Facoltà di
SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE
Modulo
Modelli statistici per il risk management.
Docente
Pierluigi Coriazzi
Obiettivo del corso
Introduzione all'analisi di sopravvivenza e due applicazioni nell'ambito del financial
risk management. Il corso si apre con una panoramica di problemi di financial risk
management che richiedono il supporto di modellizzazione statistico-econometrica.
Richiami alle proprietà dei processi stocastici e degli stimatori.
Programma del corso
I modelli di durata
la modellizzazione del tempo
funzioni di sopravvivenza e di azzardo, pdf e cdf
esempi di modellizzazione
modelli di sopravvivenza non parametrici, semiparametrici e parametrici
il censoring dei dati
definizione di un modello dei dati per l'applicazione dell'analisi di
sopravvivenza
un'applicazione su foglio di calcolo
Bibliografia
Sarà fornita dal docente all’inizio del corso.
Didattica del corso
Il corso prevede lezioni in aula finalizzate ad illustrare l'approccio teorico e gli
elementi operativi. Durante il corso verrà consegnato un case study che sarà discusso
in una sessione in cui gli studenti saranno chiamati a presentare i risultati e le
modalità operative adottate.
Metodo di valutazione:
La valutazione sarà individuale e basata sulla modalità di interazione con i singoli
studenti sia nelle sessioni introduttive che nella discussione del case study.
Condizioni di accesso
Avere maturato un numero pari a 20 CFU nel corso di laurea magistrale.
Numero di ore
14 ore (2 CFU).
Numero partecipanti: massimo 15.
