Precorso a.a. 2013 – 2014
Cod. 20356 STATISTICA
CLEFIN-FINANCE
Docenti: Sandra Fortini - Massimo Guidolin
Insegnamento impartito in lingua italiana
Obiettivi formativi
Introduzione ai concetti di base di matematica e statistica necessari per affrontare il corso
20191 e 20192 del biennio CLEFIN.
Programma sintetico
Matematica per le applicazioni statistiche
1) Cenni di algebra delle matrici
2) Connessioni tra algebra delle matrici e statistica. Valori attesi, matrici di covarianza e loro proprietà
3) Introduzione al modello lineare in forma matriciale
4) La formula di Taylor e approssimazioni locali: il caso dei rendimenti
Sommario di concetti base della Statistica
1) Definizione di variabile aleatoria e sue applicazioni
2) Alcuni risultati circa distribuzioni statistiche
3) Introduzione all’inferenza
4) Stima puntuale
5) Intervalli di confidenza
6) Test di ipotesi statistiche
7) Applicazione dell’inferenza a semplici problemi in Finanza: Stima di medie, varianze e covarianze
Elementi di teoria delle distribuzioni
1) L’uso della distribuzione gaussiana nei problemi di test e nella costruzione di intervalli di confidenza
2) La distribuzione gaussiana nel caso multidimensionale
Matlab
1) Descrizione di dati in MATLAB (lettura di dati, trasformazioni, statistiche descrittive e analisi grafica)
2) Analisi descrittiva di rendimenti sul mercato azionario e su quello obbligazionario con MATLAB
3) Scelta di portafogli statica con MATLAB (Tobin-Markowitz, il problema della varianza degli
stimatori: ricampionamento e Black e Litterman)
Libri di testo
G. CASELLA, R.L. BERGER, Statistical inference, Duxbury Press, 2001
W.H. GREENE, Econometric Analysis, 5^ ed., Prentice Hall, 2003
