Corso di laurea
Laurea magistrale in economia e finanza
Titolo insegnamento
Rischi assicurativi (8 cfu)
Titolo modulo
Valutazione statistica del rischio (3 cfu)
Docente
Francesca Greselin
ITALIANO
INGLESE
Lingua insegnamento
Contenuti
Italiano
Italian
Testi di riferimento
Appunti delle lezioni (disponibili
online sul sito di e-learning
Università Milano Bicocca).
Dickson, D. (2005): Insurance,
risk
and
ruin.
Cambridge
University Press. Capitoli 1 e 4.
Mc Neil, A., Frey, P., Embrechts,
P. (2005): Quantitative risk
management:
Concepts,
techniques and tools. Princeton
University Press. Capitolo 7.
Instructor
notes
(available
online
on
the
e-learning
platform of the University of
Milano-Bicocca).
Dickson, D. (2005): Insurance,
risk
and
ruin.
Cambridge
University Press. Chapters 1 and
4.
Mc Neil, A., Frey, P., Embrechts,
P. (2005): Quantitative risk
management: Concepts,
techniques and tools. Princeton
University Press. Chapter 7.
Obiettivi formativi
Finalità del corso è trasmettere
agli studenti alcuni strumenti
statistico/matematici/informatici
finalizzati alla misurazione ed
alla gestione dei rischi in ambito
assicurativo e finanziario. E'
prevista l'acquisizione sia di una
formazione teorica sul modello di
rischio collettivo e sulla
metodologia statistica di analisi
dei valori estremi, sia di una
operatività concreta con il
sofware Matlab
Conoscenze di base di statistica
(descrittiva e inferenziale),
probabilità, variabili casuali
discrete e continue
The course aims at providing
students with a
statistical/mathematical
"toolbox" useful in measuring
and managing actuarial (and
financial) risks. Students will be
trained both in statistical
methods (collective risk model,
extreme value theory) and in
practical usage of Matlab
software.
Prerequisiti
Metodi didattici
Lezioni frontali in aula e
laboratori informatici
Basic knowledge of descriptive
statistics and statistical
inference, probability, discrete
and continuous random
variables
Lectures, laboratories.
Altre informazioni
Modalità di verifica
dell’apprendimento
Programma esteso
Prova scritta e orale
Written and oral exam.
Prima parte: Il modello di rischio
collettivo
1.1 Introduzione e
caratteristiche.
1.2 Distribuzione del costo
totale sinistri e riserva sinistri.
1.3 Riassicurazione.
Part 1: Collective risk model
Seconda parte: Rischi assicurativi
ed eventi estremi
2.1 Elementi di analisi statistica
dei valori estremi (EVT
condizionale). Il metodo “peaks
over threshold” (POT).
2.2 Modelli distributivi a coda
destra paretiana e stima del ”tail
index”.
Terza parte: Laboratorio Matlab
1.1 Introduction.
1.2 Probability distribution of
the aggregate claim amount.
Reserves for aggregate claims.
1.3 Reinsurance.
Part 2: Actuarial risk and
extreme value theory
2.1 Statistical analysis of
extreme values (conditional
EVT). The “peaks over
threshold” (POT) method.
2.2 Pareto tail distributions and
tail index estimation.
Part 3: Matlab Lab
