FRANCESCO AIELLO
Asse Attrezzato “P. Bucci”
87036 Arcavacata di Rende (Cs)
Italia
Dipartimento di ECONOMIA e STATISTICA
Tel. +39 0984 492440
Fax +39 0984 492421
E-MAIL: [email protected]
URL: www.ecostat.unical.it/aiello.htm
Corso di Econometria, A.A. 2004/2005
Prof. Francesco Aiello, Dott.sse Maria Rosaria Agostino e Paola Cardamone
Esercitazione n. 3
Si considerino i seguenti modelli:
(1) Yt 0 1 K 2 L ut
Y
K
(3) ln t 0 1 ln t ut
Lt
Lt
(5) Yt 0 1 ln( K t ) 2 ln( Lt ) ut
dove
(2) ln( Yt ) 0 1 ln( K ) 2 ln( L) ut
Y
K
(4) ln t 0 1 ln t 3T ut
Lt
Lt
Yt K t Lt rappresentano, rispettivamente, il PIL, lo stock di capitale e le unità di lavoro di una
determinata regione nel periodo 1980-2002. T è una variabile trend pari a T=1,2,3,…….23
A)
B)
C)
E’ possibile derivare dai modelli (3) e (4) l’elasticità di Y rispetto a L? Se si, a quanto ammonta nei
due casi? Quale ipotesi bisogna introdurre affinché si possa effettuare questo calcolo? [Sugg:
pensare al modello generale da cui sono derivate le specificazioni econometriche (3) e (4)]
Confrontare i valori delle elasticità di Y rispetto a K e L ottenute dalla stime dei modelli (1), (2), (3),
(4) e (5). I valori ottenuti sono uguali o diversi? Perché?
La stima ˆ1 nel modello (3) è diversa da quella ottenuta nel modello (4)? Perché? E’ più informativa
la stima di ˆ1 del modello (3) o quella del modello (4)?
D)
B)
Possiamo affermare che le funzioni di produzioni sottostanti ai modelli (1), (2), (3), (4) e (5)
esibiscono rendimenti di scala costanti?
Per ciascun modello [1,5] calcolare il coefficiente di determinazione, sapendo che è uguale
aR
2
1
uˆ
y
2
t
2
t
.
Considerando i diversi valori del coefficiente di determinazione, possiamo dire
qual è il modello migliore? Si/no. Perché?
Lo svolgimento di questa parte dell’esercitazione dovrà essere effettuato considerando i dati
regionali assegnati ad ogni studente (studentessa) in base al criterio seguito durante la seconda
esercitazione. GLI STUDENTI DI STATISTICA E I DOTTORANTI DOVRANNO EFFETTUARE
ANCHE LE STIME PER L’ITALIA e PER IL MEZZOGIORNO.
E)
F)
Tutti gli studenti devono svolgere gli esercizi 3.1 e 3.9 (svolgere con STATA8 le stime del punto iii)
del Wooldridge.
Gli studenti di Statistica, i dottorandi e gli studenti delle lauree specialistiche devono svolgere
anche gli esercizi 3.6 e 3.7 del Wooldridge.
Note:
Lo svolgimento dell’esercizio dovrà essere consegnato DA TUTTI GLI STUDENTI prima della lezione di
Mercoledì 6 Aprile. Durante la lezione gli studenti presenteranno la soluzione degli esercizi del Wooldridge ed
illustreranno i risultati ottenuti per qualche regione italiana relativamente alla stima dei modelli [1-5].
Mercoledì 30 Marzo dalle ore 14:00 alle ore 16.00 la Dott.ssa Agostino Maria Rosaria (Piano terra del
Dipartimento di Economia e StatistIca) riceverà gli studenti per rispondere ad eventuali domande di
chiarimento sullo svolgimento degli esercizi. Si prega, infine, di rivedere su un testo di statistica i contenuti
delle lezioni tenute dalla Dott.ssa Cardamone e dalla Dott.ssa Agostino.
/FA/
