CURRICULUM VITAE
Dott. Lorenzo Torricelli
FORMAZIONE UNIVERSITARIA
King’s College London/UCL London
2010/ ATTUALE
PHD in Matematica Applicata. Relatore Prof. William T. Shaw.
Interessi:
Pubblicazioni: Giuseppe Di Graziano e Lorenzo Torricelli “Target Volatility Option Pricing”
pubblicato su IJTAF, Volume 15, Numero 1. Lorenzo Torricelli “Pricing joint claims
on an asset and its realised volatility”, inoltrato a SIAM/SIFIN, “Valuation of volatility
derivatives under decoupled time changes”, in corso di ultimazione.
Presentazioni: “Target Volatility Option and claims on an asset and its realized volatility” Seminario
in finanza quantitativa di Banco Santander Londra , 14/01/2011.
Prezzaggio e hedging di derivati di volatilità, modelli continui di volatilità stocastica
(Heston, GARCH), processi di Lévy in finanza, hedging per processi di Lévy,
trasformazioni temporali stocastiche in finanza, calcolo stocastico avanzato, teoria delle
martingale e semimartingale, analisi complessa, teoria di Fourier.
Imperial College London
Msc in Mathematics and Finance. Voto finale: Distinction.
Corsi:
Tesi:
2008/2009
Calcolo stocastico, teoria del prezzaggio Black-Scholes, modelli di tassi di interesse ,
teoria della finanza, metodi numerici in finanza, teoria spettrale in finanza, teoria dei
derivati esotici, programmazione in C++.
Target Volatility Option Pricing. Relatore: Prof. Lane P. Hughston.
Università degli Studi Roma Tre
Laurea Magistrale in Matematica. Voto: 110/110.
Corsi:
Tesi:
2005/2008
Geometria algebrica, topologia algebrica, analisi funzionale, teoria della misura, teoria
ergodica per catene di Markov, analisi complessa.
“Serre Duality for Complex Analytic Manifolds and Projective n-Spaces.” Relatore:
Prof. Edoardo Sernesi.
Università degli Studi Roma Tre
Laurea Triennale in Matematica. Voto: 107/110.
Corsi:
Tesi:
2001/2005
Analisi 1,2,3,4, algebra lineare, algebra commutativa, teoria di Galois,
programmazione in C, fisica, teoria della probabilità 1,2 , topologia, geometria euclidea,
geometria differenziale, analisi numerica.
“Moltiplicità di intersezione su superfici proiettive nonsingolari e risoluzione di
applicazioni razionali in scoppiamenti”. Relatore: Prof.ssa Lucia Caporaso.
Liceo Scientifico C. Cavour
Diploma di Maturità Scientifica. Voto: 100/100.
1996/2001
Italiano 8/10, Latino 8/10, Matematica 8/10, Fisica 8/10, Biologia 8/10, Storia
Materie/voti
9/10, Filosofia 8/10, Storia dell'arte 8/10, Educazione fisica 10/10, Inglese 9/10.
ESPERIENZA LAVORATIVA
2009
Deutsche Bank DB London
Progetto di ricerca finalizzato alla tesi di MSc. Relatori: Prof. Lane Hughston, Dr. Giuseppe Di Graziano.
Lezioni private di matematica e fisica
2001/2010
Lezioni private di matematica e fisica a livello medio, superiore ed universitario.
LINGUAGGI INFORMATICI
C/C++: Discreta: Corsi univeristari di C e C++ affrontati.
Matlab: Buona. Esperienza in implementazioni di schemi di Eulero per
simulazioni e metodi Monte Carlo, integrazione numerica.
Excel: Buona.
LateX: Esperto.
Maple/Mathematica: Discreta. Implementazione di formule e integrazione
numerica.
CAPACITA' LINGUISTICHE/ALTRE INFORMAZIONI
Italiano: Lingua natale.
Inglese: Ottime capacità verbali e scritte. Test IELTS conseguito nel 2008 con punteggio 7.5.
Residente a Londra dal 2008 al 2011.
Spagnolo: Capacità di conversazione basiche, buona comprensione scritta e orale.
Ottime capacità di comunicazione scritta
Scacchista competitivo
Strumenti: chitarra
Sport: Pallacanestro
Patente B
Interesse generale in cinema e letteratura
Borsa di studio “Carlo Finzi” della camera dei deputati ottenuta diverse volte
Borse di studio “Lighthill” and “Corte” ottenute dall' UCL London, 2012
