifiche”
Relatore: Prof. Claudio Pacati, Correlatore: Prof. Roberto Renó
Milano, 24 agosto 2015
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03
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