Sviluppo e Gestione dei Progetti
docente: Prof. Filippo Ghiraldo
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Analisi dei rischi di progetto
Individuazione, descrizione e
valutazioni dei rischi.
Gestione del rischio.
Il rischio nei progetti
04/05/2009
Il rischio consiste nella probabilità che il
progetto non consegua una o più delle
prestazioni QTC pianificate;
Il rischio è una componente ineliminabile di
ogni progetto;
Senza rischio non c’è un progetto, ma
un’attività “ordinaria”;
Il rischio non può essere eliminato del tutto
dal progetto, ma può essere gestito.
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Origine del rischio nei progetti
Le fonti di incertezza di un progetto, origine e causa
del rischio, sono legate a molteplici fattori esogeni
ed endogeni all’organizzazione:
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Alla pianificazione del progetto;
All’identificazione dei bisogni del cliente;
Alla traduzione dei bisogni del mercato in specifiche
tecniche;
La conoscenza e dominio della tecnologia;
Al mutamento dell’ambiente competitivo;
Al comportamento dei concorrenti;
Alla natura e disponibilità delle risorse.
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Il Risk Management
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Può essere definito come l’insieme di azioni “reattive”
e “proattive” finalizzate a:
massimizzare la probabilità che si verifichino
eventi positivi per il progetto e
minimizzare la probabilità che si verifichino
eventi negativi per il progetto.
Le azioni reattive intervengono “a posteriori”, dopo
che l’evento negativo si è verificato;
Le azioni proattive intervengono “a priori”, prima che
l’evento negativo si verifichi.
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STEP 1
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Monitoraggio e controllo dei
rischi
STEP 6
Pianificazione della
risposta ai rischi
STEP 5
Analisi qualitativa
dei rischi
STEP 3
Identificazione dei rischi
STEP 2
Pianificazione del piano
di gestione dei rischi
STEP 4
Analisi quantitativa
dei rischi
Le fasi del Risk Management -1
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Le fasi del Risk Management
Fase del Processo
Deliverable
Pianificazione della gestione dei
rischi
Piano di Risk Mangement
Identificazione dei rischi
Registro dei rischi (“Risk log”)
Analisi qualitativa dei rischi
Lista di priorità dei rischi (da estremi a bassi)
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Le fasi del Risk Management
Fase del Processo
Analisi quantitativa dei rischi
Deliverable
Analisi della probabilità del progetto di
raggiungere gli obiettivi di tempo e costo
Pianificazione della risposta ai
rischi
Piano di risposta o mitigazione dei rischi
Monitoraggio e controllo dei
rischi
Piano di valutazione e piano correttivo,
aggiornamento del piano di risposta ai rischi e
della checklist di identificazione dei rischi nei
futuri progetti
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La matrice probabilità/impatto
Probabilità Evento
0,9
27
54
81
0,6
18
36
54
0,3
9
18
27
30
60
90
Impatto sul progetto
04/05/2009
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Tecniche per l’identificazione dei
rischi
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Braistorming
SWOT analysis
Diagrammi “causa-effetto”
Decision Tree
Metodi Stage-Gate
Modellizzazione delle variabili incerte
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Diagrammi “causa-effetto”
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Frase Storica
“I often say that when you can measure what you are
speaking about,
about, and express it in numbers,
numbers, you know
something about itit;; but when you can not measure itit,,
when you cannot express it in numbers,
numbers, your knowledge
is of a meager and unsatisfactory kind;
kind;
it may be the beginning of knowledge,
knowledge, but you have
scarcely,
scarcely, in your thoughts,
thoughts, advanced to the stage of
Science,
be””.
Science, whatever the matter may be
Lord Kelvin__
Kelvin__
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Analisi dei rischi di progetto
Individuazione, descrizione e
valutazioni dei rischi.
Gestione del rischio.
Il progetto come investimento
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Un progetto può essere visto come un
investimento in un contesto di incertezza.
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Alcune definizioni
Se investo PV (“valore attuale”) oggi al tasso annuale r,
riceverò dopo N anni la cifra FV (“valore futuro”):
FV = PV ⋅ (1 + r )
N
Viceversa, se voglio ottenere dopo N anni la cifra FV
attraverso un investimento che rende r, dovrò investire
oggi PV:
FV
PV =
N
(1 + r )
Si dice che il valore attuale di FV è PV.
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Quanto vale €1 di oggi tra 5 anni ?
Valore Attuale di € 1
L’inflazione riduce il valore del
denaro
1,000
0,900
Ricevere € 1 tra 10 anni è
equivalente a ricevere oggi € 0,38
(con un rendimento del 10%)
0,800
€
0,700
0,600
10%
0,500
3%
0,400
20%
0,300
0,200
0,100
0,000
0
5
10
15
20
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Anno
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Valore Attuale Netto del Progetto
Un progetto può essere interpretato come un investimento;
La formula del Valore Attuale Netto del progetto (NPV – Net Present
Value), in ipotesi di certezza, è data dalla formula riportata;
NPV esprime la “fattibilità” economica del progetto:
Se NPV > 0 è conveniente portare avanti il progetto;
Se NPV < 0 NON è conveniente portare avanti il progetto.
N: numero di periodi;
Ft: flussi di cassa attesi a t
R: tasso di attualizzazione
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N
Ft
NPV = ∑
t
t =0 (1 + r )
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Albero Decisionale
L’analisi del rischio mediante l’analisi reticolare delle
decisioni (Decision Tree Analysis) è uno strumento utile per
orientare le decisioni che prevede:
STEP 1. Identificare all’interno della struttura del
progetto i momenti di snodo/rischio;
STEP 2. Attribuire a ciascun momento di snodo/rischio i
possibili “outcomes” e probabilità;
STEP 3. Valutare l’impatto di ogni outcomes sul Tempo,
Prestazioni e Costi del progetto;
STEP 4. Valutare l’impatto medio delle outcomes sul
Tempo, Prestazioni e Costi del progetto.
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Esempio Albero Decisionale
Una casa editoriale sta progettando il lancio di un
nuovo periodico di nicchia:
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Fase 0. La società esegue una ricerca di mercato per
verificare la dimensione della nicchia;
Fase 1. A seconda degli esiti della ricerca, la società
decide di procedere con il lancio pilota;
Fase 2. Analisi dei dati di vendita ed eventuale
estensione del lancio pilota su scala nazionale;
Fase 3,4,5. Ipotesi formulate relative ai flussi di cassa
attesi nei 3 anni successivi all’estensione su scala
nazionale.
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Esempio Albero Decisionale
Le Fasi 0, 1, 2 rappresentano momenti di snodo
del Progetto che danno luogo a diversi scenari
caratterizzati da una probabilità di occorrenza.
Fase 3
Fase 4
Fase 5
€ 35.000
€ 40.000
€ 45.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 8.000
€ 9.000
€ 10.000
40%
Le cifre indicate sopra i segmenti
corrispondono agli importi spesi o
guadagnati durante la Fasi.
- € 30.000
60%
- € 3.000
70%
- € 1.000
Fase 2
30%
30%
Fase 1
40%
STOP
Fase 0
Qual è il valore “medio” del progetto ?
Conviene attuare il progetto ?
30%
STOP
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Esempio Albero Decisionale
Formula del Valore Attuale
Netto del progetto (NPV):
Evento
Prob.
q(c)
NPV
(10%)
0
0,17
53.037
€
8.910
1
0,13
33.137
€
4.175
2
0,13
-
10.154
-€
1.279
3
0,28
-
3.727
-€
1.044
4
0,30
-
1.000
-€
300
TOTALE
1
NPV atteso:
€
10.463
NPV*q(c)
N
Ft
NPV = ∑
t
(
)
1
+
r
t =0
N: numero di periodi;
Ft: flussi di cassa attesi a t
R: tasso di attualizzazione
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Esempio Albero Decisionale
Sia in fase di pianificazione che durante il progetto i dati in
tabella ci dicono che:
Il progetto deve essere intrapreso/continuato solo se
riesco a governare i momenti di rischio in modo che si
verifichini gli eventi 1 o 2;
Ovviamente, nelle ipotesi che:
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Si riesca ad esplicitare a priori le probabilità che
acccadano gli eventi rischiosi;
La funzione obiettivo sia l’NPV e quindi il decisore voglia
solamente massimizzare il valore monetario del progetto.
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Analisi Quantitativa dei Rischi
Si base su modelli complessi che seguono l’evoluzione del
valore di una variabile incerta;
Uno dei modelli più utilizzati è moto browniamo geometrico:
dS
= α ⋅ dt + σ ⋅ ε ⋅ dt
S
dS/S: variazione % del valore della variabile
α: deriva del processo
σ: deviazione standard del rendimento atteso
ε: variabile casuale normalmente distribuita
dt: incremento temporale
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