Statistica dei Mercati Monetari e Finanziari

Corso 6607 – “Statistica dei Mercati Monetari e Finanziari”
Programma
PROGRAMMA del Corso:
Statistica dei Mercati Monetari e Finanziari
Anno Accademico
2008/09
Codice
Docenti
6607
I modulo: prof.ssa Rosella Giacometti
(Responsabile)
(IV sottoperiodo)
[email protected]
II e III modulo: prof. Daniele Toninelli
(V e VI sottoperiodo)
[email protected]
Periodo
Sottoperiodi
Crediti
Anno di corso
Ore Settimanali
Prerequisiti
(Corso)
II Semestre
IV – V – VI
9
Come indicato nei piani di studio
6
Statistica
ALTRE INFORMAZIONI (calendario lezioni, avvisi, materiale didattico, …)
Bacheca On - Line
Per ulteriori informazioni e comunicazioni:
www.unibg.it
→ Facoltà di Economia → Indice Insegnamenti
→ 6607 – Statistica dei Mercati Monetari e
Finanziari (3 moduli)
Oppure:
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Corso 6607 – “Statistica dei Mercati Monetari e Finanziari”
Programma
MODULO 1
Sottoperiodo: IV
Docente: Rosella Giacometti
CONTENUTI
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Gli strumenti finanziari.
Gli strumenti statistici.
Analisi dei prezzi (random walk e efficienza dei mercati).
Analisi dei rendimenti ( modelli AR e MA).
Analisi della volatilità ( modelli ARCH e GARCH).
Applicazioni al calcolo del VaR (Value at Risk).
ORGANIZZAZIONE DEL MODULO
Bibliografia
Gallo G.M., Pacini B. (2002), “Metodi quantitativi per i mercati finanziari”, Carocci
editore, Roma.
Metodi Didattici
Lezioni frontali in laboratorio informatico con applicazione pratica dei concetti appresi
mediante l’utilizzo di software statistici (Excel e EViews).
Descrizione verifica di profitto
Esame orale
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Corso 6607 – “Statistica dei Mercati Monetari e Finanziari”
Programma
MODULO 2
Sottoperiodo: V
Docente: Daniele Toninelli
CONTENUTI
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Introduzione sulle componenti di una serie storica finanziaria e come individuarle.
Isolare e studiare la componente ciclica.
Metodo NBER.
Altri indicatori di sintesi.
Introduzione e svolgimento di un progetto da sviluppare in laboratorio con
l’utilizzo di alcuni software:
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Introduzione all’uso di EViews.
Applicazione pratica in laboratorio:
o
o
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Elaborazioni di serie storiche finanziarie con Excel.
Elaborazioni di serie storiche finanziarie con il software EViews.
Ripasso introduttivo dei concetti legati alla volatilità e dei modelli per studiare la
volatilità (ARCH/GARCH).
Introduzione all’utilizzo di EViews per i modelli ARCH/GARCH
Applicazione pratica in laboratorio:
o
Elaborazione di serie storiche finanziare e studio dei modelli ARCH/GARCH con il
software EViews.
ORGANIZZAZIONE DEL MODULO
Bibliografia
La Bibliografia di riferimento verrà indicata dal docente all’inizio del corso.
Metodi Didattici
Lezioni frontali in laboratorio informatico con applicazione pratica dei concetti appresi
mediante l’utilizzo di software statistici (Excel e EViews).
Descrizione verifica di profitto
L’esame consiste nella presentazione e discussione di un progetto da sviluppare su serie
storiche finanziarie scelte dallo studente elaborate applicando i concetti appresi a lezione
(maggiori informazioni sulla prova d’esame verranno fornite a lezione dal docente).
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Corso 6607 – “Statistica dei Mercati Monetari e Finanziari”
Programma
MODULO 3
Sottoperiodo: VI
Docente: Daniele Toninelli
CONTENUTI
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Introduzione all’analisi dei mercati finanziari a fini operativi.
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L’analisi tecnica grafica.
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Rilevazione grafica dei prezzi;
Tecniche di analisi temporali della dinamica dei prezzi;
Tecniche di analisi temporali della dinamica di prezzi e volumi;
Tecniche atemporali di rilevazione dei prezzi.
Analisi tecnica euristico-quantitativa.
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o
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o
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Efficienza dei mercati finanziari;
Innovazioni introdotte da Internet: il trading on line;
Discipline per lo studio dei mercati finanziari.
Dal Chartist al Technician;
Perequazione per medie mobili;
Oscillatori basilari e oscillatori diagnostici;
Indicazioni operative (assunzione e liquidazione di posizioni);
Supporto euristico-quantitativo.
Applicazione dell’analisi tecnica:
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o
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Entry method e sistema operativo;
Sistemi automatici e sistemi flessibili;
Intelligenza artificiale e sistemi esperti;
Attualità e prospettive dell’analisi tecnica.
ORGANIZZAZIONE DEL MODULO
Bibliografia
Fornasini A. (2003), “Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari e Trading on Line –
Metodi e sistemi a supporto delle decisioni operative”, Etas, Milano.
Metodi Didattici
Lezioni frontali in aula.
Descrizione verifica di profitto
Maggiori informazioni sulla verifica di profitto verranno fornite a lezione dal docente.
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