Matematica per le applicazioni statistiche 1) Cenni di algebra delle
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Precorso a.a. 2014 – 2015 Cod. 20356 STATISTICA CLEFIN-FINANCE Docenti: Francesco Corielli – Sandra Fortini - Massimo Guidolin Insegnamento impartito in lingua italiana Obiettivi formativi Introduzione ai concetti di base di matematica e statistica necessari per affrontare il corso 20191 e 20192 del biennio CLEFIN Programma sintetico Matematica per le applicazioni statistiche 1) Cenni di algebra delle matrici 2) Connessioni tra algebra delle matrici e statistica. Valori attesi, matrici di covarianza e loro proprietà 3) Introduzione al modello lineare in forma matriciale 4) La formula di Taylor e approssimazioni locali: il caso dei rendimenti Matlab 1) Breve introduzione a Matlab Sommario di concetti base della Statistica 1) Definizione di variabile aleatoria e sue applicazioni 2) Alcuni risultati circa distribuzioni statistiche 3) Introduzione all’inferenza 4) Stima puntuale 5) Intervalli di confidenza 6) Test di ipotesi statistiche 7) Applicazione dell’inferenza a semplici problemi in Finanza: Stima di medie, varianze e covarianze Elementi di teoria delle distribuzioni 1) L’uso della distribuzione gaussiana nei problemi di test e nella costruzione di intervalli di confidenza 2) La distribuzione gaussiana nel caso multidimensionale Libri di testo Casella, Berger, Statistical inference, Duxbury Press, 2001 Greene, Econometric Analysis, 5^ ed., Prentice Hall, 2003 Handouts
