ECONOMETRIA I
MASSIMO FRANCHI
OTTOBRE 2007
Scopo
Lo scopo delle lezioni e' di fornire una trattazione formale esaustiva
dei principali argomenti riguardanti il modello lineare.
Testi di riferimento
Greene, Econometric Analysis1, cap. 6, 7, 9, 11, 12 e 13, 10 e 11.
Programma
A. Modello lineare con ipotesi di normalita' (3 lez). Stimatori
e proprieta', test di restrizioni lineari e non, stimatori vincolati;
B. Modello lineare senza ipotesi di normalita' (2 lez). Come
sopra;
C. Modello lineare generalizzato (2 lez). Multicollinearita', variabili strumentali, eteroschedasticita', autocorrelazione.
Schema riassuntivo
A1. y = X¯ + ² modello vero, yt e Xt variabili stazionarie;
A2. X e' una matrice T £ k di rango pieno k;
A3. E(²jX) = 0;
A4. E(²²0jX) = ¾2IT ;
A5. ²jX » N(0; ¾2IT ).
Parte A. valgono tutte;
Parte B. eliminiamo A5;
Parte C. eliminiamo A2, A3, A4 e A5.
1
Questa numerazione riguarda la IV edizione
Mathematics for Economics and Management
Lecturers: Maria Chiarolla
Programme
It provides the required preparation in mathematics for the study of graduate economic theory and
graduate management.
Linear algebra. Multivariable calculus and applications to economics. Unconstrained and
constrained maxima. Principles of convex analysis and optimization.
Reading List
To be announced
Dottorato in Economia Politica
Programma di Inferenza Statistica
I modelli statistici. La funzione di verosimiglianza. Statistiche sufficienti. Stimatori di
massima verosimiglianza
Informazione di Fisher. Disuguaglianza di Cramer-Rao. Proprietà degli stimatori di
massima verosimiglianza.
Verifica d'ipotesi. Test del rapporto di massima verosimiglianza. Test basato sulla
funzione punteggio e test di Wald. Stima intervallare.
Modello lineare. Geometria del modello lineare. Modello lineare normale.
Il pacchetto statistico R
Libro di testo: A. Azzalini. Inferenza Statistica. Una presentazione basata sul concetto di
verosimiglianza. Springer 2000
Testi di approfondimento
A. Davison. Statistical modellling. Cambridge University Press. (2003)
G.A. Young e R.L. Smith. Essential of Statistical Inference. (2005)
SCUOLA DI DOTTORATO
I TERM 2007
PROGRAMMA DI CALCOLO DELLE PROBABILITA’
Prof. Brunero Liseo
--------------------------------------------------------------------------Ross, S. Calcolo delle probabilità, Apogeo, seconda edizione, 2007
Il corso dure 30 ore così suddivise
Analisi combinatoria 4 ore
Assimomi della probabilità 4 ore
Probabilità condizionata 4 ore
Variabili aleatorie discrete continue e multivariate 8 ore
Valori attesi 4 ore
Convergenze e teoremi limite 6 ore
MICROECONOMIA I
Proff. Ornella Tarola, Luca Spinesi, Luigi Ventura
1. Consumption (Ventura)
Classical Demand Theory: Introduction; Preference Relations: Basic
Properties; Preference and Utility; The Utility Maximization Problem; The
Expenditure Minimization Problem; Relationship between Demand, Indirect
Utility, and Expenditure Functions;
2. Production (Spinesi)
Production Set; Profit Maximization and Cost minimization.
3. Forme di mercato (Tarola)
-Forme di mercato (individuazione e caratteristiche)
-Concorrenza perfetta (massimizzazione di profitto ed equilibrio di mercato)
- Monopolio (monopolio naturale e contendibilità )
- Interazione strategica (cenni introduttivi, duopolio con prodotti omogenei)
- Interazione strategica (approfondimenti: differenziazione di prodotto,
barriere all'entrata))
Testi consigliati: H. R.Varian (1992), Microeconomic Analysis, Third
Edition, Norton.
J. Tirole (1988), The Theory of Industrial Organization, MIT Press
4. Decisions under risk (Ventura)
Definitions; Measuring Risk; Preferences (St. Petersbourg paradox,
Expected utility; Risk Neutrality; Risk Aversion; Love of Risk; FriedmanSavage Utility); Conventional Measures of Risk Aversion (Absolute risk
aversion, Relative Risk aversion; Applications (Insurance; Tax Compliance;
Macroeconomic Stabilization) ; Empirical Studies (Data.based Estimates;
Hypothesis tests; Demographics; Explanations); Precautionary Savings
(Theory; Empirical Studies and Simulations); New Directions (Critique of
conventinal measures; alternative Measures)
Reading List
Mas-Colell et al., Microeconomic Theory, 1995, chapter 3, 5, 6
Varian (1992), Microeconomics Analysis, various chapters W.W. Norton
and Company
Shy (1995), Industrial Organization: Theory and Application, MIT Press.
