Facoltà di
SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE
Modulo
La modellistica sul rischio di credito (IBM - SPSS Modeler 17.1).
Docenti
Valerio Giovannoli (Credito Valtellinese)
Obiettivo del corso
Il corso si propone di esaminare, attraverso la programmazione in IBM - SPSS Modeler,
la centralità dei dati nella valutazione del merito creditizio, introducendo concetti base
del rischio di credito in uso presso una Banca Retail e prestando attenzione alla
creazione/distruzione di valore che si può ottenere tramite l'utilizzo dei dati.
Programma del corso
1. Funzionalità base di IBM - SPSS Modeler (Input, Select, Derive, Filler, Aggregate)
2. Gestire l'interazione tra diverse fonti alimentanti (Merge, Append)
3. Brevi cenni sul rischio di credito
4. La centralità dei dati: analisi, individuazione di anomalie e modalità di trattamento
5. Costruzione di variabili per la misurazione del merito creditizio
6. Valutazione della capacità predittiva delle variabili
7. Sviluppo di un modellino semplificato per la valutazione del merito creditizio
Lettura consigliata
The Big Data Revolution, Jason & Jeremy Kolb, 2013
Il modulo non tratterà il tema dei Big Data, ma il titolo riportato presenta interessanti
spunti di visione sull'evoluzione del mondo Analytics non strettamente limitati
all'universo Big Data.
Verrà poi fornito il manuale in formato elettronico (PDF).
Didattica del corso
La didattica viene svolta in aula di informatica, con il software IBM - SPSS Modeler 17.1
Metodo di valutazione
Presenza alle lezioni e lavoro individuale.
Condizioni di accesso
Avere maturato un numero pari a 20 CFU nel corso di laurea magistrale.
Numero di ore
14 ore (2 CFU).
Numero partecipanti: massimo 15.
